Перейти на главную страницу сайта
  Главная >  
  Статьи >  
  Моя история трейдера  
 

 

Моя история трейдера.

Тот, кто ищет миллионы,
иногда их находит,
но тот, кто их не ищет,
не находит никогда...

2005 октябрь. Знакомство с трейдингом и первая сделка на демо счёте.
    Моё знакомство с финансовыми рынками началось в ноябре 2005-го года. На тот момент мне было 23 года. Я был молод и амбициозен. У меня уже было собственное дело — розничная торговля. Развитие бизнеса происходило на собственные средства, то есть без привлечения кредита. Пусть медленно, но верно, спустя 6 лет ежедневной работы по 12-16 часов, был заработан первый капитал.     

    Появился вопрос куда вложить заработанные средства, чтобы получать пассивный доход. В первую очередь я решил создать подушку безопасности при помощи покупки недвижимости и сдачи её в аренду. Это решение было принято вместе с моей мамой, с которой я изначально вёл бизнес. (В последующие годы, я видел, что это правильное решение. Ведь, цены на недвижимость росли в разы, а доход от аренды постоянно составлял 6% в год от текущей стоимости объекта.) Инвестиции в финансовые инструменты казались мне более привлекательными. Тогда для меня это было чем-то экзотическим, а среди моего окружения никто в этом не смыслил. Я жил в провинциальном городке на Юге России, численность которого едва ли превышала 100 тыс. чел.

   Всё началось глубокой осенью, 28 октября 2005-го года, когда погода уже испортилась и появилось достаточно времени, чтобы изучать что-то новое. Я проверял свой электронный почтовый ящик и обнаружил в нём ссылку на один из сайтов на бесплатном хостинге «Народ». На http://brand-service.narod.ru/index.html были красиво изложены все прелести заработка на рынке Форекс. Описывалась возможность легко и быстро зарабатывать огромные деньги своим умом. Вот цитата с сайта:

   "Представьте себе молодого человека, лет двадцати пяти-тридцати, он элегантен, одет с иголочки, ухожен. Вот он заходит в лучший отель Ниццы, регистрируется, проходит в номер, дает коридорному на чай. Из багажа с ним лишь маленький кейс, в котором лежит смена белья, да ноутбук с сотовым модемом. Молодой человек выходит на балкон, задумчиво глядит на белые барашки облаков, лениво несущие свои белесые телеса по лазурным просторам неба, затем возвращается в номер, включает компьютер, выходит в Интернет, запускает крохотную программку, вычерчивающую замысловатые графики, и с головой погружается в пучину цифр, таблиц и трендов. Проходит минут десять, он выключает модем и спускается в ресторан, где и знакомится с самой очаровательной девушкой. С ней он проводит весь день и вечер, катаясь на шикарном автомобиле, взятом напрокат, посещая лучшие рестораны города. Поздно вечером молодой человек возвращается в номер, наливает бокал темного Guinness и вновь включает компьютер. Буквально пару минут смотрит на монитор, весело улыбается, делает пару движений мышкой и звонит в аэропорт, чтобы заказать билет на самолет, летящий в континентальную часть Франции, где начинается сезон молодых вин... Как вы думаете, кто этот человек по профессии? Банкир? Нет, маловероятно. Удачливый бизнесмен? Тоже не похоже. А ответ на этот вопрос достаточно прост - он трейдер-профессионал, занимающийся валютными торгами через Интернет. Его род занятий сложно назвать профессией, это скорее стиль жизни, чем работа... И, тем не менее, превратиться в этого принца из сказки может практически каждый из нас."

   Конечно, это выглядело, как «лохотрон», но идея понравилась. Я слышал об успешных инвесторах, например, Уорене Баффете. У меня было достаточно личных качеств, чтобы быть успешным на этом пути. Я зарегистрировался в первом предложенном ДЦ «Dealing City» по партнёрской ссылке сайта. С лёгкостью установил терминал, открыл демо-счёт и совершил первую сделку. Это была покупка eurusd. Мне показалось что евро подешевел и скоро вернётся обратно в свой устоявшийся корридор. О манименеджменте и стопах я и понятия не имел. Спустя пару суток, я снова зашёл в терминал и увидел, что евро очень сильно упал, а мой счёт потерял 50 процентов. Это нисколько меня не огорчило, а наоборот, обрадовали возможности. Ведь, с таким же успехом, можно было и заработать 50%. До этого я думал, что такое большое изменение счёта возможно только за несколько лет. В этот же вечер я узнал, что на финансовых рынках предоставляется плечо, т.е. кредит. Ещё больше меня восхитил факт, что этот кредит беспроцентный. Казалось, что передо мной невероятные возможности заработать.


Ноябрь 2005. Первый реальный счёт.
   Научившись торговать более аккуратней, я решил открыть реальный счёт всё в той же компании «Dealing City». Это был рублёвый счёт. Например, при покупке 0,1 лота евро 1 пункт стоил 1 рубль изменения счёта. Поэтому 1000 рублей я расчитал достаточной суммой для начала.
 

Декабрь 2005. Первые шаги на пути познания трейдинга.
   Было несколько небольших убыточных сделок. Я перешёл снова на демо. Время было не очень удачное для трейдинга, близилось рождество в США. Я воспользовался поиском в ICQ новых знакомых и узнал больше информации, чем за весь первый месяц. Узнал о «кухнях», о системе торговли по уровням фибо, о влиянии спреда, и, наконец, что есть более удобная программа для трейдинга — МетаТрейдер 4 с большим количеством индикаторов, удобным интерфейсом, и даже возможностью автотрейдинга, что было для меня открытием. Но мой диллинговый центр предоставлял только простейший терминал без всяких возможностей. Тогда я выбрал другой ДЦ «FX Team» http://www.fxteam.ru, где предоставлялся спред по eurusd равный 2-м пунктам. Но не спешил переходить, отложив это мероприятие на следующий год.

Январь 2006. Первая по-настоящему прибыльная сделка и расплата за жадность.
   В первый торговый день после Нового Года, я ждал у монитора какую-то новость с надеждой на движение на рынке. После её выхода действительно рынок задёргался. Сначала я открылся на продажу, получив небольшой убыток, закрылся и вошёл в покупку. В этот раз поймал большой куш в размере почти 200 пунктов. Все мои мелкие потери отбились и мой счёт был в плюсе. Через неделю я перевёл все средства в вышеупомянутый ДЦ «FX Team». Но, как оказалось, это была ошибка. 1 пункт по eurusd стоил 1 доллар при минимальном лоте. Зная это, я надеялся быстро заработать, поймав ещё одно большое движение. Открыв одну сделку, я потерял 30 долларов за пол часа. Это была расплата за жадность. Сейчас я понимаю, насколько глупо я поступил: на счёте у меня было 100 долларов, а значит мой счёт обнулился бы при обычном дневном движении.  Это был важный урок. Нельзя торговать инструментом, если его дневное движение способно обнулить счёт. Больше я не торговал в этом ДЦ, а переходить обратно в ДЦ «Dealing City» мне не хотелось. Уж больно понравились возможности торгового терминала MetaTrader 4.

Февраль 2006. Первые шаги программирования советников.
   Моя торговля продолжалась на демо счёте. Как я ни старался, но мои результаты стремились к обнулению депозита. Что я только не пытался: слушал аналитиков, читал заметки трейдеров о движениях рынка, применял разные МТС… Но всё в пустую. Поняв, что ручной торговлей заниматься тяжело, я перекинулся на изучение внутреннего языка программирования MQL4. Следует отметить, что я получал в то время высшее юридическое образование, никак не связанное ни с экономикой, ни с программированием, а опыт программиста у меня был на уровне школьного познания Бейсика. Самый важный момент в том, что заниматься трейдингом и программированием мне фанатически нравилось. И только это мне не позволяло бросить эти малоблагодарные занятия в дальнейшем. Методом проб и ошибок, пользуясь справкой по каждой функции, строка за строкой рождался первый мой советник (робот в МТ4). Идея была простейшая — пробой ценой средней скользящей. После написания, я протестировал советник на бэктесте внутренним тестером стратегий, получил убыток по всем инструментам и успокоился. Я ожидал этого результата. Ведь цель была в написании работоспособной программы. Программирование на MQL4 оказалось доступным занятием.

Март 2006. Нейросетевое увлечение.
  Блуждая по форумам, я наткнулся на одну популярную тему. В ней обсуждалась программа Neuro Shell Day Trayder для создания и использования нейронных сетей. Далее, март и апрель ушли на изучение этой программы и создание связки MetaTrader 4 + Neuro Shell Day Trayder. В итоге, я начал что-то понимать в создании нейронных сетей. Загрузил EURUSD M1 с пятиленей историей, задал 2пт. спреда, и начал тестировать. Нейросеть оказалась действительно «умной» и даже умной — ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НИ ОДНОЙ СДЕЛКИ! Тогда мне стало опытным путём понятно — чем больше истории, тем меньше закономерностей. Этот факт меня огорчил, и я забросил своё нейросетевое увлечение.

Май — декабрь 2006. Поиски грааля на Форекс.
   Появились новые знакомства, всё также узнавал что-то новое, торговал на демо-счёте форекс исключительно роботами (советниками). Один знакомый из Канады делился со мной американскими разработками. Английский я знал посредственно, а вот язык MQL4 уже более менее был понятен для меня. Я тестировал и дорабатывал идеи. В основном это были гридеры (сетки ордеров). Часто сетки выставлялись против рынка, что изначально противоречило правилам прибыльной торговли. Потом были эксперименты с увеличением лотов против рынка, типа Мартингейла и другие способы для обязательного слива депозита. Я всё понимал, но именно эти стратегии приносили прибыль. Был даже 100% месяц, я даже немного поверил, что нашёл грааль. Но как и ожидалось, на следующий месяц был маржинкол. Тогда я стал ставить стопы для сетки ордеров. Вот тут я и пришёл в тупик. Со стопами системы стабильно сливали, а системы без стопов показывали хорошую прибыль на истории, но сливали при тестировании на новых данных. Становилось ясно, что заработать на Форекс очень сложно и я начал изучать российский фондовый рынок.

Январь 2007. Знакомство с РФР и выбор терминала.
   Зимой было много свободного времени. Я установил QUIK, заказал демо-счёт и начал разбираться. После удобного и понятного во всех отношениях Метатрейдера, Квик казался настолько убогим, что производил впечатления программы для Windows 3.11 середины 90-х. Я устанавливал другие терминалы, они были удобней, понятней и красивей, но в них небыло самого главного для меня — внутреннего языка для создания роботов. А также, Квик был самым информативным.

Февраль 2007. Обучение торговли на бирже.
   Квик мне не нравился, а вот фондовый рынок превзошёл ожидания. Особенно поражали возможности стакана котировок. Я долго не мог поверить в то, что если я выставлю заявку, например, на акции Газпрома на покупку выше лучшего спроса, то мой спрос, мою цену, увидят все трейдеры. Открытость торгового процесса, была сравнима для меня с прозрением. Возникали сложности с пониманием условных стоп-заявок. На Форекс было всё гораздо проще — выставил стоп-ордер, указал цены стоп-лосса и тейк-профита и свободен. На бирже я был озадачен ценой условия, защитным спредом, допустимым отклонением и другими новыми понятиями. Пришлось переосмыслить весь процесс совершения сделок. Всё казалось неоправданно усложнённым. Тогда мне нужен был учитель, трейдер, который уже знал все нюансы биржевой торговли. Но желающих рассказывать мне особенности даже на платной основе небыло. Трейдеры, которые много знали были заняты заработком непосредственно на бирже, а те кто не знал и научить ничему не мог. Семинары проходили редко и не моём городе. Пришлось осваивать самому. (В последующие годы стало гораздо легче учиться дистанционно, благодаря улучшению доступа в Интернет. Есть YouTube с многочисленными видеоруками, есть удалённый доступ через Скайп, когда трейдер учитель всё показывает и рассказывает ученику прямо на экране.)


Март 2007. Открытие счёта на российском фондовом рынке.
   Наконец, я решился открыть реальный счёт на бирже. 12 марта я заехал в офис БКС с минимальной суммой в 10 т.р. (мой недельный доход на тот момент). Почему БКС? По тем временам меня устраивали комиссии, наличие офиса, популярность. Счёт открывался только для торговли акциями ММВБ. Плечо 1:1. На следующий день, вечером, я совершил первую в своей жизни сделку на бирже. Это была покупка одной (тогда это был минимальный лот) акции Газпрома в районе 200-300р. (точно не помню). К сожалению, сделка оказалась убыточной и я потерял почти рубль. Далее, я пытался зарабатывать, но уже было понятно, что зарабатывать легче, чем на Форекс.


Апрель-май 2007. Соединение MetaTrader 4 и Quik.
   Торговать руками для меня было делом неподходящим. Нужно было заниматься основным бизнесом. У компьютера оказывался в 7-8 вечера, когда биржа уже закрыта. Необходимо было автоматизировать процесс. Понравился AmiBroker, но импорт котировок запаздывал и не было большой базы разработок, как для Метатрейдера. Внутренний язык QPILE оказался очень несовершенным в сравнении с MQL4. Для Метрейдера было написано куча советников и было обидно, что применить это всё нельзя. И тогда ко мне в голову пришла гениальная мысль — а не соединить ли мне Метатрейдер 4 и Квик! Написал на различные форумы, но готового решения не было. Тогда я принялся за воплощение идеи. В то время были диллинговые центры, которые транслировали котировки российской биржи в демку. На демку можно было закинуть советника, который сам совершал сделки. Нужно было всего лишь сделать дублирование сделок. Само по себе дублирование сделать было несложно, но вот кидать заявку в слепую было делом ненадёжным. Поэтому ещё потом пару месяцев ушло на обратную связь, чтобы Метатрейдер знал о состоянии заявки в Квике.

Июнь 2007. То что интересно мне, интересно и другим.
   Более менее протестировав работу, я был очень рад, что все мои труды по созданию советников не пропали зря. Всё работало как часы. Правда, была небольшая разница в котировках. ДЦ передавал отфильтрованные котировки, но на результатах это не сказывалось и даже помогало. Например, когда на реальном рынке появлялась какая-нибудь шпилька, то в Метатрейдере её не было, что не позволяло совершать глупые сделки. Другой стороной медали была запаздываемость котировок в Метатрейдере и время 1-2 секунды для выставления заявки в Квик. Но я работал на часовом графике и мне все эти мелочи были безразличны. Я выложил проект совершенно бесплатно на своём сайте. И тут посыпались многочисленные вопросы. Некоторые даже возмущались, если что-то не работало. Даже простое «спасибо» было редкостью. Стало понятно, что проект распространять не стоит. Хотя возникла идея, почему бы не продавать программу? Первоначальная цена была 300р. За месяц я продал около пяти копий программы. Все клиенты были адекватные и им действительно это нужно. Индивидуально помогал с установкой. Все были довольны.

Июль 2007. И снова Форекс.
   На бирже стабильно зарабатывать не получалось. Но я нашёл диллинговый центр с приемлимыми для себя условиями. В ДЦ LiteForex были центовые счета, т.е. 1пт. по EURUSD равен 1 центу при минимальном лоте. Это была отличная возможность воспользоваться моими гридерами (советниками строящими сетки ордеров). Я открыл счёт 7-го июля, завёл 1000 долларов и в тот же день поставил два своих лучших советника. Первый советник контртрендовый скальпинг с удержанием убыточных позиций, плавно зарабатывал на EURUSD, но через пару недель всё заработанное слил и оставил после себя -10%. Второй советник представлял из себя пираммидинг по тренду. Это более адекватная система. Я поставил её на более экзотический инструмент GBPJPY, потому, как для покупки был отличный своп, окупающий за сутки спред. Плюс к этому удерживался тренд вверх. Я включил торговлю только в лонг. Это был очень грамотный подход. (Спустя 5 лет, я вижу что это практически беспроигрышный способ заработка и удивляюсь себе.) Конечно же, этот советник зарабатывал, но не благодаря алгоритму, а благодаря правильно выбранному инструменту.

