Cоветник (робот) для MetaTrader 4 "Система Черепах".

    Приветствую Вас, уважаемые трейдеры и коллеги! В начале 2011-го года один из моих приятелей поделился впечатлениями от книги «Путь Черепах. Из дилетантов в трейдеры». Я принял алгоритм этой торговой системы довольно скептично, так как на тот момент был абсолютно разочарован в классических приёмах торговли и занимался арбитражными и маркетмейкерскими разработками. Но на дворе была зима, и было достаточно времени, чтобы прочитать какую-нибудь книгу для саморазвития. Следует отметить, что за шестилетний опыт изучения рынков, я прочитал массу книг: «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» Билла Уильямса, «Как играть и выигрывать на бирже» Александра Элдера и другие классические бестселлеры. Но был приятно удивлён, что в книге «Путь Черепах. Из дилетантов в трейдеры» я узнал много нового в плоть до кукловодства в стакане котировок. И, конечно же, главным достоинством книги оказался изложенный самым полным образом алгоритм торговли, где были определены все основные правила для написания робота (советника). Я настоятельно рекомендую прочитать это замечательное произведение вне зависимости от того, будете ли Вы пользоваться предложенной мной автоматической торговой системой или нет.
     После прочтения, вдохновлённый идеей, я принялся за написание индикаторов и советника для Metatrader 4. Очень было интересно протестировать на истории торговую систему и убедится, в том, что алгоритм бесполезен. Но сделав первые наброски и протестировав основные правила, я не был разочарован и понял, что следует заняться этой разработкой вплотную. Затем был добавлен алгоритм расчета лотов на основе ATR и пропуск сделок. Пирамидинг не был включён, так как не видел в этом смысла с резко обрывающимися трендами. На этом этапе система была уже готова. Проверку работоспособности (не прибыльности) я осуществлял на мартовском фьючерсе на акции Газпром биржи РТС (удобный для торговли фьючерс на индекс РТС, был слишком дорог для экспериментов), применяя ранее написанный дубликатор сделок MetaTrader 4 + QUIK. Сделки он-лайн. Для совершения сделок, достаточного для быстрой отладки был выбран таймфрейм M5. В процессе реального тестирования я решил добавить фильтр входа по времени, чтобы ограничить работу в вечернюю сессию FORTS, когда рынок недостаточно ликвиден. В последствии я добавил ещё множество настроек и возможностей, что сделало торговую систему ещё более гибкой, чем в оригинале. От пирамидинга пришлось отказаться, так как не удавалось получить от этой идеи улучшение прибыли. Конечно же интервал М5, не дал прибыли, т.к. велик вес комиссий и проскальзываний в сделках. Поэтому, добившись стабильной работы, я перешёл на таймфрейм H4, как наиболее адекватный для многих инструментов. Согласно торговой системе рабочий таймфрейм должен быть дневным, но таким образом будет совершаться недостаточно сделок для интересной прибыли. На сегодняшний день (февраль 2012), это моя самая удачная трендовая торговая система, работающая на пробой. Уже прошёл год и появилось время для создания описания для разработки. Теперь и Вы сможете пользоваться системой. Все описания есть в архиве с программой так и на этом сайте.

1. Устанавливаем систему в папку данных МТ4.

   ВНИМАНИЕ! Укажите правильный путь к файлам MetaTrader 4. Чтобы узнать его, перейдите в MetaTrader 4: "Файл - Открыть каталог данных", откроется "Проводник". Далее, можно скопировать путь из "Проводника" в окно установки.

    

2. Запускаем МТ4.

3. Выбираем инструмент, нажимаем правой кнопкой на его графике-Шаблон-Система_Черепах.

4. Загружаем советник: перетаскиваваем его на график.

5. По умолчанию выставлены классические настройки системы Черепах.

6. Напомню, что необходимо сделать для включения работы советника.

Робот (советник) Система Черепах. Настройки.

Для включения окна настройки нажмите F7 на графике, где загружен советник.

Сверьте расстановку галочек на скриншоте:

Перейдите во вкладку «Входные параметры».

Теперь самое интересное и сложное – все настройки по порядку.

