Индикатор для QUIK «Арбитраж PRO»

Презентация
Установка
Настройка
Ответы на частые вопросы
История изменений
Технические требования
Техническая поддержка PMN Trade

        Для наилучшего понимания возможностей индикатора, покажу разные варианты использования.

Разница двух графиков. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний "г1", нижний "г2". Указываем Выражение = "г1-г2":

Деление двух графиков. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний "г1", нижний "г2". Указываем Выражение = "г1/г2":

Разница двух графиков с разным весом. В примере, видим бэквордацию фьючерса на 24р. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний "г1", нижний "г2". Указываем Выражение = "г1-(г2*100)":

Спрос и Предложение арбитражного графика. Обычный арбитражный график строится по последним ценам сделок. Но это не значит, что можно войти именно по этим ценам. Чтобы видеть цены для сделок, нужно вывести цены спроса и предложения, а затем рассчитать спрос и предложение для арбитражного графика.

Создаём диаграмму с двумя графиками. Затем на каждый график добавляем по две линии параметров "Лучшая цена спроса" и "Лучшая цена предложения" из таблицы "Текущие торги": пр.кн.мыши на графике-Добавить график (индикатор)...-Новый-Изменить-История значений параметров-в окне поиска вводим название параметра.  Присваиваем идентификаторы для линий верхнего графика "Спрос" - "с1" и "Предложение" - "п1", для линий нижнего графика "Спрос" - "с2" и "Предложение" - "п2". Создаём два индикатора в одной области. Указываем в первом Выражение = "п1-с2*100", во втором Выражение = "с1-п2*100":

Дельта объёмов спроса и предложения. Если дельта выше 1, покупателей больше, чем продавцов, ниже зеркально. На рынке акций объёмы часто порождают движение цены. Создаём графики параметров "Суммарный спрос" и "Суммарное предложение" из таблицы "Текущие торги".  Присваиваем идентификаторы "Общ. спрос" - "г1", "Общ. предл." - "г2". Добавляем индикатор и указываем Выражение = "г1/г2":

Нефть в рублях. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний "г1", нижний "г2". Указываем Выражение = "г1*г2":

Прогноз курса USDRUB. К примеру, признаём справедливой цену на нефть - 3600. Устанавливаем идентификатор на график нефти "г1". Указываем Выражение = "3600/г1":

График RUBUSD. Привычный, но зеркально перевёрнутый график. Такой график более правилен, т.к. "чёрный лебедь" внизу. Устанавливаем идентификатор на график USDRUB "г1". Указываем знаки после запятой Digits = "6", Выражение = "1/г1":

Отклонение цены от средней. В примере вычетаем из цены скользящую среднюю. Добавляем на график индикатор "Moving Average". Устанавливаем идентификатор "г1" на график цены, "г2" на график "Moving Average". Указываем Выражение = "г1-г2", Type = "Гистограммы":

Сумма трёх графиков. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний "г1", средний "г2", нижний "г3". Указываем Выражение = "г1+г2+г3":

Сумма трёх графиков с разным весом. График Роснефти "г3" в формуле с весом 1/2. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний "г1", средний "г2", нижний "г3". Указываем Выражение = "г1+г2+(г3*0.5)":

Дельта двух объёмов. На графике видно, что объёмы на акциях больше примерно в 7.15 раз, чем на фьючерсах. Т.к. акции торгуются в дневную сессию, график H1 имеет смысл смотреть с 10:00 до 18:00. Устанавливаем идентификаторы на графики объёмов: верхний "г1", нижний "г2". Т.к. объём лота в акциях = 10 акций, умножаем на 10. Т.к. объём лота в фьючерсах = 100 акций, умножаем на 100. Указываем Выражение = "(г1[v]*10)/(г2[v]*100)":

Ширина канала Price Channel. Вычитаем из верхней линии канала нижнюю, получается оригинальный график волатильности. Обычно, если канал узкий, скоро будет прорыв со значительным движением цены. Устанавливаем идентификатор "г1" на график индикатора Price Channel. Указываем Выражение = "г1[0]-г1[2]":