Август 2007. Пиратское распространение моей программы.
   Как-то раз, я решил проверить не пишут ли что о связке Метатрейдер 4 + Квик. И тут я обнаружил, что моя программа продаётся в сети Интернет с моим же описанием, но с другими контактами. Это было по меньшей мере неприятно. Я написал по указанным контактам. Это оказался один из клиентов, который приобрёл у меня программу. Даже его аська сохранилась. Он пообещал убрать рекламу или изменить контакты на мои. Но ничего сделано не было, а в аське псевдо продавца больше небыло. (У нас в России низкая культура приобретения ПО. Конечно, это связано с низкими доходами. Далеко не каждый может купить официальный PhotoShop, который стоит почти 1000 долларов. Поэтому, я стараюсь устанавливать наиболее приемлемую стоимость на свои услуги и программы. С пиратством особенно не борюсь. Если человек заплатил за программу, выкладывать бесплатно он её не будет. Почти все клиенты понимают, что интеллектуальный труд должен оплачиваться. На всякий случай, я защищаю определённым образом код программ и веду базу всех электронных адресов клиентов).

Сентябрь — декабрь 2007. Приятное получение прибыли.
   Все последующие месяцы я наблюдал как растут мои счета. Особенно хорошо зарабатывал советник на GBPJPY. За пол года он заработал более 1000 долларов, т.е. более 100%. Заработок увеличивался не только за счёт движения рынка, но и за счёт начисления положительных свопов. Замечательная штука оказалась "Carry Trade". На фондовом рынке было +5%. Что тоже неплохо для начала и торговли без плеча. Но я считал, что это удачей, а не каким-то сверх умением.

Январь 2008. Плечо на ММВБ.
   Новый год я решил начать с увеличения риска на ММВБ. Я уже был уверен в торговле на бирже. Даже отличный результат на Форекс не отодвинул назад увлечение фондовым рынком. Я пришёл в офис филиала БКС и подключил плечо 1:3. Тогда я ещё не решался осваивать фьючерсы FORTS, потому как всё ещё не всё понимал в расчётах таблиц Квика. Особенно сильно напрягало то, что вчерашние сделки попросту исчезали на следующую торговую сессию. Необходимо было вести дневник. Частично решалась задача ведением истории в Метатредере, т.к. я торговал только через Метатрейдер. Реальные результаты в Квике практически совпадали с результатами на демо счёте в Метатрейдере.

Февраль-апрель 2008. Начало освоения QPILE.
   Чем больше я изучал внутренний язык Квика, тем больше удивлялся недоработанности. Неужели сложно сделать вызов свечи по номеру?! Нет, нужно создать целую машину времени, с перебором дат и времени! Этим я и начал заниматься. Были примеры в сети Интернет, но мне они не подходили — не было универсальности таймфреймов, неправильно поступали новые данные свечей и т.п. Хотя меня и подогревал интерес пользователей к прямой поставке котировок из Квика в Метатрейдер, банальный экспорт истории котировок из Квика в файл занял у меня более полугода.

Май-август 2008. Первые роботы на QPILE.
Один из клиентов попросил сделать робота для Квика. Алгоритм был несложным — покупать, продавать при определённых отклонениях рынка. Я справился менее, чем за месяц. Далее, я усложнил его до сетки, взяв идею из ранее созданного советника в Метатрейдере. Следующая работа была сложней — это арбитражный робот. Тогда роботов было не столь много и можно было зарабатывать даже на арбитраже Сбербанк-Сбербанк прив. Создавая роботов на заказ, я отвлёкся от трейдинга и даже не использовал их в своей торговле.

Июнь 2008. Открытие фьючерсного счёта на Фортс.
   Как-то приехав в Ростов-на-дону, я решил открыть счёт на фьючерсах. Сумма была приличная — 100000 рублей. (Не знаю, чем я думал когда вводил такую сумму, но сейчас бы я не рискнул такой начальной суммой. Ведь на фьючерсах можно всё потерять за неделю). Разбираться и торговать небыло времени. Мои первые сделки на Фортс были, как ни странно арбитражные. Я подогнал своего арбитражного робота для торговли на фьючерсах. И торговал раздвижкой ближний-дальний фьючерс РТС. В итоге я потерял около 3000 рублей и выключил робота.

Июль 2008. Арбитражная идея в нефти.
   Заинтересовался арбитражём нефти. Раздвижка простая: Брент Лайт Свит. Цель была на уравнивание цен. При увеличении спреда позиция наращивалась и фиксировалась частями, также лесенкой. Короче говоря, классика. После сеток ордеров которые я применял в советниках, очень простой и понятный алгоритм. Наиболее подходящие условия я обнаружил в ДЦ Broco. (Опять ДЦ… Ох как зря! Кто бы знал, что они закроются вместе с моими денежками в 2012-м году). Завёл 500 долларов. Условия были действительно неплохие. Практически рыночный спред, фьючерсы всех основных мировых площадок, адекватные комиссии. Я построил арбитражного робота для Метатрейдера практически за пару дней. Потом создал простенький индикатор спреда. И начал осуществлять свою идею. Размер сетки был изначально 1 доллар. Но это было слишком часто. Раздвижка могла уйти слишком далеко. Поэтому идея была прибыльной, но вот с параметрами я ошибся. Раздвижка оказалась слишком велика, и я застрял в убытке.

Август-декабрь 2008. Мой первый в жизни кризис вне рынка.
Мой основной бизнес (розничная торговля), никак не связанный с трейдингом, приносил как никогда хорошую прибыль. Требовалось моё постоянное вмешательство. Плюс ко всему стройка и ремонт дома. Времени и сил на трейдинг у меня не оставалось. На счёте Фортс лежали 100 тыс. рублей, были роботы, которые нужно было всего лишь запустить и получить как минимум 70% прибыли к Новому Году. Но я пропустил этот праздник трейдера...

Январь 2009. Всё наоборот.
Стройка и ремонт подходили к концу. Затраты оказались максимальными, ведь всё оплачивалось по докризисным ценам. (Даже спустя годы цены на услуги и товары были ниже, чем я оплатил тогда. Реальный сектор стал более эффективен. А конкуренция, с тех пор, не даёт ставить выше наценку на товары и брать за услуги завышенную стоимость). Всё потратив, я вспомнил о 100 тыс. руб. на бирже. Мне захотелось большой телевизор в мой дом после ремонта. И вот, в конце января, вместо покупки нашего уникально обесценившегося рынка, я снимаю 80 т.р. из ста и покупаю телевизор. Естественно, как и всю китайскую технику, за доллары. Ну, а за доллар тогда давали около 36 рублей. Правда, я нашёл телевизор по акции, поэтому покупка оказалась не столь невыгодной. Но это всё равно никак не оправдывает мою глупость, заключённую в игнорировании возможностей кризиса. Конечно, чаще были примеры и хуже, когда люди не то что бы заработали, но потеряли, и очень много...

Февраль-декабрь 2009. Кэш, при отличных возможностях.
   Весь 2009 год я даже не смотрел на растущий рынок, чтобы не жалеть и не расстраиваться, что не купил пока дёшево. Иногда занимался программированием. Закончил утилиту «Экспорт котировок из QUIK», приступил к созданию утилиты «Импорт котировок в MetaTrader 4». В целом, хотелось получить в МТ4 обновляемую, в реальном времени, историю котировок из Квика. В скором времени утилита «MetaTrader 4 + QUIK. Котировки он-лайн» была готова. К сожалению, не удалось заставить эксперты МТ4 торговать. (Позднее я хотел всё же написать скрипты для автоторговли, но уже был разочарован в применении сложных индикаторов МТ4, для которых это всё писалось.)
   Параллельно у меня возникла идея создания среды для учёта позиций в QUIK. Меня сильно напрягало то, что в Квике все данные ежедневно очищались, поэтому купив вчера, на следующий день уже невозможно было узнать цену входа в позицию. Без ведения дневника трейдера никакой речи о позиционной торговле быть не могло. Квик оказался непригоден в этом смысле. А вот реализация учёта позиций в МТ4 мне очень нравилась. Поэтому, решил создать что-то подобное в Квике. На тот момент я уже понимал, что один инструмент, например фРТС, может торговаться по нескольким стратегиям: одна, допустим, стояла в покупке 1 контракта, вторая в продаже 1 контракта. В Квике я видел кэш, но мне нужно было знать прибыль/убыток по каждой позиции отдельно. Но идею пока воплотить не мог. Нужно было продумать алгоритм.

Январь-ноябрь 2010. Разочарование в финансовых рынках.
В начале 2010-го года, я тестировал много стратегий, и пришёл к выводу, что на рынке вообще нет закономерностей. Главным правилом рынка для меня стало: «Основная закономерность рынка – прекращение всех закономерностей». Идей больше не было. Я чётко стал понимать, что рынок хаотичен и любая сделка потенциально убыточна, т.к. в ней заложены издержки (комиссия, спред и т.д.) Почти весь год я не открывал терминалы, не изучал рынок и не программировал.

Декабрь 2010. Возвращение в финансовые рынки.
   Настала зима. Деятельность в бизнесе у меня сезонная, поэтому заняться было нечем. Да, и вообще, бизнес, после 2008-го года начал сильно сдавать позиции. Я решил с новыми силами попытать счастья у рынка. Я всё также не верил в то, что можно стабильно зарабатывать классическими приёмами, но я уже знал и другие приёмы: арбитраж и скальпинг. Точнее, меня заинтересовал арбитражный скальпинг. Но чтобы доделать таковой, мне нужно было доработать функционал для QPILE. Этим я и занимался.
   Параллельно запустил сайт http://pmntrade.ru, на котором размещал свои разработки.
   Один из моих приятелей прочитал книгу «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» и порекомендовал её мне. Я очень скептически отнёсся к этой рекомендации, ведь в заработок позиционными методами я уже не верил. Но всё же решил начать чтение, чтобы позже убеждать всех, что в наше время позиционно зарабатывать невозможно...

Январь 2011. Облегчение программного кода.
   Времени было достаточно. Я более-менее определился с алгоритмом написания программы для Квика, которая вела бы учёт позиций. Придумал название «История позиций» для QUIK. Была решена проблема разделения позиций, для этого я придумал идентифицировать стратегии комментарием к заявкам. Были также сложности с расчётом прибыли по долларовым фьючерсам, ведь счёт рублёвый и стоимость минимального шага цены менялась с каждым клирингом. Также придумал выводить данные о позициях в файлы и написал функцию OrderSelect(), аналогичную MetaTrader 4. Код портфеля получился сложный, а на исправление ошибок и доработки ушли ещё пол года. (На мой взгляд, это самое удачное из моих изобретений. Идея дорабатывается и развивается по сей день.)
   Вообще, мне хотелось максимально упростить процесс написания приложений на QPILE. Поэтому, если говорить о создании какого-либо робота, то затраченное время можно разделить таким образом: 95% времени ушло на создание функций, а лишь остальные 5% на создание самого робота из функций.
   Параллельно, я написал советник «Система Черепах» для Метатрейдера 4. Включая комиссию и гэпы тестирование мне давало около 100% прибыли годовых на М5 фГазпрома (GZ). Торговать в диллинговых центрах я не хотел. Тем более, у меня была готова связка «MetaTrader 4 + QUIK сделки он-лайн», благодаря которой, советник торговал на демо-счёте UMIS (Admiral Market) в Метатрейдере, а все сделки дублировались в Квик на моё счёт ФОРТС в БКС. Спустя месяц тестирования результаты были примерно нулевые. Хотя, если б меньше комиссию, то система была бы интересна. И вот тут я понял, насколько важны издержки для трейдера.

Февраль 2011. Переход на более крупные таймфреймы. Тише едешь, дальше будешь.
   Основное убеждение, которое было у меня тогда у меня в голове:
"Комиссии, проскальзывания и прочие "мелкие" платежи очень сильно влияют на счёт и, в конечном итоге, на прибыльность торговли". Даже, например, 100 р./мес. сбор за ведение аналитического счёта, вроде и небольшая сумма. В год это 1200 р., или 2.4% в годовых от счёта в 50 000 р. Что уж говорить о комиссиях, которые при скальпинге составляют около 100% от средней прибыли/убытка позиции (трейда). На этот момент я платил примерно 50 коп. за сделку по одному контракту. Конечно же, для торговли на 5 минутном графике фьючерса Газпрома это не подходило. Можно было бы торговать фРТС, но для счёта в 50 000 я не выдерживал риск менеджмент. Плюс торговля на мелких таймфреймах требовала постоянного отслеживания действий робота, что не подходило для меня.
   Весь месяц я гонял в тестере «Систему Черепах» на разных торговых инструментах (акции, индексы, золото, нефть и т.п.) в поисках оптимального таймфрейма и опытным путём пришёл к понятию общих правил рынка, о которых урывками узнавал из книг.
    Теперь рынок для меня стал рассматриваться исключительно как казино. И меня, прежде всего, волновало отрицательное математическое ожидание, заложенное в каждой позиции из-за издержек. Я уяснил несколько важных правил.
   Во-первых,
чем больше таймфрейм, тем устойчивее тренды. На М1 отлично работают контр тренды, на D1 хорошо зарабатывают стратегии на трендах.
   Во-вторых,
чем меньше издержки (комиссия, спред и др.), тем быстрее мы сможем зарабатывать. Чем больше трейд, тем меньше влияние издержек. Чем больше таймфрейм, тем больше трейд. Благодаря этому цепному пониманию, оставалось найти оптимальный таймфрейм для каждого инструмента, где мы бы не платили брокеру, бирже и спреду весь наш небольшой доход полученный от прибыльности торговой системы, но в тоже время зарабатывали достаточно быстро. Конечно, «Система Черепах» давала прибыль почти на всех инструментах на D1, но на дневках заработок слишком долгий. Я вывел несколько способов, как узнать насколько сильно влияние издержек в процентах: от объёма, от среднего трейда, от размера ATR. (Я не хотел бы нагружать свою историю трейдера формулами и постараюсь рассказать эту тему в другой раз.) Я придерживался расчёта издержек от трейда. Зная, что «Система Черепах» прибыльна примерно на 57% вероятности на чистом рынке (без учёта издержек), не мог отдать более 3% от среднего трейда на издержки. Таким образом для «Системы Черепах» были выведены следующие оптимальные варианты инструмент-таймфрейм: фРТС-H1, фГазпром-H4, фEURUSD-D1. Вас может удивить, что EURUSD не даёт возможности для заработка по «Системе Черепах» мельче, чем на ТФ D1, но это так.
   В третьих, я нашёл способ смещения вероятности в свою сторону. И ключом для этого было
ВРЕМЯ. Для акций — рост экономики и дивиденды, для валют – положительный своп, для фьючерсов контанго или бэквордация, для опционов – тэтта. Это был яркий луч света в дебрях хаотичного рынка. Ведь удерживая позиции даже на хаотичном рынке определённое время мы обязательно получили бы прибыль.

Март 2011. Робот «Система Черепах» для QUIK.
   Протестировав систему Черепах в МТ4, я решил создать аналогичного робота для Квик. Дублирование сделок из МТ4 в Квик работало замечательно, но в МТ4 не было всех инструментов, которыми я хотел торговать. Кроме этого, связка не выставляла условные стоп-заявки, а мне хотелось обезопасить себя на случаи перебоев со связью, которые в нашем провинциальном городке бывали достаточно часто. И вот началась разработка. У меня уже был основной набор собственных функций, поэтому разработка заняла чуть больше недели. Но зима заканчивалась, я снова ушёл в бизнес и перестал заниматься трейдингом.

Апрель-июнь 2011. Бизнес, личная жизнь и никаких бирж.
   В марте уже нужно было заниматься бизнесом. В апреле я познакомился со своей женой. В общем, всю весну и половину лета даже не вспоминал о биржах.