Прежде всего, хочу уточнить, что все настройки можно производить на «горячую», не приостанавливая советник и не удаляя ранее отложенные ордера.

Ещё один момент: параметры советника не зависят от параметров индикаторов. Индикаторы можно вообще не загружать на график и это не повлияет на работу советника.

1. Установки индикаторов

Для улучшения визуального восприятия я определил каждый из каналов индикатора системы своим собственным цветом: 10 барный – красный, 20 барный – зелёный, 55 барный – синий.

Я также добавил коррекцию ширины канала. Известно, что на экстремумах графика увеличивается проскальзывание. И, если входить немногим раньше остальных трейдеров, то у нас есть шанс войти на спокойном рынке при минимальном проскальзывании. Сделать это можно указав в переменной Корр_ширины_зелёного_канала значение «-10», сузив тем самым зелёный канал на десять пунктов с каждой стороны. Для практического понимания настроек, Вы можете изменить их в пользовательском индикаторе Канал_Дончиана.

Период_красного_канала – иными словами, количество последних баров для поиска экстремумов. Красный канал используется для выхода из позиции. Согласно системе равен 10.

Корр_ширины_красного_канала – Количество пунктов для коррекции. Положительное число - это расширение канала, отрицательное – сужение.

Период_зелёного_канала - иными словами, количество последних баров для поиска экстремумов. Зелёный канал используется для выхода из позиции. Согласно системе равен 20.

Корр_ширины_зелёного_канала - Количество пунктов для коррекции. Положительное число - это расширение канала, отрицательное – сужение.

Период_синего_канала - иными словами, количество последних баров для поиска экстремумов. Синий канал используется для обязательного входа в позицию, когда действует фильтр пропуска позиций или сделка закрыта по тейк-профиту. Это необходимо для того, что бы не пропустить сильное движение. Согласно системе равен 55.

Корр_ширины_синего_канала - Количество пунктов для коррекции. Положительное число - это расширение канала, отрицательное – сужение.

Период_АТР - иными словами, количество последних баров для поиска среднего истинного диапазона. Метод Уайлдера, предложенный в книге, используется при указании значения «0». Но я сделал индикатор более универсальным, добавив возможность классического расчёта АТР. Для его использования необходимо указать любое положительное число, являющееся периодом классического АТР.

Расчёт классического АТР = среднее (High – Low) каждого бара за указанный период.

Расчёт АТР методом Уайлдера = (вчерашнее (High – Low) * 19 + сегодняшняя (High – Low)) / 20.

Гэп учитывается, и является частью в АТР.

2. Установки ордеров

Чтобы обеспечить возможность загрузки нескольких советников на один инструмент необходимо каждому задать индивидуальный номер. Например, если есть необходимость загрузить один советник на таймфрейм H1, а другой на таймфрейм H4, то необходимо задать различные Магик_номер, например, «20120201» и «20120202».

Магик_номер – идентификационный номер советника. Может быть любым положительным целым числом.

3. Установки манименеджмента

В книге «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» предлагается рассчитывать количество лотов, исходя из АТР. Согласно системе, 1 АТР должен быть равен 1 проценту капитала в сделке. Согласно системе оптимальный риск 2 процента от капитала. Но, напомню, что в оригинальной системе используется пирамидинг, который увеличивает риск. Поэтому для меня оптимально 5%. 5 процентов позволяют совершить 20 убыточных сделок подряд. Такого запаса достаточно, если используется диверсификация на независимых инструментах. Но если Вы торгуете всего лишь одним инструментом, то не рескуйте более трёх процентов от депо в одной сделке.

Количество_лотов – количество лотов для ручной установки лотов. Используется в случае, когда переменная Авторасчёт_лотов = false, т.е. отключена. Количество лотов будет неизменным.

Авторасчёт_лотов – включение автоматического расчёта лотов. True – включён, false – отключён. При включении используются переменные Выделенные_средства и Процент_риска.

Выделенные_средства – размер средств в валюте торгового депозита от которого будет рассчитан процент риска. Можно указать все средства депо.