Уровень цены. Данный график (линию) можно использовать для привязки к роботам QPILE или QLUA. Добавляем на график цены индикатор "Арбитраж PRO" без галочки "Поместить график в новую область". Указываем Выражение = "16000":

Дней до экспирации. График невозможно воспроизвести стандартными средствами QUIK, поэтому в индикатор был добавлен такой паттерн. Указываем Выражение = "эксп15.06.2017":

Контанго или бэквордация за день. Общую контанго или бэквордацию делим на количество дней до экспирации. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний "г1", нижний "г2". График акции "г2" умножаем на 100 для равной оценки. В примере видим контанго, т.е. фьючерс теряет 2.14 рубля. Указываем Выражение = "(г1-г2*100)/эксп17.12.2020":

Годовая доходность контанго или бэквордации. Общую контанго или бэквордацию делим на количество дней до экспирации, умножаем на количество дней, делим на умноженное текущее значение акции, делим на 100 для получения процента. Указываем Выражение = "г1-(г2*100)/эксп15.06.2017*365/г2*100/100":

Отображение общей истории брокерского счёта. Доход брокерского счёта можно отслеживать индикатором История счёта. Данная инструкция будет актуальна, если брокерский счёт разделён на несколько, например, фондовая секция и FORTS. Устанавливаем идентификаторы на индикаторы "История счёта": верхний "г1", нижний "г2". Указываем Выражение = "г1+г2":

Применение процентов. Создадим индикатор канала скользящей средней. Добавляем стандартный индикатор скользящей средней, указываем идентификатор "ma" и дублируем его с отступом вверх и вниз по 1 проценту индикаторами Арбитраж PRO, убирая галочку "Поместить на новую область". Указываем Выражение = "ma+10%" и "ma-10%":

Применение сдвига. Создадим индикатор разницы скользящей средней последнего значения и 10 баров назад. Т.к. индикатор учитывает замедление тренда, и может обладать опережающими свойствами. Добавляем стандартный индикатор скользящей средней, указываем идентификатор "ma". Загружаем индикатор Арбитраж PRO. Указываем Выражение = "ma-ma[1#10]", где номер_линии_от_1#сдвиг_значения_в_глубь_от_0:

Применение условия. Создадим индикатор сравнения двух скользящих средних, быстрой и медленной. Добавляем стандартные индикаторы скользящей средней, указываем идентификаторы "ma" и "ma2". Загружаем индикатор Арбитраж PRO. Указываем Выражение = "ma>ma2", появится график с бинарным значением 0 или 1:

Вывод данных индикатора в таблицу QUIK, EXCEL, внешнюю программу через DDE или ODBC. Для обеспечения данного вывода, потребуется утилита Экспорт котировок из QUIK.

В индикаторе можно использовать паттерны. Н-р, "q.Last.SBER" выведет последнюю цену для акций "SBER". При этом, следует отметить, что на истории графика этот параметр будет выводить только текущее значение.