Июль-сентябрь 2011. Роботы «Маркетмейкер» и «Спредер».
   В июле у меня появилось немного времени для разработок. Я давно хотел реализовать алгоритм маркетмейкера. Когда торговались ликвидный и менее ликвидный инструменты, строго коррелируемые между собой. Например, выставлялись лимитированные заявки покупки и продажи по неликвидному дальнему фьючерсу с достаточно широким спредом, и при исполнении заявки на неликвидном фьючерсе, сразу исполнялась хеджирующая заявка на ликвидном ближнем фьючерсе. Таким образом система казалась беспроигрышной.
   Также, у меня давно была идея написать какой-нибудь скальперский робот и вот появилась возможность реализации. Алгоритм был таков. Отслеживалось последнее значение скользящей средней. Покупка выставлялась выше скользящей средней на расстоянии определённого отступа, продажа аналогично внизу. Ещё был добавлен небольшой алгоритм анализа стакана, когда заявка выставлялась только перед указанным большим объёмом в стакане. Тестировать я решил на облигациях, хотел сэкономить. В теории идея была интересной. Спред был существенный, а если и происходило зависание в какой-либо позиции, то купонный доход должен был перекрывать возможный убыток, ведь всё равно робот покупал облигацию на нижней планке. На деле оказалось всё хуже. Ликвидность была настолько мала, что за месяц тестирования, я смог заработать только 200 руб. При этом с моего счёта метадично списывались примерно 35 руб. минимальной комиссии, ещё более 200 руб. брокер брал за обслуживание депо.
   Хотелось протестировать ещё другие инструменты (всех роботов я старался делать универсальными, способными работать на акциях, облигациях, фьючерсах и опционах), но снова меня ждал отдых. Ездили в гости, потом в Крым. Поэтому за рынком я не следил и пропустил падение августа 2011.

Октябрь 2011. Грааль МаркетМейкера.
   Робот «Маркетмейкер», как я и предполагал, оказался граальным. Пусть и небольшую, 100-500 рублей с контракта я получал. Оставалось только использовать больше контрактов, чем я и занимался. В итоге у меня стояли маркетмейкеры на фьючерсах Газпрома, Сбербанка, индекса РТСа. За пол месяца я заработал около 8 т.р. Заявок было много - до 10 тыс. строк в таблице заявок под конец торговой сессии. Грааль был найден. И даже польза от маркетмейкерства была в создании ликвидности. Но было чувство, что не может быть всё так просто…

Ноябрь 2011. Прощание с Граалем МаркетМейкера.
   Я был очень доволен собой и идеей. Но снова я пришёл к разочарованию. Казалось бы всё ничего. Я видел прибыль  в таблицах QUIK и в своей «Таблице позиций». Но когда взглянул на состояние своего счёта в брокерском отчёте, пришёл в недоумение! Прибыли не было. Появилась какая-то непонятная для меня графа «Сбор за транзакции», которая равнялась примерно моей прибыли в 8 т.р. Я сразу позвонил брокеру. Мне доходчиво объяснили, что это никакая не ошибка. Это сбор, который взимает биржа с активных трейдеров, превышающих 2000 транзакций за сессию. Одна снятая заявка в таблице заявок включала в себя две транзакции: выставление и снятие. Моя система была основана на постоянной перестановке заявок и каждую сессию попадала на этот самый сбор. Я понял, что всё пропало. Конечно, сразу появилась идея открыть несколько счетов и торговать попеременно, не превышая порог на каждом из них. Но прикинул, если даже заявки будут переставляться раз в секунду, то за час это будет почти 3600 перестановок для одной для одной заявки, а их две. Т.е. получаем 3600(количество перестановок в час)*2(две заявки: покупка и продажа)*2(одна перестановка=2 транзакции)=14400 транзакций/час. Я настолько разочаровался, что просто забросил систему и больше к ней не возвращался. Многие возмущаются, мол «где маркетмейкеры?!!», правильно, их нет, это просто не так выгодно и просто, как кажется на первый взгляд.

Декабрь 2011. Начало пути «Системы Черепах».
   Получив разочарование даже в маркетмейкерстве, я опять вернулся к классике. По итогам тестирования система хорошо работала на таймфремах от H4 и больше. Вот я и решился поставить робота «Систему Черепах» на реал. Были выбраны фьючерсы FORTS: Si для продажи и GZ для продажи. В случае роста на рынках, продавался Si, в случае падения рынков продавался GZ. У многих возникает вопрос, зачем такие заморочки, не проще ли торговать RI в обе стороны. И меньше доля издержек, и всё понятней. Не проще. Известно, что выбранные мною инструменты находятся в постоянном контанго, а это означает, что контракты дешевеют быстрее рынка. Мной было рассчитано, что издержки по Si окупаются за 1 день, а по GZ за три дня. Таким образом, у меня был торговый автомат заведомо настроенный на моё преимущество, ведь среднее нахождение в позиции было около 6-ти дней. В конце года система была запущена.

Январь 2012. Отдых в деревне.
   На Рождество мы с женой решили поехать к её родителям в деревню, где Мегафон с допотопной вышкой был монополистом, предоставляющим доступ в сеть Интернет со скоростью 66 кбит/с и пингом доходящим до нескольких минут (проверено лично). Перед поездкой я решил купить доступ к удалённому серверу. Изначально VPS хостинг предназначался для торговли на МТ4, но для работы Квика достаточно было взять более мощный удалённый компьютер. В итоге, я получил на другом конце машину с двухядерным процессором более 3Ггц, и доступом в сеть Интернет с пингом 20 мс до Яндекса. Всё это стоило чуть более 1500 р./мес. Запустил свой Квик и загрузил роботов. Доступ оказался очень удобен. Я мог полностью управлять системой не только с любого компьютера, но и со своего смартфона на базе Андроид. Необходимость QUIK для Android сразу же отпала. Зачем нужна убогая программа для мобилы, когда доступен весь Квик со всем тех.анализом и роботами?
Стукнули морозы до -25. Мой Mercedes Viano был заправлен не зимним дизелем. Стало понятно, что мы задержимся. Я несколько раз в день заглядывал на удалённый комп. Роботы работали исправно. Я занимался исключительно анализом рынка, делал описания для своих программ.

Февраль 2012. Смена брокера.
   Приехав из деревни, я решил сменить брокера. Мой брокер БКС брал 1 р. с контракта в одну сторону.На ММВБ стоило только совершить одну сделку со счёта списывались около 35 руб. Плюс 100 аналитический сбор, плюс обслуживание депозитария и т.д. С моим счётом в 100 000 платить почти по 1000 р./мес. было дорого (12% годовых). Решил перейти в Открытие. 0.47 руб. за контракт в одну сторону, а при счёте более 500 т.р. 0.24 руб. 9 февраля я приехал в офис БКС. Менеджер понял, что я перехожу к другому брокеру. Предложил оставить средства и те же условия, плюс пониженное ГО. Но я не согласился, решительно попробовать другого брокера. По итогам я заработал 17 т.р. с учётом налогов. (17% годовых). Причём этот заработок образовался на посленовогоднем ралли. В Открытии оформили счет за пол часа. Размер моего счёта был уже 300 т.р. Это самые большие деньги, которые я доверил бирже. Работать я смог почти через неделю, когда перевели средства. Кроме низких комиссий, обрадовал тот факт, что сервер Открытия работал и в выходные, позволяя проанализировать рынки на выходных.
   Ралли продолжалось. На новом счёте «Система Черепах» заработала около 20 т.р. до конца февраля.

Март-май 2012. Глупости.
   Глупость 1. Одно из правил программиста «Работает – не трожь!» Я нарушил это правило. Решил чуть ускорить процесс обработки программы и сделал небольшие изменения. На следующий день, я увидел проданный на всё ГО фьючерс Газпрома с убытком 12 т.р… Теперь я нарушил другое правило «Убытки нужно резать». Оставил позицию до вечера и закрыл позицию с убытком в 27 т.р. (это была моя самая большая убыточная позиция за всю историю трейдинга).
   Глупость 2. Я визуально увидел прибыльность по фьючерсу РТС по придуманной мной системе. За последние три месяца система дала около 50% при визуальном тестировании (тестировании с карандашом и бумагой). Я решил сделать робота по этой системе. Алгоритм был прост. При пробитии 10 периодного ценового канала на ТФ H1 вход в сторону пробоя. Сразу выставляется три тэйк-профита на разных расстояниях: 2АТР, 4АТР, 8АТР. Стоп на обратной стороне канала. Вот система была готова. И, конечно же, по закону подлости, сработало правило: «Результаты прошлого, не являются гарантией результатов в будущем». Система работала в реале два месяца. За это время было около 10 трейдов, лишь пару раз цена доходила до ближнего тейк-профита. В общем итоге все трейды оказались убыточными. Система забрала от моего счёта 42 т.р.
   Глупость 3. Я очень сильно обращал внимание на контанго и бэквордацию инструмента. Июньский фьючерс на Газпром был не в контанго, как это обычно бывает, а в существенной бэквордации. Видя этот факт, я перестал продавать фьючерс Газпрома по «Системе Черепах», а значит перестал работать в шорт по рынку в целом. А рынок глобально падал три месяца. В итоге я не заработал, а значит потерял ещё около 40 т.р. (Лишь спустя пару месяцев, я понял, что не фьючерс стоил дешевле акции, а акция стоила дороже, т.к. в цену акции были включены дивиденды, выплачиваемые в начале мая. А фьючерс вёл себя как обычно и на самом деле находился в привычном контанго по отношению к справедливой цене акции).
   В итоге, мои глупости стоили мне примерно 109 т.р. (36%) счёта.
Также я начал осваивать опционы. Написал робота, который продавал соответствующие колы или путы в цене по направлению рынка. Система также ушла в убыток Позже система вышла из убытков даже на рынке без трендов. Мне думается, что если говорить об игровом автомате настроенном в сторону прибыли, то лучше всего для его создания подходят опционы.

Июнь 2012. Убыточная экспирация.
   Торгуя позиционно, я решил отмечать мои результаты ежеквартально, т.е. каждую экспирацию. По результатам тестирования на истории, у меня не должно быть убыточных экспираций. И вот, благодаря моим собственным глупостям, первая экспирация оказалась убыточной. В моём торговом арсенале трудились два робота: «Система Черепах» и «Продажа опционов по тренду». Контртрендовых систем не было. Консолидацию частично получалось перекрывать опционами.

   На бирже я уже реализовал всё, что хотел на тот момент. Нужно было только отслеживать работу роботов. Появилось свободное время для развит, наконец-то, я решился на реализацию своей давней мечты - создание розничного интернет-магазина. Цели были вполне осмыслены и проект, по моим, предположениям должен был оправдаться. Т.к. у меня уже был опыт продаж в сети Интернет, были понятия основ создания Web сайтов, затраты на создание интернет-магазина для меня были минимальны. В середине июня 2012-го года проект http://imbataysk.ru был запущен. Хотелось предоставить жителям своего города максимальный сервис. Я потратил очень много сил и времени на добавление фотографий всего ассортимента товаров. Общая оценка проделанной мной работы составляла около 40 тыс. руб. Теоретически, такая инвестиция должна была оправдываться. Но на деле, за первые две недели не было совершено ни одного заказа.

Июль 2012. Роботы торгуют, я отдыхаю.
   Мало уделял время рынку. Примерно раз в неделю заглядывал в терминал. Роботы трудились без ошибок.

Август 2012. Крах ДЦ Броко.
   Как-то, в начале августа, я зашёл в терминал МТ4 и заметил, что соединение есть, а котировки не идут. Никогда раньше такого не видел. Перезапустил терминал, снова тоже самое… Зашёл на форум своей любимой форекс кухни Броко и увидел, что у компании начались проблемы. Средства вывести было невозможно. Писали, что в компании прошли обыски и перевернули всё вверх дном. Но директор компании на форуме уверял, что будет всё хорошо. Вообщем, «хорошо» не стало. Компания канула в лету, а директор исчез. Мои 34 т.р. на счёте ушли в карман ДЦ, что и должно было произойти в конечном итоге. Это те самые 1000 долларов, которые я заводил ещё в 2007-м году. Надеюсь эта ситуация станет уроком для всех трейдеров, торгующих в ДЦ.

Сентябрь 2012. «Мульти-RSI». ЛЧИ 2012.
   Вторая экспирация оказалась в итоге прибыльной. Однако я всё ещё не выбрался из минусов прошлой экспирации. Роботы торговали, а я занимался исследованиями рынка. Возникла идея арбитража при помощи мульти-RSI графика. В QUIK таковой очень просто строится: добавляем RSI, затем добавляем на это же окно RSI других инструментов. Я добавлял фьючерсы: иРТС, Газпрома, Сбербанка, Нефти, Золота, Серебра, Евродоллара. В итоге получаем общую картину рынка. Изначально, идея была в том, чтобы покупать самый дешёвый инструмент. Но потом я понял, что это нарушение правила трендов – нужно не покупать самые дешёвые инструменты, а продавать. Таким образом, в случае глобального падения рынка, нужно продавать самый дешёвый инструмент. Вероятность заработка возрастает примерно в два раза. Например, если обычно вероятность трендовой системы 52-57%, то избирательность увеличивает шансы до 54-64%. Работать избирательно можно в случае позиционной торговли от суток до недели. Брать меньшие тренды нецелесообразно, т.к. ликвидность фьючерсов золота, нефти, серебра на российском рынке не очень радует.
  Идей по использованию системы «Мульти-RSI» много. Можно сделать кучу арбитражных роботов, которые будут с большой вероятности уникальны. Например, мало кому приходит в голову делать арбитраж Газпром с Золотом, а тем более, практически невозможно полное повторение алгоритма во времени.
Простейшая идея состоит в том, чтобы в конце каждой сессии, после 23:00 МСК покупать самый дорогой и продавать самый дешёвый инструменты. Входить в рынок желательно способом маркетмэйк, выставляя лимитированную заявку. Консервативный риск 1 дневной АТР = 1% депо (по Системе Черепах). Через сутки, если инструмент остался самым дорогим/дешёвым, оставаться в позиции, если нет, то выходить из позиции и входить в позицию по другому самому дорогому/дешёвому инструменту. Это достаточно понятный метод арбитража способный приносить прибыль.

    В середине сентября начался конкурс ЛЧИ 2012. Решил принять участие под ником «robot_mihalich81». Показывать свои результаты некому, просто захотелось посмотреть как это всё работает. До этого я был исключительно наблюдателем прошлых конкурсов.
   Кое-что огорчило. Ну, во-первых само по себе название «Лучший частный инвестор» изначально неверное, нужно было называть «Лучший частный трейдер», ведь сроки инвестиций – это годы, а за три месяца инвестор не сможет показать достоверные результаты. Во-вторых, мой результат в процентах оказался завышен, т.к. расчёт на ЛЧИ ведётся от максимально привлечённых средств. Я торгую консервативно, поэтому редко моё ГО достигает трети депо. Вообще, к слову, я вообще не пользуюсь плечом, исключение составляют только валюты, где могу воспользоваться плечом не более 1:1. Поэтому все мои результаты в процентах на ЛЧИ следует считать от 280000 руб. начального депозита, т.е. почти в три раза меньше. Кроме этого, на ЛЧИ нет прямой ссылки на страницу участника. Что тоже меня несколько напрягает. В остальном интересно наблюдать. Как и ожидалось, на первых местах HFT (высокочастотные) роботы, конечно же самый популярный инструмент фьючерс на индекс РТС, где ещё можно заработать с одного шага цены. По прошлым конкурсам чётко видно, что проигравших немного больше, чем победителей. В целом это тоже самое, что торговля на хаотичном рынке, а небольшой перевес в сторону проигравших происходит из-за комиссии.

