Перейти на главную страницу сайта
  Главная >  
  Робот для торговли опционами Delta PRO  

 

Утилита для QUIK

 

Робот для торговли опционами Delta PRO

   Вы сможете создать/торговать одновременно 10 стратегий из 12 наборов опционов, фактически может быть задействовано 120 опционов в любой комбинации. Это могут быть как несколько разных стратегий на одном активе, так и одинаковые стратегии, но на разных инструментах. Устанавливается в терминале «КВИК» к любому брокеру.

   Программа не является моей разработкой. Разработчик, мой коллега, Сергей Усанов, также, преданный своему делу. Я лишь помогал советами в процессе разработки. Вы можете приобрести подписку или бессрочное пользование через мой сайт и получить скидку 5%.

ПОДАРОК! Скидка 5% при указании промокода "PMNTRADE".

Версия 20200201

Ещё по теме: Индикатор для QUIK "History Volatility", Утилита для QUIK "Робот Канал цены для опционов", Утилита для QUIK "Робот Сетка Д"

 

QUIK         Московская Биржа

Цена

 

64 000

 подписка от 1 050 р./мес.

     

   *Все видео записаны в формате FULL HD. Для улучшения качества, зайдите в настройки и выберете 1080p HD.

Робот для торговли опционами Delta PRO

 

Робот для торговли опционами Delta PRO

Функционал:
Вы сможете создать/торговать одновременно 10 стратегий из 12 наборов опционов, фактически может быть задействовано 120 опционов в любой комбинации.
Это могут быть как несколько разных стратегий на одном активе, так и одинаковые стратегии, но на разных инструментах.
Устанавливается в терминале «КВИК» к любому брокеру.

1.Своя доска опционов:

Рис.1
На каждой доске есть выбор в один клик даты экспирации и количество отображаемых страйков.

2. Доступные к анализу параметры:

Греки опционов – Delta Call, Delta Put, Vega, Gamma, Tetta (в разработке – Vanna, Vomma, Charm)
Волатильность (V)– из «КВИК», IV в стаканах, RV рассчитанная по среднему движению фьючерса за последние 5 сессий. (в разработке подсчет исторической волатильности HV по Янг-Жанг, SV-стохастическая волатильность)
Открытый интерес (OI) – отдельно по опционам Call и Put с растровой подсветкой.
Анализ изменения открытого интереса и изменение в %.
Соотношения волатильностей – IV - HV и IV /HV в абсолютных и относительных значениях.
В процессе разработки – Put/Call Ratio, Эластичность, Профит фактор, Коэффициент Сортино и другие. Всего около аналитических 10 параметров.

3.Вычисляет греки опционов и опционной конструкции:

рис.2
Дельта опционов и всей конструкции – рассчитывается по формуле Блэка Шоулза с коррекцией по улыбке волатильности. На рис.2 – в числителе отображается «обычная» дельта в знаменателе – дельта скорректированная по улыбке. Очевидно их несоответствие, эмпирическим путем мы вывели правильную формулу для расчета дельты опциона и реализовали ее в представленном роботе Delta PRO

4. Измеряет IV волатильность непосредственно в «стаканах»

Все опционные трейдеры замечали частое расхождение теоретических цен опционов, транслируемых «КВИК» и цен, рассчитанных сторонним роботом, но по той же квиковской волатильности. Дело не только в том, что «КВИК» делает пересчет раз в минуту, а в том, что трейдеры часто оценивают волатильность по своему и выставляют заявки по своей волатильности. При этом «КВИК» упорно продолжает транслировать другое значение волатильности.
Теперь вручную не нужно высчитывать «рыночную» волатильность (в стакане) –у робота есть такая функция. Трейдер всегда знает – по какой сейчас реально волатильности торгуются опционы. (Рис. 3)

рис. 3

5. Измеряет RV (реализованную) волатильность

Для трейдера важно понимать, как рынок оценивает движение цены и как она на самом деле себя ведет, робот Delta PRO измеряет текущую реализованную волатильность (RV). Наблюдая каждый день за IV и RV в терминале – трейдер сделает свои выводы и применит собственную стратегию торговли.

6. Вычисляет «Гамма-фактор» опционной конструкции

Одним из важнейших параметров опционной конструкции является «Гамма фактор» - показывает величину, на которую может отклониться базовый актив за сутки, и при этом тэта распад компенсирует набежавшую гамму. Сравнивая значения «Гамма фактора» с текущей реализованной волатильностью RV – мы можем прогнозировать прибыльность/убыточность конструкции и вовремя ее перестроить. Это индикатор того, что ваша конструкция не соответствует новым реалиям рынка.

7. Возможность одновременной торговли 10-ю стратегиями

Теперь у вас практически неограниченные возможности в реализации всех своих стратегий! Вы имеете 10 отдельных роботов, объединенных в один интерфейс.

8. Быстрая навигация в опционных десках (быстрый поиск опционов с нужной серией экспирации)
Удобная для трейдера навигация в роботе Delta PRO.
Опционный трейдинг – это в первую очередь работа с огромным числом параметров. Мы постарались сделать минимальное количество переключений. Чтобы все нужные параметры находились на расстоянии одного клика. По сравнению с другими ПО для освоения терминала необходимо не более 1 часа, тогда как прочие занимают только на изучение инструкции несколько часов и помощь техподдержки.

