Перейти на главную страницу сайта
  Главная >  
  Интернет торговля >  
  Утилита для QUIK "История позиций"  

 

Утилита для QUIK "История позиций"

Скрипт предназначен для сохранения истории позиций в торговом терминале QUIK.

- История позиций на основе таблицы сделок
- Учёт открытых и закрытых позиций без ограничений
- Возможность раздельного учёта позиций
- Универсальность инструментов (акции, облигации, фьючерсы, опционы, валюты)
- Возможность вывода в файл истории Таблицы стоп-заявок
- Возможность вывода в файл истории Таблицы заявок
- Возможность вывода в файл истории Таблицы сделок
- Возможность ручного редактирования файлов
- Возможность интеграции в автоматизированные системы
- Возможность вывода таблицы истории позиций через DDE и ODBC
- Открытый код с описанием всех функций вплоть до каждой строки

ПОДАРОК! В комплект входят утилиты для ведения статистики: Статистика торговых систем и Статистика по дням.

Версия 20181214

 

QUIK    PMN Trade     Московская Биржа

Цена

1500₽

 

     

   *Все видео записаны в формате FULL HD. Для улучшения качества, зайдите в настройки и выберете 720р/1080p HD.

Утилита для QUIK «История позиций». Презентация.

Утилита для QUIK «История позиций». Установка.

Утилита для QUIK «История позиций». Как удалить лишнюю позицию?

История позиций 2015

Утилита для QUIK «История позиций». Применение фильтров.

Утилита для QUIK «История позиций». Установка для версий QUIK 6 ниже.

 

Утилита для QUIK "История позиций"

Презентация
Установка
Настройка
История изменений
Технические требования
Техническая поддержка PMN Trade

 

   Идея. Рад представить очередное своё изобретение. :) И так, работая в "ИТС QUIK" я отметил ряд неудобств связанных с учётом сделок.
 - Во-первых, учёт позиций представлен только в совокупном численном виде. Если Вам приходится работать по нескольким торговым системам на одном инструменте, то легко запутаться в собственных сделках. К примеру одна торговая система находится в позиции покупки 1 лота, вторая в позиции продажи 1 лота. Но в QUIK реальный объём равен 0 лотов.
 - Во-вторых, QUIK совершенно "не помнит", какие сделки совершались вчера. Таблица сделок ежедневно очищается, поэтому на следующую сессию, нам не будут доступны: время открытия, цена покупки, прибыль по позиции и другие очень необходимые данные. Журналирование сделок вручную достаточно трудоёмкий процесс, особенно, когда совершается множество сделок по разным инструментам.
 - В третьих, на фьючерсном рынке FORTS некоторые контракты расчитываются в долларах, а столбец "Вариационная маржа" обновляется медленно. Поэтому, узнать свой результат в родной "деревянной" валюте, можно не сразу.
 - В четвёртых, в системе QUIK необходима среда учёта сделок, куда можно было обратиться автоматическим торговым системам (роботам). Данные размышления, привели меня к идее создания программы, которая бы, самостоятельно вела историю позиций. Изрядно намучавшись с ручным журналированием своих сделок в MS Excel, я наконец-то же решился разработать собственное решение. Представление данных мне больше всего импонировало в терминале MetaTrader 4, поэтому учёт сделок схож.