Октябрь 2012. 7 лет трейдинга. Попытка передачи опыта.
  Времени для бирж было не очень много. Стояла хорошая тёплая погода. В свободное время я дотачивал своих роботов до совершенства. Выполнял некоторые мелкие заказы.
   Близилась ключевая дата – 7 лет моего трейдинга. Когда-то в начале трейдерского пути, я на каком-то из форумов форекс кухонь узнал, что для того, чтобы зарабатывать стабильно нужно семь лет. Быть может это было написано кем-то из этой самой форекс кухни, чтобы клиент семь лет верил в победу и сливал свой депозит в кошелёк ДЦ. Но мне это запомнилось. Кстати, там же было предупреждение, что на рынках бывают кризисы, и его нужно пройти. И вот я прошёл рост до 2008, кризис 2008, рост и консолидацию. Много видел. Но вот назвать себя профессионалом не могу. Т.к. это ремесло не является моей профессией. Я – любитель.
   В день семилетия, я начал писать эту трейдерскую биографию и публиковал её на СмартЛабе и Комоне. Мне и самому нравилось читать подобные биографии. На Комоне это мало кого заинтересовало, а вот на СмартЛабе я получил достаточно много положительных комментариев. СмартЛаб доказал, что он лучший и вошёл в мою историю, как и в истории других трейдеров.
   Известно, что опыт должен преобразовываться в деньги. Один из клиентов, интересующихся моими разработками недавно пришёл на украинскую биржу из ДЦ. Ему требовалась помощь. Я предложил свою помощь за символические 70 руб./час. Уроки проходили очень легко, благо есть современные средства связи. Мы созванивались через Скайп, затем я подключался к его рабочему столу. В итоге мы общались голосом, оба видели экран, я мог управлять его рабочем столом и показывал, как пользоваться Квиком, устанавливал роботов, рассказывал о своих идеях. 1-2 вечерних урока в неделю стали традицией. В свою очередь я изучал украинскую биржу. Узнал о высоких комиссиях, малой ликвидности, высокой волатильности. Забытые россиянами 10% за день, для украинского рынка норма. Кроме того, в Украине в банке можно получить на депозите 20% годовых. Я даже сам задумывался о такой возможности – просто положить в банк, ведь у меня на счёте на момент написания -8%, положил бы в российский банк +8%, в украинский +16%.

Ноябрь-декабрь 2012. Поражение в конкурсе "ЛЧИ 2012".
  Ноябрь и декабрь ничем не ознаменовались. Я, точнее, мои роботы, продолжали участвовать в ЛЧИ. За пять дней до окончания был в районе 200 места, но, после перехода на новые контракты, слетел до 43хх места. Результатом доволен, ведь стратегия долгосрочная. Год закрыл -1900 рублей (-0.63%). Меньше бы экспериментировал и смотрел в терминал раз в неделю, получил бы +30%. Но искания 2012 года подарили мне новые рабочие идеи. Год прошёл очень не зря.

Январь 2013. Продажа своих программ, опционные поиски и уход из ИП.
  За последние годы в моём арсенале накопилось около десятка различных утилит и роботов. Хотелось бы их продавать. Но все разработки я писал для себя, поэтому никаких пояснений по их применению не было. Некоторые были настолько сложны, что продавать их было нецелесообразно. Я решил выставить на продажу самые простые и понятные алгоритмы. Для пущей понятности, сделал акцент на видео презентации. Все свои разработки разместил на сайте: http://pmntrade.ru. Я не вкладывал в рекламу не копейки. Единственным исключением был СмартЛаб, да и то, не ради рекламы своего сайта, а просто решил поддержать свой любимый трейдерский сайт рублём. Об этом я написал в своём блоге: http://smart-lab.ru/blog/99640.php. Вообще, я много стал проводить времени на этом ресурсе, где находил весьма ценную информацию. Правда, эта информация была интересна для общего развития, но, к сожалению, никак не помогала мне в торговле на бирже.

   Я уже многое знал об акциях, облигациях, фьючерсах и мне уже было мало интересно исследовать их дальше. Всё моё внимание переключилось в опционы. Ещё год назад, просмотрев в YouTube вебинары Твардовского "Время торговать опционами", я понял всю суть опционов. Пожалуй, это был самый лучший способ освоить опционный рынок в кратчайшие сроки. Рекомендую! В опционах меня больше всего интересовала тетта, а точнее, её распад. Высокая маржинальность инструмента тоже хорошо, но у меня был склад ума: "Тише едешь - дальше будешь". Поэтому, я ориентировался на продажу опционов, чтобы захеджировать свои трендовые системы от слива во время консолидации. Один из моих экспериментов потерпел публичное поражение. Я знал, что эта система не будет приносить доход из-за потерь на проскальзываниях. Их доля слишком высока для торговли на часовом графике. Позднее, эта же система давала стабильных доход, просто нужно было использовать её не на часовом, а на дневном графике. Но никто этого не заметил. Хотя и было много достойных комментариев. Подробности этого публичного поражения: http://smart-lab.ru/blog/99681.php

   Правительство преподнесло подарок всем индивидуальным предпринимателям в виде повышения пенсионных платежей с 12 до 36 тыс. руб. Заплатить 3 тыс. руб. в месяц для успешного предпринимателя не сложно. Но в нашей семье было два предпринимателя - мама и я. Т.е. 6 т.р. Было решено сократить количество ИП в нашей семье. Под сокращение попал я, т.к. до пенсии мне далеко, а маме 5 лет. Ей нужней. Все налоговые платежи перешли на оставшийся ИП. Так, что, всё законно. А государство потеряло ещё одного добросовестного пенсионного "инвестора". - Аминь.

Февраль 2013. MetaTrader 5 на российской бирже (запуск на FORTS).
  Свершилось то, о чём мечтал я, и многие мои знакомые - MetaTrader на российской бирже. Пока только у брокеров "БКС" и "Открытие" и только фьючерсы FORTS. Сначала мне всё безумно понравилось, но затем я поразмыслил... - Всё, что я хотел реализовать, всё уже было написано для QUIK, тем более, доступны только  фьючерсы FORTS. Зачем переходить на другую платформу, принимая такие ограничения? Несмотря, что для подключения, мне нужно было всего лишь зайти в личный кабинет своего любимого брокера "Открытие" и разрешить торговлю в МТ5, совершенно бесплатно, я так и не воспользовался этим предложением. Видео, которое я опубликовал, не произвело особой реакции. Ссылка по теме: http://smart-lab.ru/blog/102434.php

Март 2013. "Дивиденды" и продажа автомобиля.
  В марте я заинтересовался дивидендами. С 2010 года у меня были в портфеле акции "Башнефть". Сначала были дивиденды 230 р., потом постепенно понизились до 100 р. Я решил исследовать, как же дела с дивидендами в других акциях?- Оказалось, очень плохо. Действительно хороших дивидендных я не увидел. Российский рынок продолжал терять свою привлекательность. Порадовали лишь +194 на СмартЛабе, за пост на котором я опубликовал бесплатно свою утилиту, которая показывала дивидендную прибыль от текущей цены.

   Финансовое положение моей семьи постепенно ухудшалось. Теперь, иметь два автомобиля было слишком расточительно. Но я, даже не думал, что настолько! Понял я это, когда не поленился, и подсчитал, сколько потерял за три года владения новым автомобилем. Оказалось выгодней ездить на такси! Очень рекомендую к прочтению: http://smart-lab.ru/blog/118606.php.

Апрель-Май 2013. Строительство собственого магазина.
  Продажи в розничном секторе настолько ухудшились, что получаемая прибыль часто оказывалась меньше арендной платы. Т.е. бизнес балансировал на грани убыточности.  Что-то нужно было предпринимать. Я накопил денег на строительство, и начал потихоньку строить. Строительство "под ключ", я не мог себе позволить. Учавствовал практически во всех строительных процессах: таскал песок, цемент, утеплял стекловатой и т.д. В строительстве также принимал участие тесть - отличный сварщик, сосед, и ещё пару знакомых. Материалы для строительства я покупал исключительно по оптовым ценам. В общем, получился современный магазин с отоплением, в котором можно не только торговать, но и жить, и всего за 300 т.р.

Июнь 2013. Вывод всех средств со всех счетов.
   Магазин требовал очередных вложений, на бирже творилось что-то не понятное для меня. Рубль дешевел, а акции либо стояли на месте, либо дорожали. В моём портфеле было несколько арбитражных связок, прибыль, которых напрямую зависела от курса рубля. Рубль падал - я терял. Пару дней потери даже составляли 100 т.р., но к экспирации, на моё счастье произошел откат и я закрыл счёт с убытком -26 т.р. Другой счёт, на котором были акции, закрыл с плюсом +33 т.р. Вот такие результаты за три года с 400т.р.! Практически 0. Вы всё ещё хотите быть трейдером? Положи я эти средства в банк под 10%, получил бы более +120 т.р.

Июль 2013. Обустройство магазина.
   Построить магазин - это пол беды. Нужно ещё его как-то оборудовать. Причём оборудовать именно так, как хочешь ты. Цены на торговое оборудование меня неприятно удивили. Всё было очень дорого! Причём в разных компаниях одни и те же товары различались в цене до двух раз. Вот такая неэффективность. Видимо, рассчитывали на предпринимателей, у которых "денег куры не клюют". Но не всё так хорошо в предпринимательском секторе, скорее - всё плохо. Я часто обращался на сайт Авито.ру, ведь если всё так плохо, значит должно быть много банкротств, а значит есть шанс покупать дёшево на вторичном рынке. Так оно и оказалось. Мне удалось купить почти всё, что я хотел по цене в 3.5 раза ниже, чем рыночная. Особенно, удивил новый системный блок по цене процессора.
   Один из клиентов сделал заказ на необычную торговую систему для QUIK. Я взялся, но так и не смог его выполнить за отсутствием свободного времени. В общем, был вне рынка.

Август 2013. Отдых в Абхазии.
  Магазин был практически готов к открытию. Но его открытие означлало, что в ближайшее время я с женой не сможем никуда уехать, ведь нужно было бы работать в магазине. Мы решили отдохнуть и открыть магазин с новыми силами. Поездка планировалась на моём мультивене Mercedes Viano. Это большой автомобиль, в котором мы даже спали пару ночей. По пути в Абхазию мы останавливались в Джубге и в Лазаревском. Жильё брали не дорогое, где-нибудь на окраинах. И дело не только в цене, а в том, что на окраинах меньше наполненность пляжей. Были разные впечатления - приятные и не очень. Меня больше всего беспокоила граница Россия-Абхазия, но прошли её мы очень быстро. Больше всего мне портил настроение навигатор, который в горах работал очень нестабильно. В Абхазии мы жили в небольшой деревне под названием Лдзаа, рядом с Пицундой. Мы долго выбирали, и выбрали то, что хотели. Были на экскурсиях, катались на джипах отбивая все кости, пили вино. В Абхазии до сих пор обострён конфликт с Грузией. Многие местные об этом говорили. Лежащие коровы посередине трассы, кучи многолетнего мусора на улицах нас вскоре перестали удивлять. Инфраструктуры развлечений в Абхазии не было. И не прожив запланированного срока, мы вернулись в Лазаревское, где катались на разных аттракционах и т.п. Кстати, на границе на обратном пути мы затратили 4 часа. Постоянно, невероятно нагло, подрезали наши же русские, встраиваясь без очереди. Невероятно нервная обстановка. Обратно ехали ночью без остановок  до самого дома (Батайска).

Сентябрь 2013. Подготовка к открытию магазина "Всё Включено".
  Именно так, "Всё Включено", был назван магазин. Вообще, розничный бизнес это очень суетное дело. Нужно всё пересчитать, разместить, дополнить ассортимент. Сентябрь просто пролетел в этих, казалось бы мелких, подготовках.

Октябрь 2013. Открытие магазина "Всё Включено".

   7 октября, 2013-го года был открыт мой первый собственный розничный магазин. Никаких аренд, только налоги и оплата коммунальных. Сотрудников тоже решено было не брать. Ведь неизвестно, как пойдёт. Многим понравился магазин. Большинство, поддерживали меня и жену, мол у нас всё получится. В первый месяц мы вышли на 500 р. чистой прибыли в день. Одно рабочее место со средней зарплатой по региону. Одно только "но", средняя зарплата 15 т.р. в месяц - это хорошо. Но, а как же вложения в бизнес - почти 1.5 млн. руб.? Опять же положи их в банк и получи ту же сумму ничего не делая! Вот такой бизнес...

  Но не всё так плохо в моём случае. 1). Магазин, как коммерческий объект, в моей собственности, а значит его стоимость будет привязана к ценам на недвижимость. Которая, в среднем растёт вместе с инфляцией. 2). БОльшая часть товара не портится и не устаревает, и так же, дорожает вместе с инфляцией. Так что, если рассматривать владение магазином, как долгосрочное инвестирование, вполне рациональное вложение.

Ноябрь-декабрь 2013. Предпринимательская суета.
  Магазин отбирал почти всё время. Изучение спроса, дополнение товарной базы в интернет-магазине http://imbataysk.ru, в котором, кстати, не было ни одного заказа за весь 2013 год. Но я и жена работали, и надеялись на лучшее. Ничего другого не оставалось. Также оставались торговые места на рынке, пусть и лучшие, но и там никакой значительной прибыли. Прибыль была везде, но настолько несущественная, что её хватало только на основные потребности в еде и одежде. К тому же, магазин требовал расширение ассортимента, а значит дополнительных инвестиций. Окончание года мы отмечали дома. Самое главное, я выполнил то, что планировал на 2013 год. Подробно о планах я написал ещё в начале 2013 года и всё выполнил: http://smart-lab.ru/blog/95625.php

Январь 2014. Выполнение заказов.
  После празднования Нового Года суета закончилась. Просто напросто покупатели совсем пропали. Магазин стал давать убыток даже с минимальными платежами. Сначала прибыль в двузначных цифрах удивляла, потом стало нормальным зарабатывать, скажем, 50 рублей за 11 часов работы. Делать было нечего, наконец-то можно было спокойно отдыхать и заниматься программированием. Чем я и занимался прямо в магазине. Я взял несколько заказов. Экспериментировал со скальпингом на фьючерсом РТС. Курс доллара значительно подрос, а вместе с этим возросла цена пункта, что увеличивало шансы скальперов. Но заказов прибавлялось всё больше и я отодвинул на второй план скальпинг. Тем более, своего счёта у меня не было. Правда, один из клиентов жертвовал своим счётом. Зима, также, для меня всегда замечательное время для того, чтобы навести порядок в своей голове. Почти год я не писал продолжение этой истории трейдера, теперь скорее экс трейдера, но вот нашлось время.

Февраль - Март 2014. Зима, повышение доллара, застой.
  С наступлением февраля, к нам, на южные территории России, пришла настоящая зима со снегом по пояс и морозами до -30 градусов. Столько снега я видел лишь лет 20 назад. Я сидел в магазине и выполнял заказы по программированию, так же, время от времени, выходил чистить снег. Началась и закончилась Зимняя Олимпиада 2014 в Сочи, которую строили и готовились к ней 7 лет. Для жителей нашего городка она прошла незаметно.

   В магазине практически ничего не продавалось. Была пара больших заказов, но чистая прибыль от них была минимальна. Т.к. весь товар в магазине был привязан к курсу доллара, пришлось повышать цену до 10%. Так как все мои сбережения оказались в товаре, а он подорожал, в конечном итоге, мои сбережения увеличились. Это был приятный бонус собственности.

   Доллар превысил 36 рублей. Многие видели падение рубля, а я видел рост доллара. Ведь, я, как трейдер и аналитик, видел экономическую ситуацию глобально. Дешевел не только рубль, но и все валюты развивающихся стран. Я позволю себе немного поразмыслить.
   Почему растет доллар? - Да, потому что растет американский фондовый рынок. Например, Вы хотите купить растущие пять лет американские акции? Будьте добры, поменяйте родную валюту на доллары, тем самым, увеличив спрос на последние, и своими действиями косвенно добавив доллару цену.
   Почему американский рынок растёт пять лет подряд? - А разве может быть иначе, когда в США нулевая процентная ставка по кредитам? К примеру, Вы предприниматель, что важно для развития вашего бизнеса? - Конечно же, деньги. А когда эти деньги можно взять под 3%, а получить от бизнеса скажем,  30%, то в такой ситуации бизнес будет только цвести и пахнуть! - Это первая причина. Вторая причина роста в том, что внутри США складывается благоприятная обстановка для вложения в акции. Объясню, как вижу я. - К примеру Вы американский гражданин, и хотите вложить свои сбережения. У Вас есть варианты: банк, недвижимость, фондовый рынок. В банке Вам предлагают 2% годовых (мы ж не в России, а в США с нулевой ставкой, поэтому 2% это хорошо). Недвижимость привязана к инфляции, т.е. обещает 3% в год (для справки,  в развитых странах инфляция 2-3% это вполне нормально). Фондовый рынок, если взять за основу минимальное кризисное значение S&P, вырос за 5 лет почти на 150%. Если грубо разделить на 5 лет, получим 20% прироста капитала с учётом реинвестирования. Что выбрать: 2%, или 3%, или 20%? Думаю, американский гражданин выберет (и выбирал 5 лет) последний способ преумножения капитала.
   Я считаю, доступно показал, что ключ всех изменений в экономике - это банковская ставка. Именно она управляет финансовым миром той, или иной страны. А, если уж речь идёт о США, то и всем миром. В России на конец февраля банковская ставка рефинансирования составила 8.25%. Это далеко не 0. Я занимаюсь предпринимательством в России уже 14 лет. И точно, могу заявить, что, если в бизнесе нет уникальной идеи, ни о каком кредите речи быть не может. Я всегда развивался на свои, и поэтому я ещё жив, как предприниматель. Если в США замечательные условия для бизнеса, то у нас напротив, ужасные. Инвесторы это видят и выводят из России свои капиталы, а вместе с этим падает наш фондовый рынок, обесценивается рубль. Если бы нефть не удерживалась больше 100 долларов за баррель, то всё бы было на много хуже.