9. Вычисляет 1-ю сигму до экспирации для инструмента и визуально отражает в деске
Много стратегий основаны на продаже опционов в пределах 1-й сигмы. Теперь сигму НЕ нужно постоянно вычислять. Для каждого срока, при каждом изменении цены и волатильности, первая сигма всегда видна в опционном деске и пересчитывается в режиме реального времени.(рис.4)


Рис.4


10. Транслирует OI (открытый интерес) по страйкам отдельно для опционов Call и Put.

Чтобы узнать какие страйки пользуются популярностью у опционщиков – есть вариант пойти на сайт Московской биржи или настроить соответственно «КВИК». Это важная информация и добавили ее в робота, а для наглядности растровая подсветка. (рис.5)

Рис.5

Чем больше OI (Открытый интерес) – тем темнее закрашена клетка.
Обратите внимание – где открыто максимальное количество контрактов?
Ответ: на первой сигме


11. Демо режим, можно торговать по реальным котировкам виртуальные позиции.

В чем сложность испытать опционную стратегию?
Если попробовать торговать на демо счете – то столкнётесь с неликвидом и неадекватной IV - волатильностью.
Для этого разработан режим виртуального исполнения заявок. Вы полностью на боевом терминале, по реальным котировкам сможете торговать в демо режиме, можно не рискуя собственным депозитом, отработать стратегию торговли.
И после успешного испытательного периода – смело запускать ее на реальные деньги.

12. Быстрая загрузка портфелей в робота Delta PRO из опционного аналитика option.ru (http://www.option.ru/analysis/option#position)

Как часто вы анализируете свои идеи в аналитике на сайте option.ru?
Мы– каждый день и часто необходимо сразу же попробовать на боевом счете.
И для удобства трейдеров, мы реализовали загрузку кодов подобранных опционов из сайта option.ru – в робота в 4 клика!

13. Расчет вспомогательных греков

Редко кто учитывает греки второго порядка… Vomma, Vanna, Charm….
А зря! Например, правильно настроенная позиция по Vanna греку – будет давать дополнительную прибыль от Веги, когда вы зарабатываете на гамме. И наоборот – неправильно настроенный Vanna грек – и вы вместо прибыли – получаете ноль или того хуже убыток…

14. Для набора/разбора позиции – использует одну из трех волатильностей:

1.транслируемая «КВИК»
2. заданная вручную(мануал)
3. маркет - реальная в стакане (IV)
Самое главное для трейдера – это волатильность! И по какой волатильности торговать – это самый решающий фактор! Если нужно быстро войти в рынок – используете маркет волу, если ориентируетесь на расчеты «КВИК» – то работаете по ней. Можно и нужно работать по своей, заданной V волатильности (manual).

15. «На горячую» задавать сдвиг цены заявки от текущей цены-что позволяет быстро менять стоимость позиции.

рис.6


16. Работает с «айсберг» заявками – Чтобы набрать крупную позицию не пугая «большим лотом» в стакане других трейдеров

Рис.7

17. Локальный тейк-профит для одного инструмента- управление профитом каждой позиции отдельно, вкл/выкл в один клик.


18. Разбор опционной позиции по планируемому профиту – тейк- профит для всей конструкции

Рис.8
19. Дискретный или динамический дельта-хеджер – создание рыночно нейтральной позиции с любым значением дельты от 0,1 … n, так и движению цены (актуально для покупателей волатильности, можно устанавливать значение ровнять дельту НЕ равную 0, а любому значению от +/-0,1 … n

20. Возможность задавать границы и шаг дельта хеджирования-установка включения/выключения дельта хеджирования в границах цены базового актива (актуально для продавцов опционов).


21. Возможность вручную управлять фьючерсной позицией - выставление и снятие лимитных заявок без использования «КВИК», с шифтом цены и без, в один клик.

22. Возможность торговать лимитными заявками фьючерсы и опционы-торговля опционами/фьючерсами без функционала «КВИК», установка и снятие заявки в один клик.

23. Учитывать только определенные позиции в конструкции- по прибыли, так и по расчету греков, в любом удобном разрезе по вертикали и горизонтали, управляется в один клик в поле с необходимым параметром инструмента.

24. Возможность закрыть позицию «в один клик»-позиции можно закрывать частями (противоположной сделкой) так и в один клик с панели робота.

25. Одновременная работа с 12 опционами в одной стратегии-опционы могут быть одного страйка но приобретенные/проданные в разное время и по разной волатильности, что позволит видеть эффективность стратегии(учет)

26. Вычисляет потенциальную доходность-вычисление потенциальной доходности профиль риск/профит.

27. Математическое ожидание конструкции-вероятностей анализ математического ожидания (Израилевич Цудикман).

Перечисленный набор опций и функций не полный и находится в режиме постоянного добавления в функционал, так же ведется постоянная работа над юзабилити программного продукта.


Страница программы: https://www.robot-qlua.ru/products/deltapro

 

© 2005-2020 ИП Понамаренко Михаил Николаевич, ИНН: 614101192250, ОГРНИП: 315618100000702 Контакты Оплата