Перейти на главную страницу сайта
  Главная >  
  Робот Арбитраж Лимит  

 

Утилита для

 QUIK

"Робот Арбитраж Лимит"

Реализация парного арбитража с использованием лимитных заявок. Работая по такой системе, вы являетесь поставщиком ликвидности в неликвидном инструменте, аналогично действиям маркетмейкера. Приносите пользу другим участникам рынка и справедливо получаете вознаграждение.

- Возможность анализа стакана котировок (фронтраннинг)
- Возможность приостанавливать торговлю при достижении указанного количества заявок в Таблице заявок, чтобы избежать штрафа за неэффективные транзакции
- Возможность торговли неограниченным количеством арбитражных пар
- Возможность создания сетки входов, путём запуска копий робота
- Возможность использования на инструментах групп: акции, облигации, фьючерсы, опционы
- Неограниченная лицензия. Нет ограничений по времени использования, по количеству компьютеров, по количеству брокерских счетов и терминалов
- Бесплатные обновления. Вы можете всегда запросить обновление программы. Отслеживать новые версии можно на странице программы
- Открытый код с описанием вплоть до каждой строки. Если у Вас есть знания программирования, и желание дополнить код, это поможет разобраться

ПОДАРОК №1! Утилита работает только совместно со скриптом Утилита для QUIK "История позиций", которая входит в комплект.

ПОДАРОК №2! Самый популярный и многофункциональный Индикатор для QUIK "Арбитраж".

Версия 20190201

Ещё по теме: Индикатор для QUIK "Арбитраж PRO", Утилита для QUIK "Робот Арбитраж"

 

QUIK    PMN Trade     Московская Биржа

Цена

4500р.

 

     

   *Все видео записаны в формате FULL HD. Для улучшения качества, зайдите в настройки и выберете 1080p HD.

Утилита для QUIK "Робот Арбитраж Лимит". Презентация.

Утилита для QUIK "Робот Арбитраж Лимит". Установка.

Утилита для QUIK "Робот Арбитраж Лимит". Настройка.

Утилита для QUIK "Робот Арбитраж Лимит". Создание копий.

 

Утилита для QUIK "Робот Арбитраж Лимит"

Презентация
Установка
Настройка
История изменений
Технические требования
Техническая поддержка PMN Trade

 Алгоритм Арбитраж Лимит.

   Данный алгоритм реализует вид парного арбитража с использованием лимитных заявок. Работая по такой системе, вы являетесь поставщиком ликвидности в неликвидном инструменте, аналогично действиям маркетмейкера. Приносите пользу другим участникам рынка и справедливо получаете вознаграждение.

    Основной смысл торговой системы - давать ликвидность на неликвидном инструменте, и при исполнении сделки на неликвидном инструменте, немедленно хеджироваться на ликвидном. При этом, эти инструменты должны быть максимально коррелированным между собой, т.е. их цена и тренды должны меняться в одинаковом направлении. 

Основные понятия.

   Ликвидный (ведущий) инструмент. Далее, «ЛИ». Имеет отличительные особенности по отношению к неликвидному:

 - маленький ценовой спред цен спроса и предложения;

 - более высокие объёмы.

   Неликвидный (ведомый) инструмент. Далее, «НИ». Имеет отличительные особенности по отношению к ликвидному:

 - большой ценовой спред цен спроса и предложения;

 - низкие объёмы.

Алгоритм торговой системы.

   Вход в позиции. После запуска системы, по неликвидному инструменту, сразу выставляется лимитная заявка с полным объёмом. Цена заявки входа рассчитывается по формуле: Цена заявки НИ = Цена ЛИ + Отступ входа. После исполнения заявки НИ полностью или частично, исполняется заявка ЛИ по рыночной цене. Объём заявки ЛИ зависит от исполненного объёма НИ.

арбитраж фортс ri

   Выход из позиций. После исполнения заявки НИ и ЛИ, выставляется заявка для выхода по НИ. Объём равный исполненной заявки для входа. Цена заявки выхода рассчитывается по формуле: Цена заявки НИ = Цена ЛИ + Отступ выхода. Если заявка НИ исполнена частично, должны быть выставлены одновременно заявки НИ входа и выхода.

 

Дополнительные улучшения торговой системы. 

    Фронтраннинг. Один из способов улучшения результатов торговой системы - это учёт объёмов в стакане.  Фронтраннинг (англ. front running - бегущий впереди) - скальпинг на опережение крупной заявки довольно распространенное явление. Стратегия заключается в нахождении в стакане крупного ордера на покупку или продажу и выставлении своей заявки впереди него. При этом, крупным можно считать и минимальный единичный объём. В данном случае, заявка НИ отодвигается назад от центра стакана таким образом, чтобы она стояла впереди указанного фронтраннинг-объёма.