   Февраль и март - традиционно, были самые застойные месяцы в нашей провинциальной жизни. Денег нет, работы нет, жизни нет. Все, без исключения, предприниматели жаловались на отсутствие движения в бизнесе.

Апрель - ноябрь 2014. Интересные деньки.

   С апреля начались интересные деньки. Реальный сектор стал оживать. К концу месяца, я уже не мог вести магазин сам. Часто приходилось ездить за товаром, а закрывать магазин было нельзя, т.к. это неуважение к клиентам. Поэтому к концу апреля я начал искать продавца. Как всегда, помог Авито и к майским праздникам у меня появился продавец. Кроме хорошего, прибыльного бизнеса, я стремился создавать хорошие условия для работы. Удобное кресло, большой монитор 27 дюймов, быстрый доступ в Интернет, чистота, порядок, отопление и кондиционер - вот что ждало продавца. Многие предприниматели экономят не там, где нужно. Условия труда должны быть хорошие. Это не такие уж большие вложения. Кроме того, знания компьютера, дали мне возможность организовать систему штрих-кодов, удобную и понятную товарную базу, не кривую, как 1С. Толковых IT-шников в провинции сложно найти, и в этом случае очень помог личный опыт. Всё было организовано на уровне крупной торговой сети, но при этом, я предоставлял лучшие условия для труда. Издержки, также были минимальны и, опять же, меньше, чем у крупных сетей. Единственная проблема была в том, что объём закупок был мал. Я работал с мелкооптовыми поставщиками, и наценка, учитывая всю череду поставщиков, для меня была очень высока. В идеале нужно заказывать товар прямо с завода-изготовителя. Но такой возможности у меня не было по двум причинам: 1)недостаточная капитализация, банально не хватало денег; 2)отсутствие необходимых складских хранилищ. Поэтому, приходилось отрывать задницу от кресла и ехать через пробки за товаром чуть ли не каждый день. Вот в такой суете я провёл период с апреля до ноября включительно.

   На отдых времени не было. На море не ездил, нигде не путешествовал. Изучение финансовых рынков было приостановлено. 

Декабрь 2014. Как я покупал доллар по 100 рублей. Итоги 2014.

Как я покупал доллар по 100 рублей.

   Конечно же события, вызвавшие резкое падение национальной валюты, не обошли стороной мой бизнес. В день, когда произошло максимальное падение, 16-го декабря, я даже не смотрел новости. Мой магазин работал в обычном режиме. Покупателей было мало. Лишь к вечеру пришёл покупатель с крупным заказом. Он достраивал дом за городом, дело дошло до отопления. Нужны были радиаторы для отопления и всё остальное для монтажа отопления. Покупатель выбрал радиаторы российского производства. Они действительно были лучше китайских аналогов. Но в наличии этой позиции было не достаточно. Я позвонил на оптовую базу, узнал о наличии и цене. Цена не изменилась. Я решил, раз радиаторы российского производства, то и цена не должна зависеть от доллара. Было уже 5 часов вечера и ехать на базу было поздно. Я отложил на завтра.

   На следующий день, 17 декабря с утра я несколько раз звонил на базу, но трубку не брали. Пришлось ехать 30 км на оптовый рынок. Рынок Атлант за городом Ростове-на-Дону, достаточно большой – сотни мини магазинчиков и десятки больших. Так вот, радиаторы российского производства я так и не нашёл. Потом позвонил заказчику, он долго ругался, но всё же решил купить радиаторы китайского производства, ведь отопление нужно было делать срочно. Оптовая цена на них при курсе 45 р. за доллар была 190 р. за секцию. Курс USDRUB на 17 декабря был установлен ЦБ 60.22, т.е. цена радиатора должна быть: 60.22/45*190=254.26. Около 300 р., предварительно сориентировал заказчика. Дальше началось самое интересно. Подхожу к своему постоянному поставщику. У него были всегда самые низкие цены. Он озвучивает цену 420 р.(!) за секцию китайского радиатора. Я спрашиваю, Вы, извините, ничего не перепутали? – Нет, отвечает поставщик, - ждём курс по 100. Я развернулся и пошёл по рынку искать другие цены, но у всех цена была от 420 до 480. Т.е. мой поставщик оказался самым выгодным, он предлагал мне 420/(190/45)=99.47, т.е. 100 рублей за доллар – это был самый выгодный курс на строительном оптовом рынке. При этом, желающих купить товар по курсу 100 р. за доллар было много. Мне пришлось постоять в очереди, чтобы купить немного фитингов для монтажа отопления. Но покупать радиаторы я так и не решился. Позвонил заказчику, он вообще был в ярости от новой стоимости.

   Я ещё погулял по рынку и нашёл товары, достаточно хорошо продаваемые, по курсу 32 – 45 р. Т.е. можно было покупать по старым ценам. В общем, так и не купил я радиаторы. Приехал в свой магазин, приехал и заказчик. Ещё минут 15 поскандалил. Потом пришла идея позвонить в розничные магазины по городу. И, действительно, в розничных магазинах была цена 300 р. за секцию. Т.е., там цены ещё не меняли и они были ниже оптовых почти в полтора раза. Нашли магазин, где было необходимое количество, и договорились забрать вечером. Вечером цена уже была 320 р., но это был уже не мой скандал. По сути, данный заказ для меня оказался убыточным, т.к. товары, которые были в магазине, проданы по старой цене.

   Возвращаясь домой от заказчика, я ехал за рулём своего Мерседеса. Меня посетила мысль, если его цена по старому курсу была 2.4М, то теперь это почти 5М. Конечно, если считать стоимость нового автомобиля. В магазине, тажке, 80% импортного товара, который, также, подорожал в два раза. После этих мыслей весь накопленный стресс ушёл. Вот такой трейдинг в реальном секторе получился. Можно было купить доллар за 100, а можно за 32.

   В этот же день, как мне рассказывали, другие предприниматели штурмовали розничные сети, скупая бытовую технику. На следующий день, 18 декабря, я не открывал магазин. Отдыхал, слушал президента, ездил в гипермаркет. Ситуация была не стабильной, и я не знал какие цены в магазине нужно ставить. Почти все прайсы поставщиков рассчитывались в долларах. Лишь 20-го декабря, я начал менять цены, ориентируясь на курс 60 р. за доллар.

Итоги 2014.

   Подводя итоги года, можно было говорить о том, что год для моего бизнеса был удачный, а кризис, в будущем, окажет положительное влияние на доходность. Так как я весь год все средства тратил на закупки товаров для магазина, а 80% товаров промышленного производства были произведены в Китае и покупались за доллары, не сложно догадаться, что от роста курса доллара мой бизнес выиграл. Другие сферы, также дали прибыль, но менее значительную. Подробно об этом читайте в моём блоге на СмартЛабе: http://smart-lab.ru/blog/226775.php. Некоторые диванные аналитики говорили, что продажи очень сильно упадут, но я так не считал. В нашем городке в конце 2014-го года рынок недвижимости оживился как никогда. Я предположил, что покупатели недвижимости в 2015-м году будут покупать товары для своих новых домов. А застройщики, получив прибыль от продажи построенного жилья, будут строить новое жильё и, конечно же, будут покупать стройматериалы. Поэтому, мой магазин товаров для дома и ремонта будет очень кстати в 2015-м году.

Январь 2015. Снова на биржу. Начало продаж утилиты для QUIK «Индикатор Арбитраж». QLUA первые впечатления. Доход 30%-40% на полках магазинов.

Снова на биржу.

   Зимой продажи в магазине, как всегда упали в 1.5-2 раза. Но не из-за кризиса. Так было во все времена. Появилось много свободного времени. Я решил немного исследовать посткризисный российский рынок. Много возможностей  появилось в декабре. Прежде всего, это повышенные банковские ставки и волатильность, арбитражные расхождения, а также, заниженные цены на акции. В такой ситуации грех было не завести деньги на счёт. Но получая от бизнеса более 60% прибыли за год, глупо было надеяться, что рынок даст больше. Я рассчитывал на 30% годовых на бирже стабильно, но в текущей ситуации для меня это было мало интересно. Тем более, мой бизнес – это, иными словами, банковский долларовый депозит со ставкой до 60%. Это рай для инвестора в текущих ситуациях. Всем нужно хеджироваться от падение рубля, а мне, если и хеджироваться, то от роста рубля. Т.е. я оказался в крайне выгодной ситуации. Поэтому было решено завести на счёт мизерную сумму в размере 25 тыс. рублей, конечно не для заработка, а для дальнейшего изучения биржи. Ведь всё может измениться. Возможно, настанет время, когда на фондовом рынке, можно будет получить, доходность больше, чем от моего бизнеса. Например, при большой капитализации. Например, в моём магазине предположительно, с 1М, можно заработать 100% годовых, если работать по 10-12 часов без выходных,  а с 10М уже 30%. Излишняя капитализации вредит процентной доходности. Если будет больше товарных запасов, это не значит, что увеличится спрос. Бизнес будет вести легче, т.к. уменьшится количество закупок, заказов,  появится возможность нанять продавца, но доходность упадёт. Конечно, и это будет правильно, лучше расширять бизнес в реальном секторе: открывать новые магазины в других местах, открывать собственные производства и т.д. Но в бизнесе реального сектора есть ещё проблемы высвобождения капитала. Из реального бизнеса, которым я занимаюсь и предполагаю заниматься, для того, чтобы высвободить, хотя бы, 10% средств, потребуется 1 – 3 сезонных месяца. А из биржи можно снять средства в любой момент. Главное, чтобы доходность на счёте не была зависима  от кризисных ситуаций на фондовом рынке и ликвидности торговых инструментов. Ведь именно в кризисные ситуации деньги особенно нужны. Есть риски проблем у брокера. Но тут, можно дополнительно рассматривать открытие счётов у разных брокеров, и то, имеет смысл, когда сумма будет значительной.

   В общем, плюсы биржевой торговли для меня получились не столь очевидны. Но самое главное, мне это просто ИНТЕРЕСНО!

Начало продаж утилиты для QUIK «Индикатор Арбитраж». QLUA первые впечатления.

   Наконец-то был написан «Индикатор Арбитраж» http://pmntrade.ru/Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK.html. Первые версии можно было скачать бесплатно, но потом, я решил продавать данную утилиту за символические 150 рублей. 

   Ещё в 2008-м году я написал простенький индикатор для расчёта арбитража для MetaTrader 4. Было несколько попыток написать нечто подобное для QUIK. Но в последнем не было возможности даже нарисовать линию, типа скользящей. Единственный метод, который предлагали разработчики – это загрузка из файлов растровых картинок. Но это выглядело настолько убого, что выставлять на всеобщее обозрение, тем более продавать, не поднималась рука. И вот, к середине второго десятилетия 21-го века, появилась возможность программно рисовать скользящую линию на графике! Ура, товарищи! Теперь это стало возможным уже благодаря другому языку программирования – QLUA. Но QLUA меня не очень порадовал. Честно, ожидал большего. И вот, почему…

— LUA – это, всё же, самостоятельный язык программирования и не оптимизированный для трейдинга, а оптимизация QLUA, это перенос функций из QPILE.

— При программировании в QLUA я не обнаружил отладчик. Если в QPILE была волшебная функция BREAKPOINT(), всегда было можно легко найти ошибку пошаговыми проходами, то в QLUA можно увидеть только номер строки, где, предположительно, есть ошибка. При этом, очень часто были ситуации, когда процессор не выдавал сообщение об ошибке, а программа продолжала работать, но не выполняла никаких функций.

— Скорость выполнения кода увеличилась, но большая часть тормозов осталась. Возможно, это связано с применением старых функций.

— Конечно, разработчики молодцы – научились считать свечки на графике, определять путь, где находится программа, рисовать линии, значки и т.п. на графике, и, даже, подключать DLL. Но, в далёком 2005-м году, когда я только начал изучать программирование на MQL4, в MetaTrader 4 всё это уже было реализовано. Но, при этом, были уже максимально адаптивные и удобные функции. В MetaTrader 4  уже в 2005-м была большая база готовых и бесплатных готовых индикаторов и советников, специальное приложение для создания кода «MetaEditor», полная удобная справка на русском с примерами по всем функциям. Можно сказать, что QUIK в 2015-м году, только приблизился к уровню MetaTrader 4 2005-го года. А в MetaTrader, тоже не спали и за последние 10 лет было добавлено очень много приятностей. Моё личное мнение: QUIK 2015 отстаёт от MetaTrader 5 на пятнадцать лет.

Доход 30%-40% на полках магазинов.

   В моём магазине уже были изменены все цены. Но многие магазины в городе не меняли цены. Иногда, клиенты обижались, уходили в другой магазин. Январь закладывался мной, все годы как убыточный месяц, т.к. спрос на товары сезонно падал. Но магазин, всё же, отработал январь с прибылью. Опт всегда более чувствителен к изменениям цен, чем розница. Многие магазины не меняли цены, и не сложно догадаться, что их цены были ниже оптовых. Возьмём, к примеру, обычный импортный смеситель за 1000р. в розничном магазине. Допустим магазин его закупил по 700р., когда курс был 33р. за доллар. Потом курс поменялся, и стал 66 р., т.е. увеличился в два раза. Закупочная цена стала 1400р., а в магазине 1000р. Магазин продаёт по 1000р., а потом вкладывает 1400р. в покупку нового, по новой цене. Такие действия могут привести к банкротству. Поэтому, магазины, которые не сделали переоценку оказались в очень сложной ситуации. Можно было легко заработать – купить товар в розничном магазине, а посчитать наценку от текущей оптовой цены. 30%-40% лежали на полках практически в каждом магазине. Но некоторые мои поставщики, держали старые цены, им нужен был оборот, а это уже возможность наценки под 100%. Поэтому я не делал закупки в розничных магазинах, а старался искать старые цены у поставщиков.

Февраль 2015. Подарки от биржи.

   В начале февраля я изучал влияние на опционы последней кризисной ситуации. И, заметил, что цены сделок по опционам часто отличаются от теоретических цен. Разница была до 150 пт. Я не остался в стороне и запустил своего робота «Робот Скальпер», который действовал, как хитрый маркемейкер, выставляя заявку лучше теоретической цены на определённый отступ. Но, если в стакане была возможность выставить ещё лучше заявку, она переставлялась перед ближайшим бидом или аском. Такой метод называется фронтраннинг. Как ни странно, находились «дураки» которые били по моим, не выгодным для них/выгодным для меня, заявкам. Далее, я дополнил робота ещё одной важной штукой. В начальной версии, робот получал значение теоретической цены из биржи, но обновлялись они раз в минуту. Проблема была очевидна – работа с запаздывающими данными. Я решил проблему расчётом дельты от полученных данных, а потом расчётом собственно теоретической цены. Получилась такая незатейливая формула: Теор. цена нач.+(БА цена кон. - БА цена нач.)*Дельта. Таким образом, робот знал реальную теоретическую цену ежесекундно, которую многие не видели. При этом, торгуя опционами «на деньгах», их дельта была 0.5, это означало, что 100 пт. спреда бид - аск на опционе = 200 пт. спреда на самом фьючерсе RI. Как можно на этом не заработать, когда совершаются сделки?