   Описание возможностей. И так, рассмотрим как работает портфель. Для примера откроем первую позицию по фьючерсу на индекс РТС. После входа в рынок, появится открытая позиция в портфеле "История позиций". Мы сможем увидеть все необходимые данные по этой позиции.
"Комментарий" - Комментарий для позиции;
"Дата откр." - Дата, когда была совершена первая сделка позиции;
"Время откр." - Время, когда была совершена первая сделка позиции;
"Код клиента" - Код клиента полезен для работы нескольких клиентов;
"Код класса" - Код класса для бумаги;
"Код бумаги" - Код бумаги;
"Бумага" - Полное название бумаги;
"Операция" - Операция позиции: "Покупка" или "Продажа";
"Кол-во" - Текущее количество в позиции;
"Объём" - Текущий объём в позиции;
"Цена откр." - Цена открытия позиции. Изменяется с изменением количества в позиции;
"Дата закр." - Дата закрытия позиции. Для открытых позиций текущая дата;
"Время закр." - Время закрытия позиции. Для открытых позиций текущее время;
"Цена закр." - Цена закрытия позиции. Для открытых позиций текущая встречная цена для закрытия позиции;
"Комиссия" - Комиссия позиции. Включает в себя комиссию брокера и комиссию торговой системы (биржи). Для открытых позиций учитывается только комиссия для открытия позиции, для закрытых выводится вся комиссия;
"НКД обл." - Накопленный купонный доход облигации. Расчитывается НКД для позиции. Столбец необходим только для работы с облигациями;
"P/L" - Прибыль в валюте депо, т.е. в рублях. Выводит прибыль без учёта комиссий и НКД облигаций по позиции, учитывая текущую цену закрытия;
"P/L %" - Прибыль в процентах от объёма без учёта комиссий и НКД облигаций;
"P/L чист." - Прибыль  в валюте депо, т.е. в рублях. Выводит прибыль с учётом комиссий и НКД облигаций по позиции, учитывая текущую цену закрытия;
"Дней позиции" - Количество дней после открытия позиции;
"Средства" - Средства в рублях. Средства представлены с учётом комиссий и НКД облигаций и имеют аккумулятивный вид.
Вычисления в столбцах идентичны для открытых и закрытых позиций.
*В последующих версиях могут появится новые столбцы.

    Теперь, когда мы разобрались с предназначением столбцов, рассмотрим алгоритм открытия и закрытия позиций. Возможны четыре варианта.
1. Открытие и закрытие позиции. Например, совершаем сделку продажи ранее купленного фьючерса РТС (т.е. закрываем позицию). Наша позиция попадает в список закрытых позиций со всеми необходимыми нам столбцами.
2. Увеличение позиции. К открытой позиции добавляем сделку. В этом случае цена открытия усредняется, а также увеличивается комиссия и другие значения открытой позиции.
3. Уменьшение позиции. Из открытой позиции закрываем часть объёма. Закрытая часть попадает в закрытые позиции, оставшаяся остаётся в открытых позициях.
4. Разворот позиции. Часть объёма попадает в закрытые позиции, часть остаётся в открытых позициях, изменив направление.

   Давайте рассмотрим пример раздельных позиций. Эта возможность очень важна для тех, кто торгует несколькими стратегиями по одному инструменту. Например, мы торгуем двумя МТС: 2MA (две скользящие средние) и скальпируем вручную. Разграничение позиций я решил организовать при помощи комментариев. И так, открываем позицию с комментарием "2MA". Теперь совершаем скальперские сделки (открываем и закрываем позиции) при этом не указываем комментарий. Первая позиция с комментарием "2MA" остаётся открытой, тогда как скальперские позиции учитываются отдельно. Мы можем иметь сколько угодно отдельно учитываемых позиций, при этом нам будет известно в каком положении каждая из позиций.

   При помощи скрипта "История позиций" мы можем вести любую удобную статистику в MS Excel. Для этого достаточно скопировать данные таблицы портфеля в буфер, создать файл MS Excel, вставить содержимое буфера. Дальше возможности ограничены только MS Excel. Мы можем создавать графики, упорядочивать позиции и т.д.

   Скрипт сохраняет в файлы исторические данные таблиц:
 - Таблица стоп-заявок "Стоп-заявки.csv" (только исполненные)
 - Таблица заявок "Заявки.csv" (только исполненные)
 - Таблица сделок "Сделки.csv"
 - Таблица открытых позиций "ОткрытыеПозиции.csv" (дублируются из таблицы скрипта)
 - Таблица закрытых позиций "ЗакрытыеПозиции.csv" (дублируются из таблицы скрипта)
Выгруженные файлы могут использоваться для собственной статистики, но основной целью является взаимодействие с роботами. Независимо от того, написан ли робот на внутреннем языке QPILE или является внешней программой, мы можем всегда "заглянуть" из программного кода, к примеру, к открытой позиции, получив важную информацию о цене открытия, прибыли и всех остальных важных данных. Такой вариант не только ускоряет написание автоматизированных систем, но и устраняет необходимость ведения статистики внутри робота. Последнее существенно ускоряет работу роботов, особенно если их несколько.

