Количество настроек. Здесь безусловный лидер "Робот Сетка LUA". В нём можно реализовать работу с лимитными заявками, фронтраннинг (выставление заявки перед большим объёмом в стакане), работу по дополнительным условиям и индикаторам. Также, можно реализовать мультиарбитраж (один инструмент против нескольких, несколько против нескольких и т.д.)

   Вывод. Если нужен простой арбитражный робот, понятный новичку, подойдёт "Робот Арбитраж для QUIK". Если нужен робот с большим количеством настроек, то выбор на "Робот Сетка LUA".

Почему исполняется только одна нога?
Несколько причин.
1. Неверно указан код инструмента. Укажите код из таблицы Текущие торги.
2. Недостаточно средств на счёте или продажи инструмента запрещены.
3. Заявка по неисполненной ноге выставилась, но не исполнилась, т.к. цена ушла от заявки. Увеличьте параметр "Проскальзывание".

Воспользуйтесь универсальной инструкцией: Установка скриптов QPILE для QUIK

Утилита для настройки скриптов QPILE: Настройка портфелей

Прежде всего, я хочу рассказать о теории арбитража.

         Расскажу на примере, с которого я начинал в далёком 2008-м году... Например, имеется два инструмента: Сбербанк обыч. по 69.18 и Сбербанк пр. по 50.74. Известно, что инструменты коррелируют между собой, т.е. обычно ходят однонаправленно. Но есть небольшие отличия в движении этих активов. Мы торгуем эти отличия, а именно, разницу, например 69.18-50.74=18.44.

С этого момента я предлагаю торговать арбитражный график разницы, как ОБЫЧНЫЙ график! Это основная концепция моей идеи. Предположим, стандартная разница между инструментами равна 20. Ещё предположим, как бы ни отклонялась разница, всё равно она бы вернулась к 20. Что в этом случае нужно делать? - Конечно! Покупать ниже разницы 20, а продавать выше. На скриншоте ниже, мы продаём по 22, а покупаем по 18.

И так. Допустим, мы вошли в покупку арбитража по 18.

Потом ситуация меняется и получаем такую картину. Хотя по Сбербанк пр. у нас отрицательный результат, в общем по паре получили +2.

Ещё, запомните одно простое правило:

Если ПРОДАЁМ арбитражный график, то ПРОДАЁМ 1-ый инструмент (2-ой покупаем).

Если ПОКУПАЕМ арбитражный график, то ПОКУПАЕМ 1-ый инструмент (2-ой продаём).

Меня часто спрашивали: "Почему бы не торговать обычный график? Зачем забивать голову различными разницами и коэффициентами?"

Вот моё личное мнение по этому вопросу:

У арбитражных торговых систем есть основные преимущества и недостатки.

1. Арбитраж не виден большинству участников рынка. Поэтому вряд ли кто-то будет "кукловодить" поворачивая ситуацию против Вас.

2. Вероятность заработка на арбитражном графике выше, чем на обычном. Это связано с дополнительным воздействием корреляции. Например, купив что-то недооценённое, и продав что-то переоценённое, Ваши шансы увеличиваются В ДВА РАЗА! Т.к. Вы торгуете две неэффективности одновременно.

3. Из недостатков этого метода могу выделить сложность и двойную комиссию. Но, зачастую, эти недостатки оправдываются.

Парный арбитраж.

Парный арбитраж на новой паре (копия).

Парный арбитраж с усреднением (копия, История позиций).

Инструмент против корзины.

Корзина против корзины.

Арбитраж индикаторов RSI.

Арбитраж с учётом цен спроса и предложения.

Одноногий арбитраж.

Торговая система на индикаторе RSI для одного инструмента.

Робот Арбитраж для QUIK является универсальным средством, различные виды использования рассмотрим ниже.

Для получения полной информации рекомендуется посмотреть видео на странице программы.

Парный арбитраж.

         В парном арбитраже задействованы два торговых инструмента.

Если же ожидаем, что арбитражный график вырастет, то ПОКУПАЕМ ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРОДАЁМ ВТОРОЙ.

Если же ожидаем, что арбитражный график упадёт, то зеркально, ПРОДАЁМ ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПОКУПАЕМ ВТОРОЙ.

Также, нужно обращать внимание на объём каждой из позиций в паре. Объём должен быть примерно равен. В QUIK, на мой взгляд, удобно это делать в окне выставления заявок. Изменяя количество, мы можем увидеть объём предполагаемой позиции.

В роботе реализована работа на арбитражном графике в двух вариантах:

- против тренда (для покупки арбитражной пары выставляем цену входа ниже текущей арбитражной цены, для продажи зеркально);

- по тренду (для покупки арбитражной пары выставляем цену входа выше текущей арбитражной цены, для продажи зеркально).

Парный арбитраж с усреднением.

Усреднение (добавление входов) можно реализовать созданием копий робота. Для этого нужно сделать копию файла робота. Загрузить копию робота. Указать настройки следующего уровня.