   Комиссии, также, удивили и стали казаться дармовыми. Если год назад, заработав один шаг цены на RI можно было получить 6.5 рублей прибыли, а нужно было заплатить бирже, допустим, 2 рубля, и, ещё, брокеру, допустим 0.75*2=1.5 рубля. Нам оставалось 6.5-2-1.5=3 рубля прибыли. Т.е. мы платили (2+1.5)/6.5*100=53.84% от прибыли. То, после обвала рубля, стоимость шага увеличилась в два раза, а комиссии остались те же. Расчёты выглядели так: 13-2-1.5=9.5 и  (2+1.5)/13*100=26.92%. Иными словами, влияние комиссий по долларовым инструментам стало в два раза меньше.

   Рынок ещё не успел учесть эти подарки и было достаточно много возможностей заработать.

   Подарок от Энергобанка, который ошибся в торговле, создав длинную свечу 27 февраля, я не получил. Уж к таким подаркам я просто не был готов! Хотя, мне ничего не стоило поставить свой «Робот Скальпер» на выставление заявок на больших отступах снизу на покупку, сверху на продажу. Но кто ж знал…

Март 2015. Опционное котирование - грааль. Кругом мошенники.

Опционное котирование - грааль.

   За февраль мне удалось заработать до 83% к счёту. В голове уже были мысли даже торговать идею по-серьёзному.

   Т.к. мои роботы переставлял заявки ежесекундно, не сложно догадаться, что я опять начал попадать на штрафы за неэффективные заявки, как это было в 2011 году. По сути, я давал дополнительную ликвидность по опционам сокращая спреды. Делал доброе дело и получал за это штрафы. Так уж у нас устроено на бирже. Но, «если есть запрещающий знак, значит рядом где-то объезд» (с)Чайф. В голове крутилась идея: - «Можно ведь открыть несколько счетов и торговать на них поочерёдно не превышая порог перестановок». Т.е. совершили 2000 транзакций – не страшно, переходим на другой счёт.

   Ещё одна проблема была в том, что эта система имела малую ёмкость. Зачастую выставление 1 опциона и 10 опциона могло приводить к одинаковой абсолютной прибыли. Происходило это потому, что, если, к примеру, мы держим лимитированную заявку на 10 опционов, то исполняли её только на 1 опцион. Просто не было больше покупателей/продавцов. Тут выход только дополнительно котировать другие опционы.

   Однажды система застряла в продаже опциона и не могла выйти долгое время, т.к. мало того, не было покупателей в связи с тем, что тренд был сильный, так, к тому же, опцион стал «в деньгах», а сделок по таким опционам уже значительно меньше. Пришлось потерять почти недельную прибыль. Поэтому было принято решение входить только в покупку по опционам. Решение очень правильное, т.к. проданный опцион при счёте в 40 тыс. мог нанести большой ущерб. Ещё плюс в том, что покупка опциона требует значительно меньше ГО. Теперь я скальпировал только от лонга. Прибыль сократилась, но и риски уменьшились многократно. По сути, я рисковал только премией опциона.

   К середине марта на опционах «на деньгах» зарабатывать стало невозможно. Премии к экспирации оставалось мало и сам опцион стоил дёшево. Относительный спред удерживался 30-40 пт. На таком спреде система работала практически без прибыли. Было принято решение котировать опционы «в деньгах», т.е. со страйком +1. Сделок стало меньше, но в общей сложности они были прибыльные.

Кругом мошенники.

   В конце марта уж совсем стало тяжко в реальном секторе. В магазин частенько стали заходить в гости горе-мошенники. Контингент  - цыгане, алкаши, наркоманы. Обычно выбирали товар, показывали пять тысяч, затем её прятали, и требовали сдачу. Обычная, стандартная процедура одурачивания, уже, порядком, надоевшая. Накопилось множество видеозаписей с участием таких личностей. Как-то, вечером, я решил выложить одно такое новое видео, предварительно отредактировал его в Camtasia (суперская прога для записи с экрана, советую). Смысл был в том, что бы проверить выложится ли оно в YouTube. Традиционно, видео было продублировано в СмартЛаб (http://smart-lab.ru/blog/242677.php) в виде выходного оффтопа, чтоб поржать. И, случилось чудо! Набрав немного просмотров на СмартЛабе, видео начало резко набирать просмотры. На следующий день было 70 тысяч просмотров и 45 место по России! Я почти за пять лет изобретения трейдерского хлама набрал чуть более 10 тыс, а тут более 70 тыс. за сутки! Особенно понравился коммент на странице Ютьюба, раскрывший банду по воровству швабр http://www.youtube.com/watch?v=Y6NBiLkbrjw .

Апрель 2015. Опционное котирование по-серьёзному. Строительство склада для магазина. Размышления о том, как раскрутить маховик экономики.

Опционное котирование по-серьёзному.

Опционное котирование всё меньше давало прибыли. Если в феврале почти не было убыточных дней, то в апреле уже было 50/50. Март я закончил со счётом 46 тыс. Это почти 100%. Т.к. прибыльность падала, я решил увеличивать счёт на бирже. К тому же, апрель требовал моё вмешательство в реальном секторе, поэтому на отслеживание работы системы уже не было времени. Опционное коитирование по-серьёзному не состоялось.

Строительство склада для магазина.

Я переключился в реальный сектор. Главное запланированное событие в развитии бизнеса на 2015 год было строительство склада. Но в связи с повышением цен на товары, у меня не было достаточно средств чтобы заполнить склад. Скажем так, что для заполнения склада мне год назад требовался 1М условно, то теперь нужно было 2М. Но это, на самом деле не плохо, а, наоборот, хорошо. Если на кв.метр помещалось товара на 5 т.р., то теперь на 10 т.р. При наценке, учитывающей текущую цену, а не закупочную старую, прибыль банально увеличивается в два раза. А капитал, рассчитанный на строительство, можно свободно было пускать на расширение ассортимента. Т.е. для меня, на тот момент было выгодно избегать инвестиций в недвижимость, пусть и самую доходную.

   Доходную, потому что:

   - Строительство за свои средства и на участке в собственности.

   - Строительство по оптовым ценам. Есть собственный магазин, где можно купить для себя по оптовой цене.

   - Дешёвая рабочая сила. Стоимость работы в рублях осталась на уровнях 2008-го, а в долларах просто просто смешная.

   - Склад - коммерческая недвижимость. Такую недвижимость можно выгоднее продать или сдать в сравнении с жилой. Например, сдать квартиру можно за 5-7% в год, а магазин за 10-20% в год.

   Доходность от построенного в прошлые годы производства составляла более 100% годовых. Общался с теми, кто наладил производство до кризиса. Они просто не успевали всем руководить. Например, производство, закупаемых мной, полипропропиленовых или полиэтиленовых труб было загружено на 100%. Ещё бы! Ведь цена на российские товары оказалась ниже почти в два раза по сравнению с импортом. Я, вообще отказался от импортного аналога труб, хотя раньше предполагалось держать в ассортименте российский и зарубежный аналог. Но, к сожалению, процесс развития импортозамещения не был заметен. Дело в том, что покупать оборудование, как правило, приходилось в Китае, по ценам в долларах, т.е. в два раза дороже, чем год назад. Поэтому те, кто и планировал производство, решили повременить. Или, банально, им не хватало финансов. Например, собрали 10М на открытие мини-заводика, а оказалось нужно 20М...

Размышления о том, как раскрутить маховик экономики.

   Как владелец магазина товаров для дома и ремонта, я видел бизнес изнутри. Но повального импортозамещения, я как ни старался, не нашёл. Российские товары тоже стали дорожать. Мешки для мусора (уж это мы умеем производить) были по 4р. стали по 6р. Всё наше, российское подорожало на 30-50 процентов. Импорт на 100%. По моему магазину в среднем около 80% за год. Новых российских производителей среди поставщиков промтоваров я не видел. Я не стал ругать власть, как делали многие, а сам подумал, что можно сделать для экономического толчка в текущей ситуации в России.

   Для бизнеса нужны дешёвые кредиты. Если бы я открывал свой магазин год назад полностью  на кредитные деньги, то был бы близок к разорению. «Ведь ты же писал, что тебе магаз давал 60% годовых! Взял под 25%, заработал 60% за год, отдал банку, остальное себе.»  - Так часто мне говорят. Расскажу смоделированную в своей голове историю.  Дело не в 20%-30% годовых, а в том, что нужно будет ежемесячно погашать кредит. Каждый месяц я бы был обязан отдать всю прибыль банку. Прибыль не большая или символическая, ведь нужно ещё заплатить налог,  пенсию, аренду. Повышать цены для получения большей прибыли, я бы не смог, покупатели бы уходили в другой магазин. Я бы продавал товар, но мне не на что было бы закупать новый. Ассортимент в моём магазине, с каждым днём становился всё меньше и меньше. Покупатели приходили, но не было бы товаров, нужных им. После этого они больше не возвращались. Естественно, первыми были проданы самые нужные, ходовые товары. Покупателей становилось всё меньше и меньше. Через несколько месяцев прибыль от магазина, стала меньше, чем ежемесячный платёж в банк. Начала образовываться задолженность, на которую предусмотрены дополнительные сборы банка. Кредит для меня стал ещё дороже. Через год арендодатель расторгнул со мной договор, т.к. и ему я был должен. В магазине оставался  совсем неликвидный товар. Арендодатель требовал срочно освободить магазин. Пришлось раздать остатки товара со скидками 50%-80% сначала покупателям, потом оптовикам. Совсем ненужный хлам прописался в моей квартире, заняв самый большой свободный угол. Долг по кредиту удалось погасить, но кредит был взят на три года. Впереди ещё два года ежемесячных платежей… Вот так, я проработал ежедневно (ведь магазин должен работать постоянно) по десять часов в день (с 8 до 18), это не наёмная работа, тут нет выходных, нет начальника – никаких поблажек позволить нельзя. Следующие два года можно было только рассчитывать на хорошую работу, чтобы рассчитаться по кредиту и забыть всё, как страшный сон. А, тут, по законам жанра, кризис, безработица, повышение цен…. Что дальше делать, неизвестно. Это банкротство. Хорошо, только то, что это не со мной. Я всегда всё делал на свои. Это мой грааль в бизнесе. )

    Вообще, график роста бизнеса в кредит похож на график любого RISK-ON торгового инструмента (он тоже на кредит плечи торгуется) – растёт медленно, полого, а падает быстро, с ускорением. История выше, тому пример. Вывод – никогда не начинайте бизнес полностью на заёмные средства под высокий процент. Если Вы трейдер, то Вам легче прочувствовать этот момент.

   Для бизнеса нужны доступные средства. Один мой знакомый занялся производством ещё лет семь назад. Работать начинал на свои. Накопил с розничной торговли. Торговал на рынке, как и я. Прибыль от производства он получал, но постоянно жаловался на дороговизну электричества. В его производстве по выплавке изделий из пластмассы это более 50% расходов. Дело в том, что промышленная электроэнергия дороже потребительской. Он считает, что для обеспечения российского промышленного производства, необходимо делать скидки, а не надбавки. И я с ним согласен. У нас страна богатая ресурсами. Сейчас на мировом рынке это наше единственное преимущество. Так почему же, это наше преимущество, не использовать себе во благо? Почему мы умеем только продавать ресурсы? Ведь можно промышленное электричество не по 8р., а по 3р, бензин не по 35р., а по 20р.? Надо же как-то раскручивать маховик экономики.

   Теперь представлю, чисто гипотетически. ЦБ сошёл с ума. Установил ставку 5%. Для бизнеса можно взять под 8% годовых. Президент, не отставая от ЦБ, ввёл ограничение стоимости на ресурсы для бизнеса – пром. электроэнергия по 3р., газ по 2.5р., бензин по 20. Вообщем, симулятор российского бизнес рая.

   Кто и как воспользовался ситуацией?

   Трейдер накупил долларов с плечом. А что? Ставки низкие, плечи (свопы) дешёвые. А в экономике не понятно что. Так спокойнее…

   Потребитель взял потреб. кредит на новую машину под 6%. Старая просто надоела. Хотели с другом небольшое дело организовать, но боязно. А что? Кредит очень дешёвый. Дело – журавль в небе, а машина, даже не синица, и в руке. Правда, КАСКО и доп. платежи забыл в эйфории посчитать…

    Бизнесмен, владелец магазина, стал получать значительно больше прибыли, расходы на кредит, электроэнергию, бензин и т.п. уменьшились. Цены на некоторые отечественные товары стали ниже, по тем же причинам. Но руководитель не стал снижать цены. А полученную доп. прибыль проиграл в казино. А что? Лёгкие деньги! Не жалко легко потерять…

   Владелец небольшого производства так же стал получать доп. прибыль. Но он так устал за предыдущие годы, что решил, наконец-то с размахом отдохнуть за границей. А что? Зачем вкладывать в бизнес, если он и так работает…

    Трейдер вложился в доллары, а не купил акции. Потребитель не вложил в дело, а взял кредит. Владелец магазина не снизил цены, а проиграл в казино. Производитель не стал развивать производство, а вывез за рубеж….

   Это менталитет. Это в голове. Это не лечится. Да, это вырождается, но поколениями мучеников….

Май 2015. Опционное котирование не интересно. Поиск сотрудников. Банкротство арендатора.

Опционное котирование не интересно.

   Опционное котирование уже стало не интересно. Днём маркетмейкеры хорошо выполняли эту работу, а вечером по моим заявкам сделок не совершалось. Одну неделю вообще не было ни одной сделки. Может быть, если я бы искал другие методы: пытался проверить на Si и других опционах, экспериментировал с отступом и т.п. можно было извлекать прибыль. Но в мае начался сезон в реальном секторе, и тратить время на трейдинг было глупо.

Поиск сотрудников.

   В моём магазине требовался продавец. Парень, который работал у меня, узнал всю мою «кухню» и решил с другом работать на себя, составляя мне конкуренцию. Если будете заниматься бизнесом, приготовьтесь к тому, что Вас будут кидать. Это норма жизни. Обращать на это внимание не стоит. И так, я выставил объявление на Авито, с расчётом найти кого-нибудь за неделю. Но в первый час поступило 9(!) звонков. В городе явно был кризис рабочих мест. Т.к. наш городок расположен рядом с Украиной, то несложно догадаться, что к нам переехали много беженцев. Пришлось поделиться рабочими местами. Плюс кризис, повлекший повышение ставок на кредиты, и, в последствии, сокращения штата в компаниях. Поэтому у меня проблем с поиском продавца не возникло. Сотрудника можно было найти за 1 час.

Банкротство арендатора.

   Свой первый капитал я заработал на городском центральном рынке. В начале 2000-х в нашем городке ещё не было крупных торговых сетей, частные магазины были единичным явлением. Единственным местом, где можно было купить практически всё, был городской центральный рынок. Именно на нём я начинал свой бизнес, имея инвестиции в 5 т.р. и ржавую тачку. Торговля шла хорошо. Арендная плата тогда составляла около 2-5% от прибыли и была практически незаметна. Через 10 лет уже повились Магниты, Пятёрочки, Ашаны и т.п., появилось много частных магазинов местных предпринимателей. На центральном рынке стало примерно в пять раз меньше покупателей. Прибыль была не большая. А доля арендной платы стала около 20%. В 2012-м году мне стало некогда заниматься рынком, т.к. проводил подготовку к строительству собственного магазина. Пришлось передать аренду другим предпринимателям. Но в 2014-м у них возникли серьёзные финансовые проблемы. И, с апреля 2015-го, торговое место снова перешло обратно к нам. Мы к этому были готовы. Я занимался магазином, жена рынком. Для меня этот дополнительный бизнес был не столь, ради прибыли, а ради самореализации жены. Моё место в этом бизнесе было преимущественно в виде инвестора. Целевая установка была поставлена зарабатывать по 1000р. в день, с учётом налогов, аренды и зарплаты. Деньги не столь большие. Но это достаточно выгодно, если учесть, что вложения по оптовой цене товара в пределах 350т.р. – это 100% годовых. Ключевой затратой здесь было собственное затраченное время. Преимущество здесь было получено за счёт наличия собственного магазина. Если другим продавцам на рынке сложно было поддерживать ассортимент, нужно было чуть ли не каждый день ездить за товаром, то нам было достаточно переместить необходимые товары из магазина, затратив пару часов в неделю. В магазин, товар доставляли поставщики бесплатно, собственными силами. При этом делали скидки, т.к. у нас были сравнительно крупные объёмы закупок. Ощущалось конкурентное преимущество за счёт сетевой организации. Бизнес – жёсткая среда, сравнимая с дикой природой. Сильный поедает слабого.