   При необходимости, данные можно загружать во внешнюю программу при помощи DDE и ODBC стандартным способом выгрузки таблиц из системы QUIK. Например, для продвинутых пользователей MS EXCEL есть замечательная возможность экспортировать данные таблицы Истории позиций в реальном времени.

    Также, есть возможность редактировать и добавлять пропущенные или неучтённые сделки и расходы. Добавление пропущенной сделки может потребоваться, если скрипт не собрал сделку в предыдущие дни. Напомню, что систему QUIK с загруженным скриптом необходимо загружать каждую торговую сессию, или, хотя бы, в конце сессии для сбора данных из таблицы сделок текущего дня. Но если по каким-то причинам сделка была пропущена, её можно записать вручную из брокерского отчёта. Добавление неучтённых расходов, может быть необходимо для учёта брокерских расходов или для ежегодного учёта НДФЛ. Чтобы добавить расход необходимо открыть файл Trades.csv и записать необходимые псевдосделки. Например, я записываю ежемесячный сбор за ведение аналитического счёта в размере 100 рублей. Для этого создаю первую сделку продажи с ценой открытия 100 и вторую сделку покупки с ценой 0. В итоге получается закрытая позиция с прибылью -100.

   Примечания.
1. Расчёт комиссии брокера для фьючерсов рассчитывается в двух вариантах: в рублях за контракт (Открытие, БКС, Финам, Кит Финанс) и на основе комиссии биржи (Ай-Ти Инвест). Способ расчёта комиссии на FORTS уточните у Вашего брокера.
2. При торговле на FORTS используется два кода класса:
 - "SPBFUT" (основная сессия)
 - "FUTVN" (вечерняя сессия)
Дабы избежать путаницы, в таблице позиций все сессии будут отображаться с кодом класса "SPBFUT".
3. Все комиссии выводятся с учётом НДС.
4. Прибыль по инструментам номинированным в долларах (например, фьючерс на индекс РТС) будет выводится с учётом курса валют.
5. Следует учесть, что программа не может учитывать все издержки. Кроме комиссий, есть ежемесячные сборы брокера, транзакционные издержки, прибыли от "овернайт" займов и т.д. Информация о них недоступна в системе QUIK, поэтому узнать о них можно только из брокерских отчётов. Я сделал программу максимально гибкой для того, чтобы можно было записывать дополнительные издержки вручную.

 

Установка.
1. Открываем файл архива История позиций.zip.
2. Если ранее не устанавливали, скачиваем и устанавливаем программу Настройка портфелей.
3. Запускаем файл дистрибутива История позиций.exe.
3.1. Указываем путь к QUIK (можно скопировать: QUIK-Система-Сохранить настройки в файл…).
3.2. После установки откроется папка с установленной программой.

Загрузка скриптов в QUIK 7 и выше.
Если инструкции ниже будет недостаточно: Перейти к полной инструкции
1. Сервисы-QPILE скрипты-Добавить-переходим в папку [QUIK]\QPILE-пр.кн.мыши на файле скрипта-Open-откроется программа Настройка портфелей.
2. Вводим необходимые параметры в программе Настройка портфелей, руководствуясь описаниями к параметрам.
3. (Сервисы-QPILE скрипты-Добавить-Выбрать файл скрипта)-Открыть-Загрузить локально-Выход.
4. В выборке "Доступные скрипты" выбрать загружаемый скрипт и поставить галочку.
5. Установить "Период расчёта (сек.) = 1".
6. Нажать "Создать таблицу"-выбрать скрипт-"Добавить все", "Да".
7. Нажать "Применить". Появятся таблица скрипта и сообщения.

Загрузка скриптов в QUIK 6 и ниже.
Если инструкции ниже будет недостаточно: Перейти к полной инструкции
1. Таблицы-Портфели-Задать портфель-переходим в папку [QUIK]\QPILE-пр.кн.мыши на файле скрипта-Open-откроется программа Настройка портфелей.
2. Вводим необходимые параметры в программе Настройка портфелей, руководствуясь описаниями к параметрам.
3. Таблицы-Портфели-Задать портфель(Ctrl+F10)-Выбрать файл портфеля-Открыть-Загрузить локально-Выход.
4. Таблицы-Портфели-Доступные портфели(Ctrl+F11)-Выбрать портфель, "Период расчёта (сек.) = 1", "Применить".
5. Таблицы-Портфели-Просмотр портфеля (Ctrl+F12)-Выбрать портфель, "Добавить все", "Да".