ДОСТУПНЫЕ ПАТТЕРНЫ.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГРАФИКА.
идентификатор_индикатора (дв.кл.лев.кн.мыши на названии графика/индикатора-
Дополнительно-поле Идентификатор-ввести название из англ. букв, не являющееся паттерном, например, "ma")
например, "ma+1%", выставлять заявку выше значения индикатора на 1%.
идентификатор_индикатора[номер_линии#номер_бара], где:
номер_линии – номер линии индикатора начиная от "1", подбирается практически.
Вместо номера можно указать латинскую букву:
O – Цена открытия свечи;
H – Максимальная цена свечи;
L – Минимальная цена свечи;
C – Цена закрытия свечи;
V – Объём свечи.
# – разделитель;
номер_бара – номер бара от последнего, "0" - последний, "1" – предпоследний и т.д.
например, "ma", последнее значение индикатора;
например, "ma[1#1]", предпоследнее значение индикатора;
например, "ma[1#1]+1%", предпоследнее значение индикатора плюс 1%;
например, "pc[2#0]", последнее значение второй линии индикатора;
например, "pc[O#0]", последнее значение цены открытия свечи.
bartimeout.идентификатор – время до окончания свечи в сек.
например, для условия открытия, "bartimeout.ma<10", условие входа будет действовать за 10 сек. до окончания времени бара;
"bartimeout.ma<21600", условие входа будет действовать за 21600 сек. до окончания времени дневного бара, можно применять для входов в конце дня, после 18:00;
"bartimeout.ma<-493200", условие входа будет действовать за -493200 сек. до окончания времени недельного бара (недельный бар начинается в воскресенье предыдущей недели, поэтому значение отрицательное), можно применять для входов в конце недели, в пятницу, после 18:00.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ТЕРМИНАЛА.
q.CurDate - Дата сервера ггггммдд.
q.CurTime - Время сервера ччммсс.
q.CurYear - Год.
q.CurMonth – Месяц.
q.CurDay - День.
q.CurHour - Час.
q.CurMin - Минута.
q.CurSec - Секунда.
q.CurWeekDay – День недели: 1 - 7 (1 - понедельник).
q.Last - Цена последней сделки,
например, "q.Last", выставлять заявку по последней цене.
q.Bid - Спрос,
например, "q.Bid+0.01", выставлять заявку по цене предложения плюс 0.01.
q.Ask - Предложение.
q.Spread - Спред.
q.Digits - Точность цены (количество знаков после запятой).
q.Point - Шаг цены.
q.LotSize - Лот (минимальное количество лотов инструмента).
q.TickValue - Стоимость шага цены (для одного лота или контракта).
q.LastChange - % изменения от закрытия.
q.TimeLast - Время последней сделки.
q.BidDepthHt - Суммарный спрос.
q.OfferDepthHt - Суммарное предложение.
q.PriceMax - Максимально возможная цена.
q.PriceMin - Минимально возможная цена.
q.LongName - Название инструмента.
q.ShortName - Краткое название инструмента.
q.Status - Статус ("Торгуется", "Не торгуется").
q.PrevPrice - Цена закрытия предыдущего дня (для фондовой и валютной секции).
q.CanSell - Количество лотов или контрактов доступных для продажи.
q.CanBuy - Количество лотов или контрактов доступных для покупки.
Облигации.
q.CouponValue - Размер купона.
q.CouponPeriod - Длительность купона.
q.NumBids - Количество заявок на покупку.
q.NumOffers - Количество заявок на продажу.
Фьючерсы.
q.DaysToMatDate - Число дней до погашения.
q.BuyDepo - Гарантийное обеспечение покупателя для срочного рынка.
q.SellDepo - Гарантийное обеспечение продавца для срочного рынка.
q.SettlePrice - Расчетная цена.
Опционы.
q.OptionType - Тип опциона.
q.OptionBase - Базовый актив.
q.Volatility - Волатильность опциона.
q.TheorPrice - Теоретическая цена.
q.Strike - Цена страйк.
q.Rho - Безрисковая ставка.
Информация о счёте.
q.HoldDepo - Заблокировано по инструменту.
q.RemainDepo - Сумма ден. остатков по счёту.
q.InAssets - Входящие средства.
q.Assets - Текущие средства.
q.ProfitLoss - Прибыль по счёту.
q.RateChange - Прибыль по счёту в %.
Позиции по инструментам.
q.CurrentBallance - Баланс лотов QUIK (положит. - куплено, отриц. - продано).
q.WaPositionPrice - Средневзвешенная цена приобретения (цена открытия позиции из QUIK).
q.Volume - Объём.
q.Profit - Прибыль.
q.MinValue - Минимальный объём.
q.TranSumFutures - Количество неэффективных транзакций по фьючерсам МБ.
Данные из стакана котировок.
q.LevelBidЧИСЛО - цена за "плитой" (указанный большой объём) в стакане котировок для спроса.
q.LevelAskЧИСЛО - цена за "плитой" (указанный большой объём) в стакане котировок для предложения.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ.
math.abs(x) - Модуль x.
math.acos(x) - Возвращает арккосинус x
math.asin(x) - Возвращает арксинус x (в радианах).
math.atan(x) - Возвращает арктангенс x (в радианах).
math.atan2(x&y) - Возвращает арктангенс x/y (в радианах).
math.ceil(x) - Возвращает наименьшее целое число, большее или равное x. (Округление «вверх»).
math.cos(x) - Возвращает косинус x (Угол – в радианах).
math.cosh(x) - Возвращает гиперболический косинус x.
math.deg(x) - Переводит угол, заданный в радианах (x) в градусы.
math.exp(x) - Возвращает e^x.
math.floor(x) - Возвращает наибольшее целое число, меньшее или равное x. (Округление «вниз»).
math.fmod(x&y) - Возвращает остаток от деления x на y.
math.huge - Значение HUGE_VAL, значение большее, либо равное любому числовому значению.
math.ldexp(m&e) - Возвращает m^2e (e должно быть целым).
math.log(x) - Возвращает натуральный логарифм x.
math.log10(x) - Возвращает логарифм x по основанию 10.
math.max(x1&x2&x3&...) - Возвращает максимальный из аргументов в списке, разделённым знаком &.
math.min(x1&x2&x3&...) - Возвращает минимальный из аргументов в списке, разделённым знаком &.
math.pi - Значение pi.
math.pow(x&y) - Возвращает x^y
math.rad(x) - Конвертирует угол x, заданный в градусах, в радианы.
math.random() - Возвращает псевдослучайное число, из генератора.

