2011-ый год.
Январь. Облегчение
программного кода.
Времени было достаточно. Я более-менее определился с
алгоритмом написания программы для Квика, которая
вела бы учёт позиций. Придумал название «История
позиций» для QUIK. Была решена проблема разделения
позиций, для этого я придумал идентифицировать
стратегии комментарием к заявкам. Были также
сложности с расчётом прибыли по долларовым
фьючерсам, ведь счёт рублёвый и стоимость
минимального шага цены менялась с каждым клирингом.
Также придумал выводить данные о позициях в файлы и
написал функцию OrderSelect(), аналогичную
MetaTrader 4. Код портфеля получился сложный, а на
исправление ошибок и доработки ушли ещё пол года.
(На мой взгляд, это самое удачное из моих
изобретений. Идея дорабатывается и развивается по
сей день.)
Вообще, мне хотелось максимально упростить процесс
написания приложений на QPILE. Поэтому, если
говорить о создании какого-либо робота, то
затраченное время можно разделить таким образом: 95%
времени ушло на создание функций, а лишь остальные
5% на создание самого робота из функций.
Параллельно, я написал советник «Система Черепах»
для Метатрейдера 4. Включая комиссию и гэпы
тестирование мне давало около 100% прибыли годовых
на М5 фГазпрома (GZ). Торговать в диллинговых
центрах я не хотел. Тем более, у меня была готова
связка «MetaTrader 4 + QUIK сделки он-лайн»,
благодаря которой, советник торговал на демо-счёте
UMIS (Admiral Market) в Метатрейдере, а все сделки
дублировались в Квик на моё счёт ФОРТС в БКС. Спустя
месяц тестирования результаты были примерно нулевые.
Хотя, если б меньше комиссию, то система была бы
интересна. И вот тут я понял, насколько важны
издержки для трейдера.
Февраль. Переход на более крупные таймфреймы. Тише едешь, дальше будешь.
Основное убеждение, которое было у меня
тогда у меня в голове:
"Комиссии, проскальзывания и прочие
"мелкие" платежи очень
сильно влияют на счёт и, в конечном итоге, на
прибыльность торговли". Даже, например, 100 р./мес.
сбор за ведение аналитического счёта, вроде и
небольшая сумма. В год это 1200 р., или 2.4% в
годовых от счёта в 50 000 р. Что уж говорить о
комиссиях, которые при скальпинге составляют около
100% от средней прибыли/убытка позиции (трейда). На
этот момент я платил примерно 50 коп. за сделку по
одному контракту. Конечно же, для торговли на 5
минутном графике фьючерса Газпрома это не подходило.
Можно было бы торговать фРТС, но для счёта в 50 000
я не выдерживал риск менеджмент. Плюс торговля на
мелких таймфреймах требовала постоянного
отслеживания действий робота, что не подходило для
меня.
Весь месяц я гонял в тестере «Систему Черепах» на
разных торговых инструментах (акции, индексы,
золото, нефть и т.п.) в поисках оптимального
таймфрейма и опытным путём пришёл к понятию общих
правил рынка, о которых урывками узнавал из книг.
Теперь рынок для меня стал
рассматриваться исключительно как казино.
И меня, прежде всего, волновало отрицательное
математическое ожидание, заложенное в каждой позиции
из-за издержек. Я уяснил несколько важных правил.
Во-первых,
чем больше таймфрейм, тем устойчивее
тренды. На М1 отлично работают контр тренды, на D1
хорошо зарабатывают стратегии на трендах.
Во-вторых,
чем меньше издержки (комиссия, спред и
др.), тем быстрее мы сможем зарабатывать. Чем больше трейд, тем меньше влияние издержек. Чем больше
таймфрейм, тем больше трейд. Благодаря этому цепному
пониманию, оставалось найти оптимальный таймфрейм
для каждого инструмента, где мы бы не платили
брокеру, бирже и спреду весь наш небольшой доход
полученный от прибыльности торговой системы, но в
тоже время зарабатывали достаточно быстро. Конечно,
«Система Черепах» давала прибыль почти на всех
инструментах на D1, но на дневках заработок слишком
долгий. Я вывел несколько способов, как узнать
насколько сильно влияние издержек в процентах: от
объёма, от среднего трейда, от размера ATR. (Я не
хотел бы нагружать свою историю трейдера формулами и
постараюсь рассказать эту тему в другой раз.) Я
придерживался расчёта издержек от трейда. Зная, что
«Система Черепах» прибыльна примерно на 57%
вероятности на чистом рынке (без учёта издержек), не
мог отдать более 3% от среднего трейда на издержки. Таким
образом для «Системы Черепах» были выведены
следующие оптимальные варианты инструмент-таймфрейм: фРТС-H1,
фГазпром-H4, фEURUSD-D1. Вас может удивить, что
EURUSD не даёт возможности для заработка по «Системе
Черепах» мельче, чем на ТФ D1, но это так.
В третьих, я нашёл способ смещения вероятности в
свою сторону. И ключом для этого было
ВРЕМЯ. Для
акций — рост экономики и дивиденды, для валют – положительный своп,
для фьючерсов контанго или бэквордация, для опционов – тэтта. Это
был яркий луч света в дебрях хаотичного рынка. Ведь
удерживая позиции даже на хаотичном рынке
определённое время мы обязательно получили бы
прибыль.
Март. Робот «Система
Черепах» для QUIK.
Протестировав систему Черепах в МТ4, я решил создать
аналогичного робота для Квик. Дублирование сделок из
МТ4 в Квик работало замечательно, но в МТ4 не было
всех инструментов, которыми я хотел торговать. Кроме
этого, связка не выставляла условные стоп-заявки, а
мне хотелось обезопасить себя на случаи перебоев со
связью, которые в нашем провинциальном городке
бывали достаточно часто. И вот началась разработка.