арбитраж фортс ri

    Ограничение по времени. Т.к. данную стратегию можно использовать на разных торговых площадках, например, для реализации арбитража спот-фьючерс. Нужно ограничивать время работы таким образом, чтобы система работала только в период работы двух разных площадок.

   Ограничение количества заявок. Т.к. на некоторых группах торговых инструментов, например на фьючерсах FORTS, имеют место штрафы за неэффективные заявки, необходимо отслеживать общее количество снятых заявок и долю исполненных. Чтобы гарантированно не получить штраф снятых заявок за торговый день не должно быть больше 1000.

   Отслеживание достаточности гарантийного обеспечения. Т.к. данная торговая система должна обеспечивать одновременное нахождение в позициях двух разных инструментах, может возникнуть ситуация, когда свободных средств хватит только для исполнения одной ноги, а вторая не будет исполнена. Обычно такие ситуации заканчиваются убытком, т.к. лимитная заявка НИ, которая исполняется без хеджирования, исполняется против движения рыночной цены. 

Недостатки системы.

 1. Штрафы за неэффективные заявки по фьючерсам. Т.к. система проводит множество перестановок заявок НИ, накапливается большое количество снятых заявок. Биржа относит такие заявки к неэффективным, и вводит штраф, когда накапливается 2000 транзакций, которые не привели к сделкам. Такой штраф возникает примерно после появления 1000 снятых заявок. Чем больше сделок, тем больше можно выставить и снять заявок без штрафов. Штрафы действуют только на фьючерсах FORTS, на акции, облигации, опционы не распространяется. Обойти данную меру можно путём торговли на счетах разных брокеров. При этом неважно, что счета оформлены на одно лицо.

 2. Необходима бесперебойная работа торговой системы. При временном отсутствии контроля, может исполнится заявка НИ, без исполнения заявки ЛИ. Что может привести к убытку. Если нет возможности обеспечить бесперебойную работу системы, рекомендуется использовать удалённый доступ.

 3. Скорость систем, построенных внутри торгового терминала, например QUIK, значительно уступает скорости систем с прямым подключением к бирже. Частично эта проблема решается постоянным нахождением в рынке лимитной заявки НИ. Потому что, в этом случае, нет необходимости отслеживать заданную арбитражную раздвижку и молниеносно на неё реагировать. Система сама создаёт рынок, а не ждёт подходящую ситуацию. Однако не исключены моменты, когда цена ЛИ резко изменится, и наша заявка НИ окажется в невыгодном для нас арбитражном положении. Нашу заявку исполнит более быстрый робот (HFT), а захеджировать её по выгодному для нас курсу арбитража не получится. Нашу потенциальную прибыль уже забрал более быстрый робот. Поэтому, при видимой и очевидной прибыльности этой торговой системы, часто результат оказывается намного хуже. Конкуренция делает своё дело. Но HFT контролируют не весь рынок. Поэтому немаловажной задачей является поиск комфортных инструментов для прибыльной торговли.

 4. Т.к. заявка НИ должна выставляться постоянно, требуется непрерывное блокирование гарантийного обеспечения. А при входе в позиции НИ и ЛИ будет задействовано полное ГО, несмотря на то, что общая позиция может оказаться совершенно безрисковой, например при арбитраже инструментов одного базового актива, жёстко связанных между собой (календарный арбитраж, спот-фьючерс). Учитывая, что доход от такого арбитража очень невелик на один круг (вход и выход по обоим инструментам), доля ГО будет достаточна велика, что влияет на максимально возможную годовую доходность, имеет смыл договорится с брокером на пониженное ГО.

 


Полная инструкция:
Установка скриптов QPILE в QUIK 7 и выше
Установка скриптов QPILE в QUIK 6 и ниже

Видео:

Утилита для QUIK "Робот Арбитраж Лимит". Установка.
В данном видео описан самый удобный способ установки утилиты "Робот Арбитраж Лимит", включая все дополнения. Поэтому, по возможности, используйте видео. Все текстовые инструкции, являются скорее "шпаргалкой", чтобы быстро открыть и вспомнить какой-либо момент.

Дополнения.
Для работы данной утилиты потребуются:
Настройка портфелей
Утилита для QUIK "История позиций" (скачать можно по ссылке в архиве Робот Арбитраж Лимит.zip)
Индикатор для QUIK "Арбитраж"
Установите и загрузите в QUIK эти программы.

Установка.
1. Открываем файл архива Робот Арбитраж Лимит.zip.
2. Должна быть установлена программа Настройка портфелей.
3. Запускаем файл дистрибутива Робот Арбитраж Лимит.exe.
3.1. Указываем путь к QUIK (можно скопировать: QUIK-Система-Сохранить настройки в файл…).
3.2. После установки откроется папка с установленной программой.