При этом, потребуется утилита для QUIK "История позиций".

Одноногий арбитраж.

В отличие от парного арбитража, мы входим не двумя инструментами, а только одним. Сигналы также, берём из индикатора. Отличие только в том, что количество 2-го инструмента пары указываем 0.

Инструмент против корзины.

Реализация аналогична примеру «Парный арбитраж с усреднением.» Только в этом случае, в копии робота уровни цен входа и выхода не меняем. Меняем коды торговых инструментов.

Например, при достижении уровня входа нам нужно:

1-й инструмент – продать;

2-ой инструмент – купить;

3-й инструмент – купить.

1-й и 2-ой инструменты у нас исполнятся в основном роботе, а 3-й исполнится в копии. Количество другого инструмента в копии нужно указать 0.

Корзина против корзины.

Реализация аналогична примеру «Парный арбитраж с усреднением.» Только в этом случае, в копии робота уровни цен входа и выхода не меняем. Меняем коды торговых инструментов.

Например, при достижении уровня входа нам нужно:

1-й инструмент – продать;

2-ой инструмент – продать;

3-й инструмент – купить.

4-й инструмент – купить.

1-й и 2-ой инструменты у нас исполнятся в основном роботе, а 3-й 4-й в копии.

Арбитраж индикаторов RSI.

Так как возможности входящего в комплект индикатора «Арбитраж» огромны, существует масса других нестандартных применений индикатора. Одна из них «Арбитраж индикаторов RSI». Отличительная черта данного способа в том, что такой арбитражный график будет изменяться в определённых пределах. Этот способ универсален для всех инструментов. Т.к. RSI имеет свойства сглаживаться, то и робот будет динамически закрывать и открывать позиции. Необходимость указывать постоянно смещающиеся уровни входа здесь отпадает. Рассмотрим, пример арбитража RSI двух инструментов.

Для начала, нужно подготовить арбитражный график. На одной диаграмме нам нужно получить: график первого инструмента, график второго инструмента, RSI первого инструмента, RSI второго инструмента. На индикаторы RSI добавить идентификаторы «График1» и «График2», соответственно. Затем загрузить индикатор «Арбитраж». Увидим график разницы RSI.

На графике разницы RSI действует правило: чем больше значение графика, тем сильнее 1-ый инструмент.

         Также, возможно усреднение, аналогично примеру «Парный арбитраж с усреднением».

Арбитраж с учётом цен спроса и предложения.

Важно сразу отметить, что этот робот не создавался для такой стратегии о чём написано в конце описания этого примера использования.

Обычно рассматривается арбитраж на основе сравнения двух последних цен графика, однако это не всегда точно. В случае, когда спред цен спроса и предложения по инструменту большой, сравнение последних цен не даст корректной информации. Из-за существенного спреда мы сможем войти по цене значительно хуже расчётной. Однако, есть способ получать именно то значение арбитража, по которому мы сможем немедленно войти по текущим значениям. Для этого нам нужно построить арбитражный график, который будет иметь цену спроса и цену предложения арбитражного графика. Для этого нам нужно сделать перекрёстный расчёт по формулам:

Арбитражное предложение (цена для продажи арбитража) = предложение1 – спрос2.

Арбитражный спрос (цена для продажи арбитража) = спрос1 – предложение2.

Разница между арбитражным предложением и арбитражным спросом должна равняться сумму спредов двух инструментов.

Например: предложение1=101.02, спрос1=101.00, предложение2=100.02, спрос2=100.00.

Тогда: арб.предложение=101.02-100.00=1.02, арб.спрос=101.00-100.02=0.98.

Т.е. купить арбитражную пару можно 1.02, а продать по 0.98.

Если сделаем это сразу, то потеряем 0.04 в виде спреда.

 Подготавливаем данные для графика. На одной диаграмме нам нужно получить четыре линии:

·         график предложения (идентификатор «ask1») первого инструмента,

·         график спроса (идентификатор «bid1») первого инструмента,

·         график предложения (идентификатор «ask2») второго инструмента,

·         график спроса (идентификатор «bid2») второго инструмента,.

Эти данные можно взять в QUIK, нажав пр.кн.мыши на диаграмме: Добавить график (индикатор)…-Новый-Изменить-История значений параметров-Лучшая цена спроса или Лучшая цена предложения -Выбрать...

Теперь нам нужно загрузить два индикатора арбитража. В первом указать «ask1», «-», «bid2». Во втором: «bid1», «-», «ask2».

Далее, нужно создать копию робота. Основной робот настроить для покупок, копию – для продаж.

Однако, данная версия может использовать только один график. Поэтому, вход будет рассчитываться верно, а выход должен рассчитываться по другому графику. Например, для входа в покупку используем график «арб.предложение», а для выхода по ТП или СЛ должен быть «арб.спрос». Для реализации этой стратегии в полной мере потребуется доработка кода или приобретение другого робота «Робот Сетка LUA».

Торговая система на индикаторе RSI для одного инструмента.

