2008-ой год.
Январь. Плечо на ММВБ.
Новый год я решил начать с увеличения риска на ММВБ.
Я уже был уверен в торговле на бирже. Даже отличный
результат на Форекс не отодвинул назад увлечение
фондовым рынком. Я пришёл в офис филиала БКС и
подключил плечо 1:3. Тогда я ещё не решался
осваивать фьючерсы FORTS, потому как всё ещё не всё
понимал в расчётах таблиц Квика. Особенно сильно
напрягало то, что вчерашние сделки попросту исчезали
на следующую торговую сессию. Необходимо было вести
дневник. Частично решалась задача ведением истории в
Метатредере, т.к. я торговал только через
Метатрейдер. Реальные результаты в Квике практически
совпадали с результатами на демо счёте в
Метатрейдере.
Февраль-апрель. Начало освоения QPILE.
Чем больше я изучал внутренний язык Квика, тем
больше удивлялся недоработанности. Неужели сложно
сделать вызов свечи по номеру?! Нет, нужно создать
целую машину времени, с перебором дат и времени!
Этим я и начал заниматься. Были примеры в сети
Интернет, но мне они не подходили — не было
универсальности таймфреймов, неправильно поступали
новые данные свечей и т.п. Хотя меня и подогревал
интерес пользователей к прямой поставке котировок из
Квика в Метатрейдер, банальный экспорт истории
котировок из Квика в файл занял у меня более
полугода.
Май-август. Первые роботы на QPILE.
Один из клиентов попросил сделать робота для Квика.
Алгоритм был несложным — покупать, продавать при
определённых отклонениях рынка. Я справился менее,
чем за месяц. Далее, я усложнил его до сетки, взяв
идею из ранее созданного советника в Метатрейдере.
Следующая работа была сложней — это арбитражный
робот. Тогда роботов было не столь много и можно
было зарабатывать даже на арбитраже
Сбербанк-Сбербанк прив. Создавая роботов на заказ, я
отвлёкся от трейдинга и даже не использовал их в
своей торговле.
Июнь. Открытие фьючерсного счёта на Фортс.
Как-то приехав в Ростов-на-дону, я решил открыть
счёт на фьючерсах. Сумма была приличная — 100000
рублей. (Не знаю, чем я думал когда вводил такую
сумму, но сейчас бы я не рискнул такой начальной
суммой. Ведь на фьючерсах можно всё потерять за
неделю). Разбираться и торговать небыло времени. Мои
первые сделки на Фортс были, как ни странно
арбитражные. Я подогнал своего арбитражного робота
для торговли на фьючерсах. И торговал раздвижкой
ближний-дальний фьючерс РТС. В итоге я потерял около
3000 рублей и выключил робота.
Июль. Арбитражная идея в нефти.
Заинтересовался арбитражём нефти. Раздвижка простая:
Брент Лайт Свит. Цель была на уравнивание цен. При
увеличении спреда позиция наращивалась и
фиксировалась частями, также лесенкой. Короче
говоря, классика. После сеток ордеров которые я
применял в советниках, очень простой и понятный
алгоритм. Наиболее подходящие условия я обнаружил в
ДЦ Broco. (Опять ДЦ… Ох как зря! Кто бы знал, что
они закроются вместе с моими денежками в 2012-м
году). Завёл 500 долларов. Условия были
действительно неплохие. Практически рыночный спред,
фьючерсы всех основных мировых площадок, адекватные
комиссии. Я построил арбитражного робота для
Метатрейдера практически за пару дней. Потом создал
простенький индикатор спреда. И начал осуществлять
свою идею. Размер сетки был изначально 1 доллар. Но
это было слишком часто. Раздвижка могла уйти слишком
далеко. Поэтому идея была прибыльной, но вот с
параметрами я ошибся. Раздвижка оказалась слишком
велика, и я застрял в убытке.
Август-декабрь. Мой первый в жизни
кризис вне рынка.
Мой основной бизнес (розничная торговля), никак не
связанный с трейдингом, приносил как никогда хорошую
прибыль. Требовалось моё постоянное вмешательство.
Плюс ко всему стройка и ремонт дома. Времени и сил
на трейдинг у меня не оставалось. На счёте Фортс
лежали 100 тыс. рублей, были роботы, которые нужно
было всего лишь запустить и получить как минимум 70%
прибыли к Новому Году. Но я пропустил этот праздник
трейдера...
2009-ой год >>>
Содержание >>>