Процент_риска – процент риска от указанного капитала. Убыточная сделка не будет убыточна более чем на этот процент средств. Следует учитывать, что в случае  гэпа, возможен убыток больше указанного.

4. Установки выхода из позиции

В книге «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» предлагается использовать стоп в размере 2АТР. По результатам моих тестов это наиболее справедливый стоп, из всех изученных мной в различной литературе. Если необходимо убрать это стоп правило, достаточно указать «0».

В процессе тестирования, я совершал разные эксперименты, поэтому добавил выход по достижению сделкой определённого количества баров и выход по достижению определённого количества АТР прибыли от цены открытия.

СтопЛосс_в_АТР – количество АТР для стоп лосса. При указании «0» стоп не используется.

СтопЛосс_в_барах – количество баров удержания позиции. При указании «0» стоп не используется. Например, если торговля проходит на таймфрейме H1, то указание «10», означает выход через десять часов беспрерывной торговой сессии, независимо от прибыли или убытка сделки. Следующий вход произойдёт при пробитии зелёного канала.

ТейкПрофит_в_АТР – количество АТР для тейк-профита. При указании «0» тейк не используется. Например, если прибыль по сделке достигла уровня указанного количества АТР, произойдёт выход. Следующий вход произойдёт при пробитии синего канала, когда произойдёт сильное движение.

5. Установки пропуска сделок

«Черепахи» нашли один своеобразный способ увеличить прибыльность – это пропуск сделки после прибыльной сделки. Пропущенная сделка имеет те же правила входа и выхода, однако она не выставляется на рынок и является виртуальной.

Я немного дополнил идею, добавив пропуск сделки после убыточной сделки. Просто было интересно, что из этого получится.

Здесь также действует правило обязательного входа по синему каналу, дабы не пропустить сильное движение.

Следует отметить, что можно включить только один из способов, т.к. одновременная работа фильтров вообще запретит вход в рынок после любой совершённой сделки.

Пропуск_после_прибыльной – пропуск сделки после прибыльной сделки. True – включён, false – отключён.

Пропуск_после_убыточной – пропуск сделки после убыточной сделки. True – включён, false – отключён.

6. Установки фильтра входа в покупку после продажи и наоборот

Моя собственная доработка. Если была совершена покупка, то следующий вход только в продажу, а после продажи только покупка. И так бесконечно. Иногда мне нужно было запретить в ход в покупку, потому что потенциал для роста был исчерпан. Как только текущая сделка покупки была закрыта, система больше не входила по зелёному или синему каналу в покупку и ждала сигнала продажи.

Фильтр_ПокупкаПродажа – чередование покупка-продажа. True – включён, false – отключён.

7. Установки фильтра входа Moving Average

В книге «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры», упомянуто использование фильтра на основе двух MA 100 и 200 периодных. Я добавил такой фильтр. Принцип работы прост: если быстрая МА выше медленной, вход только в покупку; если быстрая МА ниже медленной, вход только в продажу.

Фильтр_MA – фильтр входа по скользящим средним. True – включён, false – отключён.

Период_быстрой_MA – период быстрой скользящей средней.

Период_медленной_MA – период медленной скользящей средней.

8. Установки фильтра входа по времени

Необходимость в этой доработке возникла, когда я тестировал систему Черепах на российском фьючерсном рынке FORTS. Ликвидность на вечерней сессии оставляла желать лучшего, и, чтобы исключить вход в новые позиции, я сделал этот временный фильтр. Следует отметить, что запрещён только вход в новые позиции, но если позиция была открыта ранее, то стоп правила для неё остаются в силе.

Фильтр_времени_работы – фильтр работы системы в определённое время суток. True – включён, false – отключён.

Время_начала_работы – время для начала работы. Указывается в формате «чч:мм», например, «10:05».

Время_окончания_работы – время для окончания работы. Указывается в формате «чч:мм», например, «18:50».

• операционная система Microsoft® Windows® 98/2000/XP/Vista/Seven

• процессор Pentium® 4 2Ghz и производительней

• оперативная память 512 Mb (рекомендуется 1 Gb)

• свободное пространство на жёстком диске не менее 1 Gb

• терминал MetaTrader 4