Июнь 2015. Опционное котирование - не грааль. ЭйчЭфТи изнутри. "Дубликатор сделок QUIK-QUIK".

Опционное котирование - не грааль.

   Опционное котирование стало приносить убытки. Казалось бы, практически беспроигрышная система маркетмейкинга и фронтраннинга дала сбой. Происходило это так: когда начинался, например, тренд вверх по БА, на опционах исполняли заявку на покупку пута. Получалось, что я стоял против рынка в продаже БА с дельтой 0.5. Далее, либо рынок шёл дальше вверх, обесценивая мой купленный пут, либо оставался на месте и мой робот просто «залипал» в покупке. А «залипание» в покупке опциона на долгий срок очень негативно, ведь опцион обесценивается вдвойне. Вдвойне, т.к.:1) тетта распадается от времени, 2) вход обычно происходил по завышенной волатильности и, почти всегда, она падала через некоторое время. Таким образом, за июнь я потерял весь накопленный заработок по этой стратегии. Я решил остановить работу по этой торговой системе. Теперь у меня остались только идеи, которые предусматривали редкие сделки.

ЭйчЭфТи изнутри.

   Возможно, результатом убыточности опционного котирования стало нововведение биржи об упразднении штрафов за неэффективные транзакции по опционам. Ранее, для моей системы это был самый неприятный побор. Поднимал эту тему на форуме пол года назад: http://smart-lab.ru/blog/233288.php. Но когда его отменили - система сломалась. Вероятнее всего, HFT роботам стало проще работать, когда появилась возможность переставлять заявки неограниченное количество раз. Хотя мои роботы мониторили рынок ежесекундно, но эта скорость не может сравнится с профессиональными HFT. К примеру, мой робот имеет задержку 1000 мс., а HFT 2 мс. Разница в 500 раз - просто пропасть!

   Один из трейдеров заинтересовался моей программой «Индикатор Арбитраж». Разговорились, он оказался HFT-ишником. Сам я не занимался трейдингом столь глубоко. Но кое-какие мысли по поводу HFT были и они подтвердились. Теперь, думаю, можно вывести весь расклад на общую публику.

   С развитием технологий, биржевой мир пришёл к тому, что единичные трейдеры, точнее их HFT роботы, видят новые заявки и сделки с задержкой 2-5 мс, а вся остальная трейдерская масса, с задержкой 100-500 мс. Логично, что всё «вкусненькое» забирается роботами HFT, а общей массе остаются «объедки», которых не хватает на покрытие биржевых и брокерских комиссий.

   Но, и HFT роботам становится жить всё сложнее. Трейдинг в этом сверхбыстром режиме сверхконкурентен. Например, представьте «вкусненькую» заявку на 1 контракт в стакане. Точнее, в стакане её основная масса не увидит, т.к. её до этого заберёт HFT робот. Но у нас не один HFT робот, а два. Два робота, но один контракт. Кому достанется «вкусненькая» заявка? Тому, кто быстрее схватит. Доля миллисекунды будет решающей. Предположим, роботы абсолютно равны в скорости доступа. Тогда можно считать, что один раз заявку схватит первый робот, другой раз второй робот. Т.е. вероятность схватить заявку 50% для каждого робота. А в конечном итоге, прибыль каждого из двух роботов сократится вдвое. Это простой пример, на самом деле одинаковых HFT роботов может быть не два, а больше. Далее, идёт борьба оптимизации, что не приводит к значительным улучшениям. Если лет пять назад, за три месяца проведения ЛЧИ, HFT роботы зарабатывали более 10 000%, то теперь сложно сделать и 5 000%. Единственное преимущество появилось в том, что стоимость шага цены на любимом фьючерсе РТС увеличилась в два раза, уменьшив влияние биржевой комиссии, что очень важно для микро трейдов HFT.

"Дубликатор сделок QUIK-QUIK"

   Обычно под заказ я не пишу, но что-то зачесались руки покодить. Один трейдер попросил сделать программу, которая бы дублировала сделки из одного Квика в другой. Программу я написал http://pmntrade.ru/double_trades_quik-quik.html, но не понял для чего её можно использовать в личных целях. Может завести два счёта и победить в ЛЧИ?

   Однажды один клиент говорил, что есть какое-то преимущество, когда одновременно совершаешь противоположные сделки на двух счетах. Я так и не смог написать такого робота, так и не поняв тайный смысл этой затеи. Объясните, если кто в теме, по личке. Пока мне это напоминает анекдот – стишок: «Мы с приятелем вдвоём торговали год Газпром. Он на бай, а я на селл. Брокер в Бентли пересел.»

Июль 2015. Илья Коровин. Прикрытый интрадей – новое развлечение опционщика. Важные истины трейдинга.

   Несмотря на поражение в опционном котировании, мне всё так же нравилось изучать опционы. Обычные линейные рынки, а также арбитраж были не интересны. Один из трейдеров предложил написать на основе идеи «Робота Сетка» http://pmntrade.ru/robot_setka.html, усложнённого робота на основе идеи Ильи Коровина (http://smart-lab.ru/profile/Allirog). Я был уже знаком с подходом Ильи и практически во всём был согласен. Опыт более 20-ти лет – в два раза больше моего!

   Мне очень понравилась статья Ильи «Торговля временем» (http://smart-lab.ru/blog/135633.php). Когда применял робота «Система Черепах», я на своей практике узнал, что стопы – зло по причинам: 1)рынок – очень зашумленная среда, 2)за стоп приходится платить спред, а то и более, 3)крупные игроки часто специально выносят на стопы. Поэтому стоп слишком дорог, чтобы его использовать.

   К работе без плечей, я пришёл несколько другим путём, а именно через уменьшение доли издержек на средний трейд. Здесь у меня своя концепция и она совпадает с конечным выводом статьи. Дело в том, что, если мы хотим уменьшить влияние издержек, нам нужно брать большие движения на рынке. Настолько большие движения, чтобы издержки не превышали 5% от трейда. Но чтобы, это большое движение составляло 2-5% от депозита, нам придётся работать с малыь объёмом, что приведёт к работе без плеча. Ведение собственного бизнеса научило меня очень внимательно относиться к издержкам. Для биржевой торговли, в 2009-м году я разработал утилиту «История позиций» (http://pmntrade.ru/positions_history.html), которая, на мой взгляд, стала самой удачной программой, придуманной мной. В терминале QUIK нельзя увидеть брокерскую комиссию, что искажает реальное положение. Трейдер видит только биржевые издержки и, получается, завышенную прибыль. В последствие, этот факт приводит к совершению большего количества сделок. Брокеры, благодаря скрытой информации о затратах зарабатывают гораздо больше. Считаю этот момент не справедливым, требующим регулирования. Далее, ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ПОДРОБНО ИЗУЧИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ СИТУАЦИЮ, представленную ниже.

-  Например, у нас есть график акций Сбербанка по последней цене 80.00.

-  Мы хотим войти в покупку с целью тейк-профит = 80.50, со стопом 79.50.

-  Рисковать будем 2% от депо. У нас депо 100 000р.

-  Рискнуть мы можем суммой: 100000/100*2 = 2000р.

-  Риск при 1 лоте: (80.00-79.50)*10 = 0.5*10 = 5р. (умножаем на 10, т.к. в одном лоте 10 акций).

-  Считаем, сколько лотов можем себе позволить: 2000/5 = 400 лотов.

-  Объём 400*10*80.00=320000т.р.

-  Плечо 320000/100000-1=2.2, т.е. нужно 1:3

-  Нам удаётся войти по 80.01. Заметьте, что 0.01 мы заплатили в виде спреда bid/ask, т.к. в стакане 79.99/80.01. Посчитаем, сколько мы отдали в своих кровных рублях на этот спред: 0.01*10*400 = 40.00 р.

-  Комиссия биржи и брокера рассчитывается от объёма сделки, считаем:  320040/100*0.057 = 182.42 р. (объём больше, т.к. вошли на пункт выше)

-  Нам осталось посчитать сумму затрат за вход в позицию: 40.00+182.42 = 222.42 р.

-  Хорошо, отдали 222.42, сидим ждём. Цена, как всегда, назло идёт к стопу. Причём очень быстро. Наш стоп исполняется, но не по 79.50, а по 79.47. Просто на время срабатывания стопа, мало оказалось стоящих против рынка. Так, на самом деле, происходит практически всегда. Основную часть видимого объёма в стакане составляют очень быстрые HFT роботы, которые, как только чувствуют сильное движение против них и убирают заявки против рынка. При этом, «чувствуют», часто вынюхивая другие торговые инструменты, поэтому о движении они могут знать раньше, чем оно начинается на самом торговом инструменте.

-  Считаем, сколько заплатили за спред: (79.50-79.47)*10*400 = 120.00 р.

-  Объём сделки закрытия: 79.47*10*400 = 317 880 р.

-  Комиссию бирже и брокеру: 317880/100*0.057 = 181.18 р.

-  Все затраты на закрытие: 120.00+181.18 = 301.5 р.

-  Все затраты на позицию: 222.42+301.5 = 523.92 р.

-  Теперь считаем долю издержек на средний трейд по моей любимой формуле: 523,92/2000*100 = 26.19%.

К слову, в рулетке, ставя на красное, получаем долю 2.7% издержек от ставки. Т.е. рассмотренные условия почти в 10 раз хуже, чем в рулетке! При условии, что рынок мы угадывать не будем, а на таких, коротких, трейдах он почти всегда не предсказуем. Имея 250 торговых дней в году и торгуя по одному трейду каждый день, мы получим издержки: 587.38 * 250 = 130 980 р., а это больше начальных 100 000 р. Такая стратегия, даже без учёта дисперсии, обязательно приведёт к маржин колу чуть более, чем через пол года. Хотя, заметьте, мы рискуем только 2% от депо, а многие не выполняют и этого условия.

Что делать, чтобы изменить ситуацию? – Прежде всего, увеличить средний трейд. Если бы мы увеличили средний трейд в 10 раз, то получили бы издержки рулетки. Теперь рассмотрим этот пример:

-  Например, у нас есть акция Сбербанка по последней цене 80.00.

-  Мы хотим войти в покупку с целью тейк-профит = 85.00, со стопом 75.00.

-  Рисковать будем 2% от депо. У нас депо 100 000р.

-  Рискнуть мы можем суммой: 100000/100*2 = 2000р.

-  Риск при 1 лоте: (80.00-75.00)*10 = 5*10 = 50 р. (умножаем на 10, т.к. в одном лоте 10 акций).

-  Считаем, сколько лотов можем себе позволить: 2000/50 = 40 лотов.

-  Нам удаётся войти по 80.01. Заметьте, что 0.01 мы заплатили в виде спреда bid/ask, т.к. в стакане 79.99/80.01. Посчитаем, сколько мы отдали в своих кровных рублях на этот спред: 0.01*10*40 = 4.00 р.

-  Т.к. комиссия биржи и брокера рассчитывается от объёма сделки, нам нужно его посчитать: 80.01*10*40 = 32 040 р., т.е. плечо: 32000/100000-1 = -0.68 плечо (мы не только не использовали плечо, но задействовали только треть собственных средств). Остальные 68% можно использовать для другого инструмента.

-  По примеру выше, мы посчитали всю сумму затрат за вход: 4.00+18.24 = 22.44 р.

-  А так же за выход неважно, со стопом: 4.00+17.09 = 21.09 р.

-  Все затраты на позицию: 22.44+21.09 = 43.53 р.

-  Доля издержек на средний трейд: 43.53/2000*100 = 2.17%.

-  Теперь мы платим меньше, чем в рулетке: 2.17% < 2.7%. И вот только теперь, можно, вспомнить, что мы на биржевом рынке, где можно ещё и управлять ситуацией и находить перевесы вероятности выигрыша в свою сторону.

-  Для особо внимательного рассмотрения. Я сделал пример только ситуацией со стопом. Что немного искажает данные. Комиссия для тейк-профита будет выше, т.к. комиссия зависит от стоимости акции. При тейк-профите покупки она была бы выше. Поэтому для правильного учёта, нужно было бы считать среднюю для стоп-лосс и тейк-профит, в данном случае, можно взять цену отрытия. Дело не в этом. Пример должен дать понимание, что процентная комиссия для нижнего уровня будет всегда ниже, если комиссия в % от стоимости. При срабатывании тейк-профита, мы не будем платить спред. На практике, я выявил, что при выставлении лимитированной заявки в рынок, скорее мы зарабатываем ½ спреда. Мы, по сути, находимся в противоположной стороне от ситуации срабатывания стоп-заявки.

Для себя, я выявил - доля издержек должна быть не более 5%, а проще, не более 1/20 за трейд. А чтобы реализовать это правило, нужно было работать без плеча. Все торговые идеи, где этот процент был выше, были обречены на провал. За опционный котировщик приходилось платить более 30% издержек на трейд, не удивительно, что идея провалилась. Те идеи, где это правило выдерживалось, работают и медленно приносят прибыль. Главное очень избирательно совершать сделки. На линейных рынках ситуации с перевесом бывают редко. На опционах можно в любой момент найти, пусть небольшой, но перевес.

«Все про Миф о рыночных Корреляциях» (http://smart-lab.ru/blog/251995.php) - ещё очень хорошая статья от Ильи Коровина. Я с середины 2008-го года увлекался арбитражём. На моих глазах арбитраж по акциям уходил в совсем немыслимые зоны, происходила чёткая корреляция с S&P, а потом полностью разрушалась. Оставалось торговать малые расхождения, но, это было не возможно, т.к. нарушалось правило 5% издержек и все лучшие ситуации забирались HFT. Арбитраж несёт в себе двойные издержки, как ни крути. В последние месяцы было очень модно арбитражировать нефть с нашим рынком. Но, имея уже большой опыт, я не стал играть в эту игру. Арбитраж, в последнее время, для меня стал интересен только для торговли беквордации/контанго и других жёстко привязанных инструментов. Но в классическом его применении, как в примере моего робота «Робот Арбитраж для QUIK» (http://pmntrade.ru/Robot_Arbitrazh_dlya_QUIK.html) со Сбербанком, я перестал им пользоваться.

Система торговли «Прикрытый интрадей» в деталях мне стала известна от одного из моих клиентов трейдеров. Я не могу в точности описать её так, как её преподаёт лично Илья Коровин. Это было бы, как минимум, не этично. Но могу заметить, что система невероятно комфортная. Низкое ГО, закрытые риски (можно спать спокойно), и при правильном исполнении, даже, прибыльная. На видео с Ильёй всегда весело мычат коровы (это звук от совершения сделок в Квике). Видимо, есть ещё зелёная травка на бирже. Поэтому, продажа моего робота «Робот Сетка Д» (http://pmntrade.ru/robot_setka_d.html), скорее всего для тех, кто прошёл курс.

Август 2015. Поездка на море. Поездка в деревню.

Поездка на море.

Первого августа, утром мы с женой поехали к морю. Бизнес уже работал самостоятельно. Впервые, спустя два года, мы могли спокойно отдыхать, зная, что бизнес работает и зарабатывает. Путь к этому был не лёгкий. Но здесь важен был опыт.

Роботов я традиционно оставил на компе дома, с возможностью удалённого доступа. Счёт был символический.

Ещё до отъезда мы нашли через Авито жильё. Так гораздо лучше. Ориентируешься в ценах и знаешь, куда едешь. Остановились в Вардане. Парень, который сдавал нам жильё, сам был из Челябинска. Не так давно купили землю, построили коттедж и переехали всей семьёй и пчёлами (пчёлы приехали на пчеловозе – грузовой фургон переоборудованный в улей). Начали строить второй коттедж. Вот такая инвестиция. Мы были одни из первых жителей в коттедже. Понравилось, то что не людно. Маленькая деревня. Воздух не очень загажен. На маленькой аллее городка нас уже узнавали через несколько дней. Часто сидели у местных новых знакомых, кушали что-нибудь из тандыра.