У меня уже был основной набор собственных функций,
поэтому разработка заняла чуть больше недели. Но
зима заканчивалась, я снова ушёл в бизнес и перестал
заниматься трейдингом.
Апрель-июнь. Бизнес, личная жизнь и
никаких бирж.
В марте уже нужно было заниматься бизнесом. В апреле
я познакомился со своей женой. В общем, всю весну и
половину лета даже не вспоминал о биржах.
Июль-сентябрь. Роботы «Маркетмейкер» и
«Спредер».
В июле у меня появилось немного времени для
разработок. Я давно хотел реализовать алгоритм
маркетмейкера. Когда торговались ликвидный и менее
ликвидный инструменты, строго коррелируемые между
собой. Например, выставлялись лимитированные заявки
покупки и продажи по неликвидному дальнему фьючерсу
с достаточно широким спредом, и при исполнении
заявки на неликвидном фьючерсе, сразу исполнялась
хеджирующая заявка на ликвидном ближнем фьючерсе.
Таким образом система казалась беспроигрышной.
Также, у меня давно была идея написать какой-нибудь
скальперский робот и вот появилась возможность
реализации. Алгоритм был таков. Отслеживалось
последнее значение скользящей средней. Покупка
выставлялась выше скользящей средней на расстоянии
определённого отступа, продажа аналогично внизу. Ещё
был добавлен небольшой алгоритм анализа стакана,
когда заявка выставлялась только перед указанным
большим объёмом в стакане. Тестировать я решил на
облигациях, хотел сэкономить. В теории идея была
интересной. Спред был существенный, а если и
происходило зависание в какой-либо позиции, то
купонный доход должен был перекрывать возможный
убыток, ведь всё равно робот покупал облигацию на
нижней планке. На деле оказалось всё хуже.
Ликвидность была настолько мала, что за месяц
тестирования, я смог заработать только 200 руб. При
этом с моего счёта метадично списывались примерно 35
руб. минимальной комиссии, ещё более 200 руб. брокер
брал за обслуживание депо.
Хотелось протестировать ещё другие инструменты (всех
роботов я старался делать универсальными, способными
работать на акциях, облигациях, фьючерсах и
опционах), но снова меня ждал отдых. Ездили в гости,
потом в Крым. Поэтому за рынком я не следил и
пропустил падение августа 2011.
Октябрь. Грааль МаркетМейкера.
Робот «Маркетмейкер», как я и предполагал, оказался
граальным. Пусть и небольшую, 100-500 рублей с
контракта я получал. Оставалось только использовать
больше контрактов, чем я и занимался. В итоге у меня
стояли маркетмейкеры на фьючерсах Газпрома,
Сбербанка, индекса РТСа. За пол месяца я заработал
около 8 т.р. Заявок было много - до 10 тыс. строк в таблице заявок под конец торговой сессии.
Грааль был найден. И даже польза от маркетмейкерства
была в создании ликвидности. Но было чувство, что не
может быть всё так просто…
Ноябрь. Прощание с Граалем МаркетМейкера.
Я был очень доволен собой и идеей. Но снова я пришёл
к разочарованию. Казалось бы всё ничего. Я видел
прибыль в таблицах QUIK
и в своей «Таблице
позиций». Но когда взглянул
на состояние своего счёта в брокерском отчёте,
пришёл в недоумение! Прибыли не было. Появилась
какая-то непонятная для меня графа «Сбор за
транзакции», которая равнялась примерно моей прибыли
в 8 т.р. Я сразу позвонил брокеру. Мне доходчиво
объяснили, что это никакая не ошибка. Это сбор,
который взимает биржа с активных трейдеров,
превышающих 2000 транзакций за сессию. Одна снятая
заявка в таблице заявок включала в себя две
транзакции: выставление и снятие. Моя система была
основана на постоянной перестановке заявок и каждую
сессию попадала на этот самый сбор. Я понял, что всё
пропало. Конечно, сразу появилась идея открыть
несколько счетов и торговать попеременно, не
превышая порог на каждом из них. Но прикинул, если
даже заявки будут переставляться раз в секунду, то
за час это будет почти 3600 перестановок для одной
для одной заявки, а их две. Т.е. получаем
3600(количество перестановок в час)*2(две заявки:
покупка и продажа)*2(одна перестановка=2
транзакции)=14400 транзакций/час. Я настолько
разочаровался, что просто забросил систему и больше
к ней не возвращался. Многие возмущаются, мол «где маркетмейкеры?!!», правильно, их нет, это просто не
так выгодно и просто, как кажется на первый взгляд.
Декабрь. Начало пути «Системы Черепах».
Получив разочарование даже в маркетмейкерстве, я
опять вернулся к классике. По итогам тестирования
система хорошо работала на таймфремах от H4 и
больше. Вот я и решился поставить робота «Систему
Черепах» на реал. Были выбраны фьючерсы FORTS: Si
для продажи и GZ для продажи. В случае роста на
рынках, продавался Si, в случае падения рынков
продавался GZ. У многих возникает вопрос, зачем
такие заморочки, не проще ли торговать RI в обе
стороны. И меньше доля издержек, и всё понятней. Не
проще. Известно, что выбранные мною инструменты
находятся в постоянном контанго, а это означает, что
контракты дешевеют быстрее рынка. Мной было
рассчитано, что издержки по Si окупаются за 1 день,
а по GZ за три дня. Таким образом, у меня был
торговый автомат заведомо настроенный на моё
преимущество, ведь среднее нахождение в позиции было
около 6-ти дней. В конце года система была запущена.
2012-ой год >>>
Содержание >>>