Загрузка скриптов в QUIK 7 и выше.
1. Сервисы-QPILE скрипты-Добавить-переходим в папку [QUIK]\QPILE-пр.кн.мыши на файле скрипта-Open-откроется программа Настройка портфелей.
2. Вводим необходимые параметры в программе Настройка портфелей, руководствуясь описаниями к параметрам.
3. (Сервисы-QPILE скрипты-Добавить-Выбрать файл скрипта)-Открыть-Загрузить локально-Выход.
4. В выборке "Доступные скрипты" выбрать загружаемый скрипт и поставить галочку.
5. Установить "Период расчёта (сек.) = 1".
6. Нажать "Создать таблицу"-выбрать скрипт-"Добавить все", "Да".
7. Нажать "Применить". Появятся таблица скрипта и сообщения.

Загрузка скриптов в QUIK 6 и ниже.
1. Таблицы-Портфели-Задать портфель-переходим в папку [QUIK]\QPILE-пр.кн.мыши на файле скрипта-Open-откроется программа Настройка портфелей.
2. Вводим необходимые параметры в программе Настройка портфелей, руководствуясь описаниями к параметрам.
3. Таблицы-Портфели-Задать портфель(Ctrl+F10)-Выбрать файл портфеля-Открыть-Загрузить локально-Выход.
4. Таблицы-Портфели-Доступные портфели(Ctrl+F11)-Выбрать портфель, "Период расчёта (сек.) = 1", "Применить".
5. Таблицы-Портфели-Просмотр портфеля (Ctrl+F12)-Выбрать портфель, "Добавить все", "Да".

Подготовка QUIK.
1. Включаем необходимую информацию.
1.1 Перейдите в QUIK-Система-Заказ данных-Поток котировок...
1.2 Выберите слева класс, который Вы собираетесь использовать в утилите, поставьте на нём галочку, уберите галочку на «Фильтр параметров». Можно сразу убрать фильтр в нескольких классах.
1.3 Нажмите «Да».
2. Загружаем вкладку с подготовленным рабочим пространством для данной программы.
2.1 Нажимаем пр.кн.мыши на названии любой вкладки.
2.2 Выбираем "Загрузить вкладку из файла".
2.3 Переходим в папку QPILE.
2.4 Выбираем файл Робот Арбитраж Лимит вкладка QUIK[версия].tab, где версия должна быть не выше текущей QUIK.
2.5 Нажимаем "Открыть".
2.6 Загрузится вкладка с рабочим пространством для данной программы.

Загрузка вкладки QUIK 1

   Вся информация о параметрах будет находится в окне программы Настройка портфелей.

Видео:
Утилита для QUIK "Робот Арбитраж Лимит". Настройка.
В данном видео подробно описаны настройки утилиты "Робот Арбитраж Лимит", включая все дополнения.

 

  20190201 – Выход первой версии.

• Операционная система Windows XP / Vista / 7 / 2012 / 8 / 10
• Процессор не хуже Pentium 4 (2.0 ГГц)
• Оперативная память не менее 1 ГБ (рекомендуется 4 ГБ)
• 2 ГБ свободного места на жестком диске
• Минимальное разрешение экрана — 1024x600 пикселей
• Рабочее место QUIK версии 5.0 и выше
• Доступ в сеть Интернет
* Системные требования программы совпадают с требованиями Рабочего места QUIK: http://arqatech.com/ru/products/quik/requirements/.


   Многолетний опыт работы с клиентами позволил мне находить самые удобные методы взаимосвязи.

Видео в YouTube. Мой канал: https://www.youtube.com/user/pmntrade. Я стараюсь обеспечить максимально понятное описание своих программных продуктов. Гораздо понятней один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. При необходимости Вы сможете скачать любое видео с YouTube, например, при помощи программы VKMusic http://vkmusic.citynov.ru.

Электронная почта. support@pmntrade.ru. Классический способ, но не самый быстрый и эффективный. Я отвечаю на каждое письмо, однако, иногда письма блокируются спам фильтрами, поэтому, если Вы не получили ответ в течении трёх дней рекомендую попробовать другой способ связи.

Совет: Чтобы сделать скриншот экрана нажмите Ctrl+PrintScreen/PrtSc (кнопка в правом верхнем углу клавиатуры), затем перейдите к окну переписки и нажмите Ctrl+V, изображение экрана будет вставлено.

Skype. mihalich-bataysk. Лучший, на мой взгляд, способ связи. Включает в себя чат, передачу файлов, звонки, видеозвонки, экран рабочего стола. Скачать для компьютера: https://www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-computer/.

Удалённый доступ. Если у Вас быстрый доступ в сеть Интернет, рекомендую установить TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/download/windows.aspx. Благодаря такому доступу, я и Вы сможем одновременно наблюдать рабочий стол и совершать на нём действия. Это идеальное решение для удалённой поддержки, особенно в связке со звонком Skype.

 

© 2005-2019 ИП Понамаренко Михаил Николаевич, ИНН: 614101192250, ОГРНИП: 315618100000702 Контакты Оплата