Но был и минус. Очень не маленький. Это сложность перемещения в Сочи. Цель была исследовать Олимпийские объекты. Посмотреть, что было построено. Первый раз поехали с экскурсией. Комфортно провели пару часов в пробке. Прибыли на канатку в «Роза Хутор». На канатке была огромная очередь. Вернулись с опозданием. Потеряли доверие экскурсовода. Потом поехали в «Олимпийский парк». Там покатались на гольф-карах. Было темно. Ничего толком не сфотографировали.

В следующий раз решили поехать сами. Я был в шоке от новых электричек «Ласточек». Нет, электрички мне понравились, но количество пассажиров явно зашкаливало в три-четыре раза больше нормы. Мне с женой пришлось отвоевать свои пол квадратных метра возле поручня. Поручней было не много. Иногда пассажиры падали друг на друга. Постоянно ругались. Ехали часа полтора в таких условиях до станции «Олимпийский парк». Далее, нам нужно было пересесть на электричку до «Роза Хутор», на Красную Поляну, если по старому назвать. Но билетов не было. Точнее, билеты были только у экскурсоводов перепродавцов, которые продавали билеты только в комплекте с поездкой на канатке. Но мы были на канатке, поэтому остались без билетов. «Роза Хутор» осталась без наших инвестиций. Пошли тусить в «Олимпийский парк». Я с горя допил всё вино и меня раскумарило на солнце. Тенёк найти, кстати, там сложно. Хотели покататься на аттракционах «Сочи парка», но передумали и поехали домой. Т.к. позже мы не смогли бы уехать в свою деревню. Там электрички, почему-то не останавливаются после восьми. Хотя ходят до 12 ночи. В общем, хотели мы внести свой вклад в развитие индустрии отдыха, но нам не дали. Больше желания не было.

Как-то веселее, оказалось в ночном Лазаревском. Толпы пьяной весёлой молодёжи. И почти никто никого не бьёт. Можно расслабиться. Наверное, лучшее место для отдыха на южном побережье. Обратно ехали на такси с разговорчивым таксистом.

Интернет в коттедже был ужасный. Мегафон 3G часто выручал. Электричество отключали на пару дней во всей деревне. Стоял гул от генераторов. Вообще, электричество это самая большая проблема для деревни. Особенно зимой, ведь газопровода нет. Счётчики убрали на столбы. Не украдёшь.

Поездка в деревню.

После поездки на море сразу была запланирована поездка в деревню к деду с бабой. Деду исполнялось 77 лет, бабе 78. За всю жизнь они ничего не накопили. Дед был шофёром. Всю жизнь возил начальство, любил выпить. Баба всю жизнь работала целыми днями. Сначала на кирпичном заводе в тяжёлых условиях, потом в спецхозе. Собирала все деньги на Сберкнижке. Во всём себе отказывала. К 80-м годам на эти сбережения можно было купить «Жигули ВАЗ2101», а позднее и дом в городе. Но, в начале 90-х, все эти деньги просто испарились по известным причинам. Потом старики начали выходить на пенсию. В доме не было никаких удобств. Ни воды, ни газового отопления, даже свет от светильников. С середины 2000-ных я с мамой каждый год приезжали и посильно помогали. Вот и в этом году приехали. Помогли убрать урожай. Хотели отремонтировать крышу в родном доме деда, но оказалось уже поздно. Дом пошёл рушится. Мама решила построить им на старость новый дом. Но успеет ли… Переезжать к нам в город они наотрез отказались. Деревню на город в таком возрасте лучше не менять.

Встречал друзей, с которыми проводил каждое лето в деревне. Один погряз в работу и семью, второй совсем спился. Третий переехал неизвестно куда, говорят наркоманит. Рядом был недавно построен и запущен крупный цементный завод «Подгоренский цементник». Но зарплаты не были высокими. 15-20т.р., но и это хорошо для деревни. Других предприятий не было.

Целые толпы алкоголиков на улицах. Пропивалось всё. За пару дней мне успели предложить машинку для стрижки за 50р. и банку мёда 3л за 100р. Друг показал точку с настоящим самогоном. 100 р./литр. Обычно продают разведённый спирт.

Ездили на рыбалку несколько раз. Поймали 5 раков и 2 кг мелкой рыбы. Ещё была щука 800гр. Она покусала моего пьяного друга. 8 лет назад на том же месте вытаскивали пол мешка раков. Щуку подарили деду на День Рождения.

Было время даже для программирования на природе. Я взял с собой из дома ноутбук и дописывал свои программы под деревом. Также просматривал через камеры и базу данных продаж свой магазин.

Вот такой дауншифтинг.

Сентябрь-Ноябрь 2015. Закупки и поиск сотрудника. QUIK 7. Утилита для QUIK «Дубликатор заявок QUIK-QUIK».

Закупки и поиск сотрудника.

После отпуска накопилось много дел в магазине. Сентябрь и октябрь ушли на закупки. Выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом. И, уже, к концу октября товарные запасы были увеличены на 60%. Это целевой ориентир года.

Нужно было сменить девушку продавца на выходные дни по причине выхода в декрет. Зашёл в Авито, а там уже 320р. хотят за объявление. Опубликовал бесплатные объявления на ХеадХантере, Джобе и других сайтах. Мне потом перезванивали, предлагали платные услуги по подбору вакансий. Одна компания предложила поиск сотрудников за 480т.р. в год. Все любят доить бизнес. Дал бесплатное объявление в местную газету. За неделю позвонила одна пенсионерка по газете и одна женщина по ошибке. Все эти сайты оказались полным фуфлом. Я уже подумал в шутку или работы валом, или работать не хотят. За пару недель до ухода продавца, я всё же решился разориться на 320р. и выставил объявление в Авито. За день у меня была целая таблица с информацией по кандидатурам. Оставалось только выбирать.

Вообще, если сравнивать бизнес и трейдинг. То по трейдингу ко мне приходит два-три письма с каким-либо предложением от форекс кухонь и т.п. А по бизнесу, на корпоративный ящик, приходит до 20 писем и до 5 звонков в день в среднем. Вот, как у нас доят бизнес! Ну, раз так усердно доят, значит получается. А трейдера, видимо, нечего взять.

QUIK 7.

Разработчики Квика обрадовали новой версий с полностью другим меню. Квик стал лучше, но пришлось привыкать. За свою трейдерскую историю, я написал около 30 программ для  QUIK, и к каждой, старался делать по несколько видео. Теперь нужно переснимать почти все видео. Сделал универсальное видео по установке скриптов QPILE.

Утилита для QUIK «Дубликатор заявок QUIK-QUIK».

Один из клиентов попросил сделать дублирование заявок. На первый взгляд не сложная процедура. Но было много нюансов. Т.к. заявку нужно найти в получателе и отправителе. Соотнести их цены и количества. При необходимости, снять. И сделать всё это максимально быстро.

Декабрь 2015. Жизнь в деревне. Индикаторы «Арбитраж PRO» и  «История счёта». Итоги 2015.

Жизнь в деревне.

В декабре, я и жена, решили поехать к её родителям в деревню. Т.к. все дела в городе мы сделали, то гостить мы планировали недели две. Я взял с собой свой большой компьютер и большой монитор, чтобы можно было с удобством заниматься программированием. В планах было написание индикатора «Арбитраж PRO» и  «История счёта».

Самой большой проблемой был доступ в интернет. На весь населённый пункт из 1000 человек было две вышки: Мегафон 2G и Билайн 3G. Так, как другой возможности доступа не было, все подключались к Билайн 3G. Связь постоянно обрывалась. Скорость стремилась к нулю. Лишь утром, до 10 часов, была возможность открывать страницы и передавать файлы. Письма операторам связи ничего не давали. Обещали исправить проблему. Но, по сути, операторам и не было смысла развивать доступ в интернет, ведь многие платили абонентскую плату за месяц в любом случае, т.к. альтернативы не было.

Индикаторы «Арбитраж PRO» и  «История счёта».

   Индикатор «История счёта» оказался очень удачным. Идея пришла от клиентов, но эта штука самому очень понравилась. Удивляюсь, почему не сделал раньше. На создание ушло 3 дня. Некоторые вещи в Луа для меня были новинкой. Поэтому, это было программирование и обучение одновременно. Я хотел выставить индикатор по 300р. – 500р. Жена предложила продавать индикатор по 1000 р. Говорила, «Ты себя не ценишь. Многие продают роботов хуже, чем у тебя по 10 000 и выше.» Выставил по 1000 р. В моём блоге на СмартЛабе, просили по 300 р. В первые дни никто не купил ни одной копии. Не купили даже те, кто заказывал. Но для меня это было совсем не важно. Т.к. у меня было много заказов и новых клиентов. Всё это требовало поддержки и времени. Поэтому в новых продажах я не был заинтересован. Ведь главное не количество, а качество. Этим принципом я руководствовался во всём, что я делал в своей жизни. Вообще, говоря о продаже ПО для трейдинга год был очень хороший. Много новых клиентов и продаж. Получать хоть какое-то вознаграждение за своё хобби – это очень хороший способ самореализации. Конечно, многим пришлось отказать, ведь всё физически я просто не смог бы реализовать. Были даже мысли поставить программирование ПО в виде бизнеса. Нанять программистов, руководить проектами и заниматься рекламой. Но получились такие выводы:

1.  У меня и так есть бизнес в розничной торговле, который требует времени. Быть и там, и тут одновременно невозможно.

2. В России нет культуры покупки платного ПО. Продаж будет не много.

3. Бизнес – это затраты на зарплаты, рекламу, налоги. Все шишки в случае серьёзных проблем на руководителе. Свести сальдо в положительную зону не всегда будет получаться.

   Очевидно, что такой бизнес мне совсем не подходит. Но если бы я жил в деревне с хорошим доступом в Интернет и не имел другого бизнеса, то это была бы отличная идея. Ведь в деревне заработная плата очень низкая. Например, мой тесть получает чуть больше 5 т.р., работая на пол ставки и занимается шабашками, это ещё плюс 5-7 т.р. Тёща работает в больнице за минималку чуть больше 6 т.р. Брат жены, ездит в Москву на две недели и привозит около 20т.р. Есть своё хозяйство, паи в виде корма для птицы. Это вполне обеспеченная семья в деревне. Зарабатывать программированием, как основной деятельностью, здесь вполне уместно. Теперь мотивационное. Поэтому, если Вам не везёт в трейдинге, Вы живёте в российской глубинке с нормальным доступом в интернет и вам нравится работать за компьютером, учите программирование. Не обязательно программировать для трейдинга, можно изучить создание сайтов и написание скриптов для них, можно изучить 1С и писать конфигурации для бизнеса. Зарабатывать в Интернет можно, но, если он есть, конечно...

   Индикатор «Арбитраж PRO» получился максимально универсальным, но сложным. Появилась возможность строить график сразу из нескольких входящих данных. Была добавлена поддержка задания математического выражения, например: «(график1+график2)/2». Но сложный код обрабатывался медленно. Квик подвисал. Пришлось сделать ограничение по количеству баров/свечей. В декабре, я так и не выставил его на продажу. Хотелось бы ускорить работу.

Итоги 2015.

   В конце года, я традиционно поводил итоги. Основные источники дохода по значимости: бизнес, недвижимость, продажа ПО для трейдинга, трейдинг. Этот год по многим показателям отличился ростом доходности. Далее, о каждом по порядку.

Бизнес.

Доходность 67% за год. Рост 65%. Отправной точкой была закупочная стоимость товаров на начало 2015-го. Стоимость магазина, как объекта недвижимости, не включена. Хороший результат, но сыграло повышение стоимости доллара, т.к. 80% товаров импорт.

Удивил бизнес жены. Я передал ей в управление торговые места на рынке, чтобы не скучала. Доходность 274%. Рост 450%. Конечно, в абсолютных рублях не много. Но мы с женой можем с уверенностью сказать, что МЫ ЖИВЁМ С РЫНКА. На еду хватает.

Недвижимость.

По доходности недвижимость явный лузер в моём рейтинге. Моя рентная квартира дала 7.77%. Хороший результат для ренты. Живёт ответственная квартирантка и долгосрочно. Внешне, всё хорошо, но, как трейдер со стажем, я решил проверить цифрами, так ли это. Для расчётов я взял данные на http://realty.dmir.ru/ros/prices/ceny-na-kvartiry-v-batayske/. Кстати, очень хорошая статистика. Рекомендую для анализа рынка недвижимости в своём регионе.

Стоимость квартиры на начало 2015 года: 53 915*34 = 1 833 110 р.

Стоимость квартиры на конец 22015 года: 53 419*34 = 1 816 246 р.

Изменение цены квартиры за год: -0.92%.

Доход от аренды за год: 12 000 р. * 12 мес. = 144 000 р.

ЗЗатраты на содержание: 1 400 р. За весь год заменил смеситель на кухне. Повезло, квартирантка аккуратная.

Доходность ренты: (144 000 – 1 400) / 1 833 110 * 100 = 7.77%

Инфляция (ориентировочно, т.к. пока нет данных): 13.5%

Итог: -0.92+7.77-13.5 = -6.65%.

Т.е. от сдачи в найм в реальном выражении было заработано, или уместно "потеряно", -6.65%. Я стал беднее на  53 915*-6.65%=-121 901р. Это стоит расценивать, как благотворительность.

У меня была надежда на прибыль в предыдущие годы. С момента покупки в 2009-м, квартира дорожала. Я воспользовался данными по инфляции на http://уровень-инфляции.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.aspx. Мне нужно было посчитать инфляцию с июля 2009-го по декабрь 2015-го, получился такой расчёт:

100+8.8%*0.5+8.78%+6.1%+6.58%+6.45%+11.36%+12.05%-100=70.58%

Т.е. чтобы покрыть инфляцию квартира должна сейчас стоить: 1400000+70.58%=2 388 120 р.

А теперь, внимание! Реальная стоимость квартиры с учётом инфляции за 5.5 лет изменилась на: 2 388 120 - 1 816 246 = -571 874 р. САМ НЕ ОЖИДАЛ ТАКОГО СНИЖЕНИЯ!

Рента за 5.5 лет: ~ 600 000 р.

Т.е. с учётом инфляции эта инвестиция за 5.5 лет осталась в несущественной прибыли. Никак не окупающая затраты моего времени. Лишь, как сохранение капитала свою задачу выполнила.

Остальные квартиры передал маме. Она очень сильно зациклилась на недвижимости. Радуется, когда получает деньги от квартирантов. Но не понимает, что на самом деле доходов практически нет. И такое понимание повсеместно. Многие мои знакомые вкладывались в недвижимость в последние годы. Результат не впечатляет. Хотя нужно объединяться капиталами и строить производство. Решать эту задачу должен фондовый рынок. Но я не вижу никаких серьёзных подвижек к этому. Население вокруг меня ничего не знает об этом и до сих пор считает, чтобы купить акции Газпрома нужно быть очень богатым. Нужна популяризация на центральном телевидении. Но с правильной подачей, иначе, будут считать, что это очередной МММ.

Продажа ПО.

ДДоходность выявить сложно, т.к. собственного капитала не затрачено. Затрачено только собственное время. Рост примерно 60%. Но собственное время стало дороже.

Трейдинг.

Доходность 32%. Рост не определён, т.к. не торговал прошлый год. По абсолютным, ничто, т.к. старт 25 т.р. Мог бы заработать сотни процентов, если бы не перестало работать опционное котирование. Влияние удачи, скорее всего, нулевое. Что заработал на опционном котирование отдал обратно. Применял явные неэффективности контанго/бэквордации фьючерсов и опционные конструкции. Банковская ставка была весь год 10-11%. Диверсификация и небольшое плечо по всему портфелю сделали своё дело.

Трейдинг проигрывал моим другим источникам дохода. Т.к. требовал вложения времени. А чтобы время окупалось, нужно хотя бы 1 млн. руб. на счёте. Такие деньги на биржу я не понесу, т.к. менее всего уверен в биржевом рынке из всех своих предприятий.

На будущий 2016 год планируется построить склад для бизнеса. Удерживать ренту квартиры и не продавать её. Поменьше брать заказов на программирование. Меньше уделять времени бирже.


 

© 2005-2018 ИП Понамаренко Михаил Николаевич, ИНН: 614101192250, ОГРНИП: 315618100000702 Контакты