 

   Вся информация о параметрах будет находится в окне программы Настройка портфелей.

 

  

20101228 – Выход первой версии.

20120205 – Добавлена утилита «Статистика» .

20150128 - Появилась возможность отображения открытых позиций на графике!

Пропишите в идентификаторе графика Код бумаги из Текущей таблицы параметров.

Т.к. линия отображается после свечи, необходимо настроить график со сдвигом: пр.кн.мыши на окне графика-Параметры диаграммы... - Правый край (кол-во интервалов) 5.

Есть возможность изменения цвета и размера линии. Найдите файл в папке QPILE «line.bmp». Это и есть линия, которая выводится на графике. Откройте этот файл для редактирования, например программой Paint или PhotoShop. Отредактируйте цвет, ширину и т.п. Затем сохраните.

20150202 - Теперь Статистика из двух таблиц!

Загружаются также, как Статистика в видеопрезентации.

20151126 - Применение фильтров. Появилась возможность использовать фильтры без разброса скриптов по папкам. Видео: https://youtu.be/ORLaziLoty8

20160208 - Исправлена ошибка "Портфель "История позиций" недоступен", если использовать несколько экземпляров утилиты в одной папке

20160224 - Комментарий теперь в первом столбце.

20160301 - Возможность автоматического определения разделителя знаков при экспорте в MS Excel. В прежних версиях необходимо было изменять в региональных настройках Windows разделитель с "," (запятая) на "." (точка). Также, учитывается разделитель разрядов: было "123456", стало "123 456". Числовые значения теперь выравниваются к правому краю. Автовыравнивание ширины столбцов (Ctrl+W) теперь действует значительно лучше.

К недостатку можно отнести появление лишних нулей в ценах. По умолчанию будет выводиться всегда 4 нуля. Чтобы изменить количество нулей на привычное, можно заменить в коде NUMERIC на STRING:

• Операционная система Windows XP / Vista / 7 / 2012 / 8 / 10
• Процессор не хуже Pentium 4 (2.0 ГГц)
• Оперативная память не менее 1 ГБ (рекомендуется 4 ГБ)
• 2 ГБ свободного места на жестком диске
• Минимальное разрешение экрана — 1024x600 пикселей
• Рабочее место QUIK версии 5.0 и выше
• Доступ в сеть Интернет
* Системные требования программы совпадают с требованиями Рабочего места QUIK: http://arqatech.com/ru/products/quik/requirements/.


   Многолетний опыт работы с клиентами позволил мне находить самые удобные методы взаимосвязи.

Видео в YouTube. Мой канал: https://www.youtube.com/user/pmntrade. Я стараюсь обеспечить максимально понятное описание своих программных продуктов. Гораздо понятней один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. При необходимости Вы сможете скачать любое видео с YouTube, например, при помощи программы VKMusic http://vkmusic.citynov.ru.

Электронная почта. support@pmntrade.ru. Классический способ, но не самый быстрый и эффективный. Я отвечаю на каждое письмо, однако, иногда письма блокируются спам фильтрами, поэтому, если Вы не получили ответ в течении трёх дней рекомендую попробовать другой способ связи.

Совет: Чтобы сделать скриншот экрана нажмите Ctrl+PrintScreen/PrtSc (кнопка в правом верхнем углу клавиатуры), затем перейдите к окну переписки и нажмите Ctrl+V, изображение экрана будет вставлено.

Skype. mihalich-bataysk. Лучший, на мой взгляд, способ связи. Включает в себя чат, передачу файлов, звонки, видеозвонки, экран рабочего стола. Скачать для компьютера: https://www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-computer/.

Удалённый доступ. Если у Вас быстрый доступ в сеть Интернет, рекомендую установить TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/download/windows.aspx. Благодаря такому доступу, я и Вы сможем одновременно наблюдать рабочий стол и совершать на нём действия. Это идеальное решение для удалённой поддержки, особенно в связке со звонком Skype.

 
 

© 2005-2019 ИП Понамаренко Михаил Николаевич, ИНН: 614101192250, ОГРНИП: 315618100000702 Контакты Оплата