Так как для утилиты «Робот Арбитраж» можно применять любые индикаторы, существует масса других нестандартных применений робота. Одна из них «Торговая система на индикаторе RSI». Здесь мы будем применять робот Арбитраж вовсе не для арбитражной системы, а сделаем автоматическую торговую систему для одного инструмента.

Нам потребуются графики на одной диаграмме:

- график инструмента 1;

- штатный индикатор RSI для инструмента 1 с идентификатором «Арбитраж»;

- индикатор «Арбитраж» не потребуется.

Например, задача такая, покупаем инструмент при достижении уровня RSI 30, продаём при достижении RSI 50. Для реализации указываем в роботе вход в покупку 30, тейк-профит 50, количество 2-го инструмента 0.

Аналогично можно использовать робот с привязкой не к индикатору Арбитраж, а прямо к графику цены, указав соответствующий идентификатор. Тогда робот будет покупать и продавать по ценам, указанным в настройках циклически.

Для облегчения использования, все скрипты (утилиты, роботы) выводят сообщения о работе в «Окно сообщений» системы QUIK.

Чтобы «Окно сообщений» не появлялось постоянно, рекомендуется в QUIK: Система-Настройки-Основные настройки...-Сообщения-убрать галочку «Обычные».

Можно создать таблицу "Системные сообщения": Создать окно-Все типы окон...-в поиске ввести "сооб"-выбрать "Таблица сообщений".

Также, рекомендуется включить отображение сообщений в панели инструментов: пр.кн.мыши на Панели инструментов (находится вверху, где кнопки "Установить соединение..." и пр.)-поставить галочку Окно сообщений. Для отображения окна сообщения, нужно нажать на значок слева от сообщения.

Описание основных сообщений скриптов QPILE.

Ошибки выставления заявок.
Такие ошибки обычно возникают, если соединение с Интернет недостаточно быстрое, например, при использовании мобильного Интернета. Для оптимальной работы, отклик (пинг) до сервера должен быть менее одной секунды (1.000). Проверить можно так: Создать окно-Все типы окон...-в поиске ввести "инф"-выбрать "Информационное окно..."-установить галочку «Расширенный набор»-Добавить все-Да, Средняя задержка данных должна быть не более 1.000. Но работа роботов всё же возможна, для этого необходимо увеличить период расчёта скрипта, например до 60 сек.

Ошибка даты. За годы работы с клиентами, я столкнулся с проблемами стандартизации данных.
Cистема QUIK зависима от настроек региональных стандартов, в особенности отображения даты. Увидеть формат отображения даты можно в нижнем правом углу системы QUIK. Портфели PMN Trade оптимизированы для стандартов: «ДД.ММ.ГГГГ» (Русский). При необходимости нужно изменить региональные настройки: Пуск-Служебные — Windows-Панель управления-Региональные стандарты-выбрать «Русский»-Ок.

Как узнать версию установленного скрипта?
   При запуске робота в сообщении "...Есть соединение с сервером. Скрипт обрабатывается. Версия QUIK: ... Версия скрипта: ...".

Почему робот отображает значение «1», хотя указано «1,5». Разделитель целой и дробной части можно указывать только «точка», т.е. «1.5».

Как получить новую версию программы? Скачать по ссылке, которую получили после покупки. Если ссылка недоступна, обратиться к разработчику.

20150303 - Выход первой версии.

20150312 - При достижения ТП, позиции закрывались, но, иногда, открывались сразу новые. ИСПРАВЛЕНО.

20150312 - Линии арбитражной позиции постоянно мерцали на графике. ИСПРАВЛЕНО.

20150313 - Добавлена задержка после отправки 2-ой заявки, чтобы исключить возможность повторной отправки. ИСПРАВЛЕНО.

20170609 - Добавлена возможность изменять все параметры в реальном времени, например код бумаги. Ранее, изменялись только основные.

20180103 – Полностью изменена концепция торговой системы. Теперь есть возможность торговли не только парой, но и корзиной инструментов без ограничений. В комплекте теперь поставляется индикатор «Арбитраж PRO».

20180321 - Исправлена ошибка, когда после случайного ввода в параметр "Количество 1" букв вместо цифр, изменения количества было недоступно.

20260122 - Добавление. Доступно ограничение по времени.

20260123 - Добавление. Для немедленного исполнения любого уровня (вход, стоп, тейк) можно указать паттерн "!", например, "-1!"

20260807 - Исправление. У некоторых брокеров не определялись текущие открытые позиции. Добавлены типы лимитов Тx и Т365.

20260915 - Исправление. Изменён способ загрузки данных индикатора. Актуально, если столбец Цена тек.=0 или долгая загрузка индикатора.

20260923 - Исправление. Данные индикатора не поступали в утреннюю сессию до 10:00.

20261020 - Добавление. В третьей ячейке теперь отображается текудее время для определения частоты расчёта скрипта.

20261021 - Улучшение. Уменьшено время выставления заявок между 1-ой и 2-ой ногами.