В индикаторе можно использовать условия. Например, если в выражении указать "ma>ma1", при выполнении условия, индикатор примет значение 1, иначе 0. Это удобно для вывода сигналов, н-р, в робот. Поддерживаются математические операторы и проценты, н-р "ma-ma1>2+1%". Поддерживаются логические операторы (и/или/нет) "and", "or", "not", н-р "ma>ma1 and last>200". Значение "1" или "0" можно использовать, как множитель для построения другого индикатора.

ДОСТУПНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СРАВНЕНИЯ.
">" – больше, например, "ma>ma2", сигнал действует, если значение ma больше ma2;
">=" - больше или равно;
"<" - меньше;
"<=" - меньше или равно;
"==" - строго равно;
"~=" - не равно.

ДОСТУПНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ УСЛОВИЙ.
"and" – логическое "И", например, "ma>ma2 and ma>100", сигнал действует, если есть исполнение 2-х условий;
"or" – логическое "ИЛИ", например, "ma>ma2 or ma>100", сигнал действует, если есть исполнение хотя бы 1-го условия;
"not" – логическое "НЕ", например, "not (ma>ma2)", сигнал действует, если значение ma меньше или равное ma2 (зеркальное выполнение);
Поддерживаются сложные условия со скобками, например, "(ma>ma2 and ma>100) or ma<99",
сигнал действует, если есть исполнение обоих условий в скобках или ma меньше 99.
Оставить поле пустым, если не используется.
Если хоть одно из трёх условий входа не выполняется, выставление заявки входа не произойдёт.
Если значения в списке одинаковые, можно указать один раз.

1. Запускаем файл Арбитраж PRO.exe.
2. Указываем путь к QUIK (можно скопировать: QUIK-Система-Сохранить настройки в файл…).
3. После установки откроется папка с установленной программой.
4. В QUIK создаём диаграмму с двумя графиками.
5. Добавляем идентификаторы на графики: верхний "г1", нижний "г2".
6. На области второго графика кликаем пр.кн.мыши – Добавить график (индикатор…) - Арбитраж PRO.
7. Появится область индикатора.
8. Для перехода к настройкам, нажимаем на название (легенду) графика (если название не отображается на области индикатора кликаем пр.кн.мыши - Показать легенду).
9. Также, после установки, в списке индикаторов появится "Индикатор Moving Average Uni".